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スクリーニングで銘柄発掘。チャートで分析

1 :チャートスレ14の157:04/08/26 21:50 ID:Lx7nGrfq
このスレは、以下の情報交換を目的としています。
・スクリーニングロジックの紹介、銘柄報告、結果報告
・ロジックに対するアドバイス
・市販ソフトの紹介、評価

なにかしらの理論、仮説に基づいた銘柄の紹介を歓迎いたします。
その場合、理論、仮説についてもご紹介ください。

・株価データのCSV
http://www.bekkoame.ne.jp/ha/hahaha/
・ヤフーファイナンス
http://quote.yahoo.co.jp/
・インフォシークマネー
http://money.www.infoseek.co.jp/

2 : :04/08/26 21:53 ID:MM9px5/e
終終終終終終終終終終終終終終終終終終終終終終終終終
終終終■終終終終■終終終終終終終終終終終終終終終終
終終■終終終終終■■■終終終■■■■■■■■■終終
終■終終■終終■終終■終終終終終終終終終終■終終終
終終■■終終■■終■終終終終終終終終終終■終終終終
終終■終終終終終■■終終終終終終終終■■終終終終終
終■■■■終終■終終■終終終終終終終■終終終終終終
終終終■終終■終■終終■終終終終終終■終終終終終終
終■終■終■終終終■終終終終終終終終■終終終終終終
終■終■終■終終終終終終終終終終終終■終終終終終終
終■終■終■終終■終終終終終終終終終■終終終終終終
終終終■終終終終終■終終終終終終終■■終終終終終終
終終終終終終終終終終終終終終終終終終終終終終終終終

3 :1:04/08/26 22:14 ID:Lx7nGrfq
私が今使っているスクリーニングロジックは、
フィスコ黒岩氏「ストップ高の法則」(究極のテクニカル分析3/31初版)です。
条件
・2日間躍進(10%上昇)した銘柄で、2日目であること
・3日前の上昇幅は6%未満であること

8/25にロジックが完成しました。
過去に遡って評価する機能を持っています。

4 :1:04/08/26 22:19 ID:Lx7nGrfq
判定日               3日前 2日前 当日変動 結果
2004/08/13 2355 C4テクノ  -2.14  14.60  12.42 ×
2004/08/13 2406 アルテ    1.16  11.49  10.31 ○
2004/08/13 3333 あさひ    5.61  1118.75  12.82 ○
2004/08/13 4797 i‐cf   -4.47  10.64  13.46 ○
2004/08/16 8922 IDU    3.20  15.50  13.42 ×
2004/08/18 3716 アーティス  -.63  15.87  13.70 ×
2004/08/20 4669 ニッパンレ  1.95  12.92  12.29 ×
2004/08/20 8263 ダイエー   -1.60  27.03  16.17 ×
2004/08/23 3319 GDO    1.12  12.71  17.65 ×
2004/08/23 4824 メディアシ  1.12  11.03  16.56 ○
2004/08/24 2749 ジェイプラ  2.35  10.42  18.87 −
2004/08/24 4787 NCG    -1.74  17.75  15.08 −
2004/08/25 1921 巴コーポ   .00  27.78  10.43 −
2004/08/25 6957 芝浦電子   2.70  12.28  15.63 −

2004/08/26は銘柄なしです。

5 :山師さん:04/08/26 22:47 ID:RrRzmcaE
>>4
余裕の負け越しでダメじゃん

6 :山師さん:04/08/27 00:54 ID:yHp8wE2F
ちと、スレ違いだけど。
ここのデータって、不足している銘柄が多くないかい?
      ↓

・株価データのCSV
http://www.bekkoame.ne.jp/ha/hahaha/


7 :山師さん:04/08/27 13:40 ID:IWcGyRqR
1921関しては、昨日大きく値上がりしたからまあまあ凄いのかな?
ほかは知らないですけど。

8 :1:04/08/27 18:27 ID:9KX3QSBf
>>5
そうですね。スクリーニングだけじゃダメなんです。
テクニカル指標もチェックしないと精度悪すぎて。

>>6
そうですね。
もっといいサイトとかあれば、ご紹介ください。

>>7
全然凄くないです。ホント恥ずかしいだけです。
達人の降臨を望んでいる次第です。

今日の株価データはアップされるの遅いなあ・・・

9 :1:04/08/27 20:16 ID:9KX3QSBf
2004/08/27は銘柄なしでした。
参考銘柄として以下があります。
2684
9152
チャート的には、どちらも高値掴みになりそうかな、と。

10 : :04/08/27 23:18 ID:jWqAU++8
達人ってどんな達人だよ。

11 :山師さん:04/08/27 23:27 ID:x4OThNHn
黒岩氏の「ストップ高の法則」ってのは知らなかったんだけど、オニールのカッ
プウィズハンドルという、チャートの形を探す方法はないだろうか。
データベースソフトを使って、手動でw、スクリーニング挑戦中。


12 :山師さん:04/08/27 23:40 ID:ykeYJPhQ
予想売上高伸び率と予想PERと株主資本比率でスクリーニングする方法ないかしらん?

13 :1:04/08/28 00:46 ID:NMFJsRYT
>>10
自分でスクリーニングをしてる方であれば、どなたでも結構です。

>>11
ググってみましたが、実際の形は得られませんでした。
形状というのは、プログラム化が難しいでしょうが
一旦開発に成功すると、それ以外の形状にも
対応できそうなので、興味深いです。がんばってください。
私も、なんかアイデアが出たら報告します。

>>12
すみません。私にとっては、
ファンダメンタルの情報を入手することが困難です。
ヤフーファイナンスからシコシコ引っ張るってのは、
開発がしんどそうです。売るソフト作ってるんじゃないので。
容易に入手する方法があれば、ぜひ教えてください。

14 :山師さん:04/08/28 01:14 ID:NMFJsRYT
>>11
こういうのはどうでしょうか?

1)白黒2値の画像で、チャートの形を用意します。
白地に黒とし、線は思いっきり太めとします。

2)ある銘柄について、今日の日付を右端、
任意(たとえば60日前)の日付を左端とし、
その日付内の株価の最高値を上端、
最安値を下端としてプロットを打ちます。
(上端、下端の設定はもっと丁寧な計算に
基づいたほうがいいかもしれません)

3)2の際、当該座標の色が黒であれば
ポイント+1、白であればポイント+0とします。

4)全銘柄について2〜3を繰り返し、
ポイントが多いものを抽出します。

1銘柄につき、1秒未満で自動判定できると思います。

15 :山師さん:04/08/28 01:32 ID:irpUgIXk
8/23、8/24、8/25、8/26日と計算して、6%未満、8%以上、8%以上のスクリー
ニングで見つけた9127玉井商船は、8/27日も9円の上昇をしている。
さぁ、どんなものか。
8/24日以降には、前日比10%以上の上昇をした銘柄は、なかったのね。

このようなスクリーニングは、値動きの大きい新興市場にヒットしがちですね。
上記の8%以上を、7%以上に緩めると、2362夢真、2398ツクイ も、おもしろそう。

結局は、手動でスクリーニングしているな > オレ w


16 :1:04/08/28 10:37 ID:NMFJsRYT
>>14で仕様化した
チャート形状スクリーニング、技術的にはほぼクリアしました。
近いうちに60日、90日、120日スパンぐらいの終値を用いた
抽出例を紹介できると思います。
オニールのカップウィズハンドルのチャート形状は不明なので
私にとって望ましいチャート形状を例にします。
(どこかのアプロダにチャート形状をアップ予定)
そしたら、いやもっとこういう感じ、とかの話ができそうですから。

>>15
変動率でパラメータを変えたスクリーニングは私も良くやります。
面白いですよね。
こういった分析を行うには、データベース上に、
次のような表を作ってしまうと、抽出も検証も楽になると考えて、
そういう仕様にしてます。

日付 コード 当日株価 出来高 x日前株価 3日前株価 2日前株価 前日株価

17 :山師さん:04/08/28 14:14 ID:ptrOW2Tt
1さんへ。

使用されているアプリは、言語からの叩き上げた自作品でしょうか。
それとも、なんらかのデータベースの上での算式でしょうか。

そのどちらであっても、フリーソフトとして公開されるつもりがあるのなら、
みんな、もっと真剣に考えて案を出してくれるかもですね。
考えてね > みなさん  w


18 :山師さん:04/08/28 16:07 ID:uhMPEfYv
良スレのいよかん

19 :山師さん:04/08/28 16:54 ID:NMFJsRYT
>>17
Oracle+VBで組んでます。理由は一番得意だからです。

>フリーソフトとして公開
まだホント、人様に使っていただけるような
インターフェースを備えておりません。
高価なOracleを使用しているというのも問題あるでしょうし、
時間が取れたら、多くの人に使って貰える様に改善したいです。

チャート形状スキャン(6/29〜8/27)の結果です。
(最高43ポイント)
形状:ttp://upload.fam.cx/cgi-bin/img-box/1vm40828165036.jpg
9728 日本管財 41
2715 高千穂電 39
4452 花王 39
8113 ユニチャム 39
2503 キリン 38

20 :1:04/08/28 18:26 ID:NMFJsRYT
チャート形状スクリーニング(5/31〜8/27)の結果です。
(最高64ポイント)形状は>>19と同じ
1964 中外炉工業 63
9966 藤久 63
6413 理想科学 62
2670 ABCマト 62
5706 三井金属 62




21 :1:04/08/28 20:28 ID:NMFJsRYT
チャート形状スクリーニング(4/30〜8/27)の結果です。
(最高82ポイント)形状は>>19と同じ
6480 日トムソン 81
9755 応用地質 81
4471 三洋化成 80
4819 Dガレージ 80
6762 TDK 79


22 :1:04/08/28 20:58 ID:NMFJsRYT
カップ・ウィズ・ハンドル
ttp://www.1advantage.info/method/chart/chart.html
今日ググったらヒットしました。
これを参考に、チャート形状スクリーニングしますね。

23 :1:04/08/28 22:03 ID:NMFJsRYT
チャート形状スクリーニング(6/29〜8/27)の結果です。
カップウィズハンドルを意図しました。
(最高43ポイント) 形状:ttp://upload.fam.cx/cgi-bin/img-box/x4x40828215815.jpg
6754 アンリツ 40
1969 高砂熱学 39
8140 リョーサン 38
9640 セゾン情報 38
8164 キャビン 38

6754は既に加熱しているようですね。



24 :1:04/08/28 22:19 ID:NMFJsRYT
カップウィズハンドルは、より短期的な買いシグナルであろうと考え、
7/20〜8/27(29営業日)で、スクリーニングしてみました。
(最高29ポイント) 形状は>>23と同じ
8193 鈴丹 28
6266 タツモ 27
2392 セキュアド 26
3433 トーカロ 26
4339 スタキャト 26

8193はキレイな形のように思えますが、
当然のごとく自己責任でお願いします。

「この形状で、○月×日からでスキャンして欲しい」
という要望があれば、よろしくです。

25 :山師さん:04/08/29 00:48 ID:RDliknbi
オラクルにデータを蓄えて、VBでそれを抽出、ということですね。
なるほど、これなら、VBでのアルゴリズムを公開してもらえば、データベース
が使える人なら、自分で操作できますね。

カップウィズハンドルの概念は、売り物が出尽くしてから株価が上がり、戻り
売りにより、もう一度下がるが、それを乗り越えて騰がる銘柄、ってことみた
いです。つまり、普通に考えれば、当然な動きですかね。w

8193鈴丹は、日足においては、カップウィズハンドルに近い形をしていますが、
ハンドル部分が、カップの底の期間に比較して、長すぎます。

そして、オニールによるカップウィズハンドルの解説は、週足でのものでした。
ですので、週足を用いて、スクリーニングをやっていただけないでしょうか。
こちらでは、株価データは、下記を使用しています。ここには、週足のデータ
もあります。
http://www.eonet.ne.jp/~mujinzou/

不足する銘柄は無いのですが、全部の市場を抽出されていますので、例えば、
東証と大証の両方に上場している銘柄だと、その両方の値が含まれています。
市場コードが付けてありますので、それを利用して削除する必要があるかも知
れませんね。


26 :山師さん:04/08/29 00:48 ID:RDliknbi
オニールによるカップウィズハンドルの解説は、こんな感じでした。
解説には、週足を使っていました。

1.カップの左側は、数週間にわたる下落で形成される。
2.カップの底も、同じく数週間で形成される。
3.カップの右側も、同じく数週間で形成される。そしてハンドル(取っ手)を描
 き始める前の高値は、カップの左側を描き始める前の高値と比較すると、10〜
 15%の開きがあるのが普通。ハンドルは、下値が切り上がっていてはダメ。
 下がっているか、平行して動いていること。
4.安値を切り下げながら、下げていた終値が再び上昇し始めてハンドルを完成
 させ、ハンドル部分の以前の高値を上抜けようとするポイントで、買う。
5.カップの底における出来高と、ハンドル下部における出来高が、1〜2週間に
 渡り、かなりの低水準まで減少することがよくある。

なお、上記の「数週間」とは、数週間よりも短く、あるいは長くなることもあ
り、一定したものではない。
そして、カップウィズハンドルを利用して買うのは4.の時点においてであるが、
相場全体が上昇相場であること。間違っても、相場が下降している場面では、
買わないこと。


27 :山師さん:04/08/29 00:52 ID:RDliknbi
それと追加です。

カップウィズハンドルは、出来高による判断も必要です。
ですので、出来高もスクリーニングの対象にすべきでしょう。


28 :山師さん:04/08/30 23:10 ID:nq7PiSMK
全銘柄の過去のデータというのは、どこから取得しているのでしょうか?
Yahooに銘柄コードを投げ、HTMLデータを取得し、そこから、高値、安値等を取り出しているのでしょうか。
それとも、オープンのDBがあるのでしょうか。

29 : :04/08/31 15:43 ID:nAk5lSLw
>>28
チャートソフト使ってDLするのが簡単だぞ
漏れはアルファチャート使ってる

30 :山師さん:04/08/31 20:54 ID:smPvPTvF
>>28

>>25を、読んでちょ


31 :1:04/08/31 23:21 ID:eol4M/+M
>>25=26
えーと。返事遅くなり申し訳ないです。急に仕事が忙しくなりました。

>週足を用いて
むむぅ。私のDBは、日足のデータだけをぶち込んでます。
とりあえず、ハンドル部分の幅(期間)を若干短くしたイメージを用いて、
日足の中長期(120〜200日)でチャート形状をスキャンしてみます。
どうもすみません。
>出来高
実際に投資するとなったら、各種の指標もチェックすると思うので、
とりあえず、形状だけでスクリーニングしときます。
なかなかいいカップウィズハンドルは見つからないようです。
(120日でちょっとやってみた限りでは
キレイなチャートは見つからなかったです)


32 :1:04/09/01 21:29 ID:VKZryfoJ
ちょいとヒサシブリに、連続10%以上の躍進2日目
4356
4776
さて、3日目はあるんでしょうか?

カップウィズハンドルとは相性が悪いというか
全然見つかんないです・・・ちょっと気長に見てください。

33 :山師さん:04/09/02 00:39 ID:pGxnk+Fj
カップウィズハンドルは、こちらでも見つけられていません。
上昇相場になってから久しいので、ハンドル部分は、もう、値騰がっていますね。たぶん。
出来高も計算式に入れましたが、こりゃー、ヒットしませんわ。w
ヒットしにくくなるので、それではと甘めの数字を入れたら、こんどはチャー
トの形がおかしくなります。
値段だけでスクリーニングした方が、いいみたいですね。

フィスコ黒岩氏「ストップ高の法則」について、教えて欲しいのですが。
 1日目、6%未満
 2日目、10%以上
 3日目、10%以上
ということらしいですけど、1日目の6%未満ってのは、上昇していなくて、マ
イナスでも良いのでしょうか。
 4356応用技術は、-0.006、0.163、0.186
 4776サイボウズは、-0.011、0.144、0.107
となっていますね。

2.1%、9.2%、13.6%という5753日本伸銅というのは、どうでしょう。
ちょっと、いきなり騰がりすぎたかな。
2211不二家は狙っていましたが、指し値が通らず。
なだらかに上昇しているようにスクリーニングの条件を変えると、
5105東洋ゴム なんかも良さそう。


34 :1:04/09/02 20:03 ID:/Cir4ekB
黒岩氏のストップ高の法則では、%を提示していません。
ストップ高2日目であることが条件です。
3日以上の連続の上げの後に買いに入ると、
高値掴みになる可能性が出てくると言っています。

また、ローソクチャートの形状、窓の有無も重要な要素で、
上ヒゲを嫌い、下ヒゲあるいは窓を高評価します。
それはすなわち、「上げに迷いがない」
ことを示しているそうです。(そりゃそうです)

そういった要素を踏まえると、4356>4776=5753です。
で今日、4356は爆上げしてます。
もっとも、今日は売り方がいないので
ほとんど買えないようでした。

買えた時が下げの始まりだったりして、
かなり難しいように感じます。


35 :山師さん:04/09/04 01:03 ID:m5x5mcEJ
>>34
「ストップ高の法則」の解説、ありがとうございました。
%は関係なく、「ストップ」の場合ですね。

騰がってゆく銘柄は、ニュースが出るだいぶ前に、既に上昇気流に乗っていま
す。いきなりのストップ高は予想ができませんけど、この上昇気流を察知して、
先に買うという手法しかないような気がしている、今日この頃。
ファンダメンタルズは買う時にチェックするとして、目を付けるのは、あくま
でも値動きと出来高、そして窓を含めたチャートの形。

値動きでスクリーニングするってのは、やってみると面白いものですね。
条件を変えても同じ銘柄がヒットすることも多いですが、抽出条件を間違えた
ときwなどは、おもしろいのがヒットしてくれます。
ストキャや、出来高平均を併用したりすると、どうなるかな。

今、抽出しようとしているのは、下げてきて、下げ止まって、上がりもせず下
がりもしないで日柄調整している銘柄です。
ストキャは、10%を切るようなヤツ。


36 :山師さん:04/09/04 21:59 ID:HmjdJYSp
ひはのは

37 :山師さん:04/09/05 14:01 ID:ViHLFbfI
Fチャートはどうなの?

38 :山師さん:04/09/05 20:15 ID:amX9lTUa
10%以上の躍進2日目
1503
3315


39 :山師さん:04/09/06 23:11 ID:UUZIlt3m
DAT逝き間近かな
良スレかと期待してたんだけど・・・

40 :山師さん:04/09/06 23:33 ID:yZDQgQWE
テクニカルに深いからね
新人にとっては意味不明かも

41 :山師さん:04/09/07 22:41 ID:HXLI0eHB
ごめんよ。
カップウィズハンドルを言い出しっぺして、見つからなくて、ほったらかし。

昨日、激上げしたので、スクリーニングの手法をどのようにしようかと思案中。
いろんなことやってるんだけどね。面白いものが見つからなくて。
結局、騰げるときには、みんな騰げると言うことで。w

 >ストキャは、10%を切るようなヤツ。
みたいなのを見つけようかと思ったけど、これだけだと、どうもなぁ。

1さんは、仕事が忙しそうだ。


42 :山師さん:04/09/07 22:43 ID:HXLI0eHB
追加。

上昇トレンドになってから3週間以内で、1〜2日下げて、平行移動(または、若
干の騰げ)
みたいなのが現実的かな。


43 : :04/09/08 09:25 ID:2Gy/04+r
出遅れ銘柄を探す方法がいいんじゃない?

44 :山師さん:04/09/08 11:39 ID:W6Uuccxt
出遅れ銘柄を検索する条件はどんなんだ?

45 :山師さん:04/09/08 18:05 ID:38FhR3ZB
出遅れ銘柄っていう言葉自体わかってないだろ

46 :41:04/09/08 19:46 ID:CU1zVDDV
>>44
ぱっと思いつくのは、こんなとこかな。
あとは、1さんの出番を待とう。w


業種別判断
1.一定の期間を設定して、業種別に上昇率を計算する。
2.その業種内で、その上昇率に満たない銘柄を抽出。

日経平均やTOPIXで判断
(上記とだいたい同じ。 すみません。説明をはしょりました。w)

日経平均やTOPIXと、業種別をからませる。
(またまた説明をはしょります)


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