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システムトレーダー

1 :山師さん:04/08/28 23:27 ID:vj3/+TiK
個人投資家でありながら独自のシステムを作り、それに忠実に従って
売買している人いる?

2 :山師さん:04/08/28 23:33 ID:phQqr3wP
あざやかにカーブフィッティング2げっと!

3 :aaa:04/08/28 23:41 ID:2eQXUsMi
3get

4 :山師さん:04/08/28 23:46 ID:KCM1FavB
いいことを教えてやろう。
こんなスレを立ててくれたんだからな。
ドイツ語で数字の「6」のことを「Sechs」って言うんだ。
OK、あぁ、わかってる。
お前のことだからとりあえずセックスを連想しただろ?
読み方をカタカナで表すとゼックスって感じなんだが、
まぁ、今はそんなことどうだっていいんだ。
いいか、よく聞け。
これからは2ゲットの時代じゃなく、6に Sechs って書くことが流行る。
そう、6に合わせてただ Sechs とだけ書くんだ。
読み方のわからない厨房はセックスを連想するだろ?
まさにそれが狙いなんだ。
頭のいいお前には「6」ってことがわかるが、厨房には「セックス」だ。
わかるか?それがお前と厨房の差なんだ。
これからはそうやって6をゲットすることでお前のすごさを見せ付けてほしい。

>>6 さぁ!


5 :山師さん:04/08/28 23:48 ID:FaafafRR
6

6 :山師さん:04/08/28 23:50 ID:EIJKH1U9
Sechs

7 :山師さん:04/08/29 00:36 ID:zpKE01rh
>>1 従うだけなら猿でもできる

8 :山師さん:04/08/29 01:18 ID:aOIouVTo
ろく!

9 :山師さん:04/08/29 06:43 ID:39QT1bN3
>>1
漏れの売買システムは勝率8割ってところ。
かなり良い物が出来た。
信頼性高いんで今後は発注も自動でやろうかと思ってる。

10 :小中学生:04/08/29 08:39 ID:r0AP+hZ4
それってチョーひどいシステム。

11 :山師さん:04/08/29 08:59 ID:DUa6JZdD
>>9
勝率8割じゃ利益でないだろ

12 :山師さん:04/08/29 09:27 ID:WBgEk8+6
ボラ次第だろうけど8割あれば種次第でかなりいけるとオモフが。。ほんとうか?信じられないね。

13 :山師さん:04/08/29 20:48 ID:oeYzTYh4
勝率で評価してる時点でNG

14 :山師さん:04/08/29 21:14 ID:nA/kcVhH
レシオ出せレシオ

15 :山師さん:04/08/29 22:14 ID:Pj3oV1yW
バックテストしたらこんな感じになった。
皆さんはもっとパフォーマンスいいのを使っているのかな。
[テスト条件]
ストラテジー テスト タイプ 現物取引
銘柄グループ 東証1部
テスト期間 1992/01/01〜2004/05/31 売買株数 金額を指定 1,000,000
[テスト結果]
総銘柄数 1554
有効銘柄数 (有効率) 788 ( 50.71%) 総トレード数 2373
勝ち銘柄数 (勝率) 646 ( 81.98%) 勝ちトレード数 (勝率) 1740 ( 73.32%)
負け銘柄数 (負率) 142 ( 18.02%) 負けトレード数 (負率) 633 ( 26.68%)
銘柄平均利益 370,163.65 トレード平均利益 122,919.92
トレード平均期間 29.31日



16 :山師さん:04/08/29 22:15 ID:Pj3oV1yW
>>15続き
[条件別の成績・仕掛け] トレード数 勝率 平均損益 平均期間
買い条件(1) 2373 (100.00%) 73.32% 122,919.92 29.31
[条件別の成績・手仕舞い] トレード数 勝率 平均損益 平均期間
売り条件(1) 449 ( 18.92%) 99.33% 346,319.13 23.05
ストップ条件(2) 1857 ( 78.26%) 66.51% 68,348.47 31.27
最終日 67 ( 2.82%) 88.06% 138,336.88 16.78
[損益率の分布]
20%以上 744 ( 31.35%)
15%以上 20%未満 196 ( 8.26%)
10%以上 15%未満 223 ( 9.40%)
5%以上 10%未満 272 ( 11.46%)
0%以上 5%未満 303 ( 12.77%)
-5%以上 0%未満 220 ( 9.27%)
-10%以上 -5%未満 148 ( 6.24%)
-15%以上 -10%未満 107 ( 4.51%)
-20%以上 -15%未満 69 ( 2.91%)
-20%未満 91 ( 3.83%)

17 :山師さん:04/08/30 11:36 ID:VDMyQF7P
トレードで勝率73%、平均利益率は12%ね。 トレードの平均期間が一ヵ月弱に
なっているのが気になるが、条件式が数字遊びになっていなければ、まあ使えるんじゃない。


18 :山師さん:04/08/30 11:54 ID:VDMyQF7P
てか、ストップ条件で損ギリの設定してないね。 すごい勇気。

19 :山師さん:04/08/30 23:53 ID:u40YJuwc
>>15-16
対象トレード数とか勝率からして、同じようなのを作った事あります。
実際に買い始めたとたんに曲がりますよ。

20 :15:04/09/01 00:02 ID:/x/X+OqD
>>19
そうなのかな・・そうかも。
いくらバックテストしても実績ないってのが決定的に不安ですね。

でも、これくらいのパフォーマンスのストラテジーをいくつか組み合わせて
しばらくやってみようかなとも思ったり。


21 :山師さん:04/09/01 00:27 ID:WEJdZK7O
[条件別の成績・手仕舞い] トレード数 勝率 平均損益 平均期間
>売り条件(1) 449 ( 18.92%) 99.33% 346,319.13 23.05

99.33% ……うーん、マイルドで、なおかつコクとキレのある勝率だ。
香ばしい匂いがする……破滅を呼ぶカーブ・フィッティングの罠の匂いがする。

まず、ちゃんとバックテストのために期間を2つに分けたか?

前期(開発用期間)のデータで設計、開発、調整したシステムが、
全く手を触れていない後期(検証用期間)のデータで
予想通りのパフォーマンスを達成できたか、本当に確認したか?

あと、意思決定の時点では知り得るはずの無い未来情報を
システムの売買判定関数から参照したりはしてないよな?
推定約定価格の計算には翌日の値を使う必要があるけれど、
パラメタにそういう値を組み込んじゃダメだぞ!
「テスト期間全体の平均値」なんていうのも、判定に使っちゃダメだ。

バグや勘違いでうっかり未来情報をパラメタに組み込んでしまうと、
一見素晴らしい結果が出ているように見えるが、そういうシステムは
本末転倒で、完全に無価値なシステムになってしまっている。注意しよう!

22 :19:04/09/01 04:30 ID:w/wD59fb
>>20
最初の頃は最新のCPUまで導入して、いろいろな条件式を組み合わせ、少しでも
勝率や利益率、対象のトレード数を多くしようとしたりしたんですが、条件式を多く複雑に
するほど、実際に買うと過去検証とは程遠い結果になるような気がするので、今は単純な
2〜3程度の条件式で成績の良いものを探しています。
やっぱり日足以外にも、週足や月足の条件設定をしたいと思う今日この頃。。

23 :山師さん:04/09/01 06:59 ID:pEyfOmIj
どんなソフトつかって検証すんですか?
やっぱ自作?


24 :山師さん:04/09/02 00:50 ID:opDn2kJK
蛸取りか

25 :15:04/09/02 00:53 ID:EJ6InmBz
>>21
なるほどThanks
期間を1年ごとに分けてパフォーマンスを見てみたら、
年ごとに勝率・利益率にかなりバラツキがあることがわかった。

ストップ条件を細かく設定し、損しないように組みなおしてみた。
その結果、
勝率はそれほど変わらず、
トレード期間は10日前後に短縮、
平均利益率は半分位にダウン
その代わり、年ごとの利益率のばらつきを少なくすることができた。
大損することが少なくなり、信頼性は増したように思う。


>>22
複数のパラメータを掛け合わせ
このわずかな差が圧倒的なパフォーマンスの違いを生むかもしれない・・・
なんて妄想度100%で
あれこれ試していますが、楽しいですね。


>>23
いくつかソフトが出ています。
私はそういうのを見つけて買いました。
(高かったけど)

26 :山師さん:04/09/04 23:29 ID:PlaHEkJQ
>>15
同じソフトを使ったものだけど、これはどうでしょう?

[テスト条件]
ストラテジー タイプ 現物取引
銘柄グループ 東証1部
テスト期間 1992/01/01〜2004/05/31
売買株数 金額を指定 1,000,000

[テスト結果]
総銘柄数 1554
有効銘柄数 (有効率) 833 ( 53.60%) 総トレード数 2216

勝ち銘柄数 (勝率) 764 ( 91.72%) 勝ちトレード数 (勝率) 1998 ( 90.16%)
負け銘柄数 (負率) 69 ( 8.28%) 負けトレード数 (負率) 218 ( 9.84%)

銘柄平均利益 226,975.53 トレード平均利益 85,320.68
トレード平均期間 7.18日




27 :山師さん:04/09/04 23:30 ID:PlaHEkJQ
条件別の成績・仕掛け] トレード数 勝率 平均損益 平均期間
買い条件(1) 2216 (100.00%) 90.16% 85,320.68 7.18

[条件別の成績・手仕舞い] トレード数 勝率 平均損益 平均期間
売り条件(1) 157 ( 7.08%) 84.08% 94,838.84 20.21
ストップ条件(1) 167 ( 7.54%) 6.59% -163,908.24 26.01
ストップ条件(2) 1891 ( 85.33%) 98.10% 106,588.56 4.43
最終日 1 ( 0.05%) 0.00% -5,376.00 19.00

----------------------------------------------------------------------------------------------
[損益率の分布]
20%以上 173 ( 7.81%)
15%以上 20%未満 259 ( 11.69%)
10%以上 15%未満 486 ( 21.93%)
5%以上 10%未満 774 ( 34.93%)
0%以上 5%未満 283 ( 12.77%)
-5%以上 0%未満 90 ( 4.06%)
-10%以上 -5%未満 39 ( 1.76%)
-15%以上 -10%未満 32 ( 1.44%)
-20%以上 -15%未満 20 ( 0.90%)
-20%未満 60 ( 2.71%)

28 :15:04/09/05 00:31 ID:/eKjmov4
>>26

おおおおお

勝率 90.16%
トレード平均利益 85,320.68
トレード平均期間 7.18日

すごい
すごい
凄い・・
そんなことできるんだ・・

俺もがんがって探してみるよ


29 :八百屋 ◆lhM8WiMBbk :04/09/05 01:50 ID:+oUCMcbF
カーブフィッティングとかは当然大丈夫なんですよね。
信じられないな。
その勝率と損益。

漏れのは勝率が半分以下だ・・・
ペイオフレシオやプロフィットファクターはどれくらいなんすか?

みなさんは、成績評価方法はどうしてますか?
漏れが思うに成績評価で最重要なのは、勝率、勝ちトレードの平均利益率(と分散)、負けトレードの平均損失率(と分散)
(または、勝ち負けに分類せずに平均損益率と分散でもOKでしょう。ただ、上の量をとればより現実に近いはず)
これだけ分かれば、確率的には資産曲線は決まるからね。複利すればn日後の資産増加率は対数正規分布に従う。
また、回復時間とか、最大DDもちと難しいが上記の量から統計的に決まる。基本的にはこの確率過程はマルコフ過程やからね。扱いは難しくない。


30 :八百屋 ◆lhM8WiMBbk :04/09/05 02:47 ID:+oUCMcbF
漏れのシステム「スイングきゅうり ver0.9」は、日中足を使ったスイングトレードでポジションは大体1〜2日で閉じる。
フィッティングパラメータは無いシステム
破産確率(%)(資金1/10)=0
資金半減確率(%)=0.03
資金二割減確率(%)=6.37
「複利で200回(約1年)のトレード後の資産増加率」の-2σバンド=133%
約95%の確率で133%以上のリターンが期待できるてなかんじだな。

もちろん本当は、複利で張ることができないし、スリッページも考慮してない。
最後の仕上げにマネーマネジメントとスリッページのでかさの研究が必要。

>>15 >>26のような神システムをみせつけられるとさらに意欲がわいてくるわい

31 :山師さん:04/09/05 04:04 ID:TJ8PTxkj
>>26
実際にトレードして億万長者になって雑誌やらテレビやらに特集されてみてください。
とりあえず1ヵ月後に利益20%超の報告を期待して待っています。

32 :山師さん:04/09/05 08:46 ID:UG3XccjD
だからバックテストの結果を良くするのはそんなに難しい事じゃない。 要は理にかなった
条件であるかどおか。
たとえば、買い条件で一切触れていない無関係の指標を売り条件で設定したりしてると
実際に買い始めてバックテストとはかけ離れた数字になったりする。

33 :八百屋 ◆lhM8WiMBbk :04/09/05 09:34 ID:+oUCMcbF
ちなみに上記のシステムは勝率34%で空売りもします。

>>32

さすがにフォワードテストとかしてるんじゃないですかね。

漏れも以前、勝率90%、ペイオフレシオ3以上を出して喜んだことが2回ほどあります。でもフォワードテストで死にました。
まず、一回目は、未来の情報を取り込んでました・・・死にました
二回目は、ストキャスティックか何かの逆張り指標を複数、組み合わせて最適化したのだけど、死にました。チェックするとパラメータ依存性のグラフが
スパイキーなんだよな。

なんて書いてると>>21に完全に予言されてるとおりだな。グハァ。魔性の高確率。近くづくと火傷するぜ・・・でも近づきてえ。

34 :山師さん:04/09/05 12:59 ID:ud5SwlqR
>>15>>26は、おそらくカウンタートレードのシステムだろうけど、
最大ドローダウンやプロフィットファクターの数値は怪しいな
どれくらいの水準で損切りしてるのかも書いてない

35 :山師さん:04/09/05 15:12 ID:iZYMVUcD
最初のうちは、バックテストで高い数値のパラメーターを探すのが楽しいんだよね。

36 :山師さん:04/09/05 15:59 ID:1Mg+LJDE
だからレシオを出せと。

平均損益率 / 最大損失率

勝率なんかよりも、こっちが大事。

37 :山師さん:04/09/05 18:20 ID:EOfLbPjo
買い、売り、各々条件として設定するのは一つだけ。


それで10日間の利益率が5%なら最高。

38 :山師さん:04/09/05 18:22 ID:EOfLbPjo
>>33
実際の投資で利益で出てる?

39 :八百屋 ◆lhM8WiMBbk :04/09/05 21:01 ID:UrcNakvR
>>38
これまでは儲かってねえよ・・・負け組みだよ。裁量でやってたころにかなり溶かした。
一貫した手法を用いなかったことが原因なんだよな。
だからこそ、システムに手を出してるわけだ。
システムトレードは、手法の検証ができるのが利点だと考えている。
早く完成させて実弾ぶちこみたいよ。

話は変わるが、上は133%の利益とか書いてるけど、間違い。+33%だな正確には。


40 :山師さん:04/09/05 21:13 ID:5Jerc0an
>>29
>ペイオフレシオやプロフィットファクターはどれくらいなんすか?

ペイオフレシオは0.84
プロフィットファクターは7.66

>>31
某マスコミ勤務なので、自分が出るのはちょっと(笑)
月20%ですか。過去15ヶ月間ということなら17倍前後にはなってます。
月にならせば20ぐらいにはなるのかな?
ただ上記のシステムだけを使っているわけではなく、5種類前後を併用しています。
シグナル数が少なくてよいなら、もっと平均のパフォーマンスの良いシステムもあります。

>>34
損切りは無しです。ただ一定日数が来たら利益が出ていようと出ていまいと
強制的に手仕舞いです。損切りしない場合が一番パフォーマンスが良いので
損切りしていません。

41 :26:04/09/05 21:17 ID:5Jerc0an
40=26です。

42 :山師さん:04/09/05 22:09 ID:K/hjFq3E
>>39
儲かってねーのかw 低脳www

43 :山師さん:04/09/05 22:45 ID:ud5SwlqR
>>40
損切りしないなら、
日中ベースの最大ドローダウンがきつそう
ちゃんと計算したほうがいいよ

44 :八百屋 ◆lhM8WiMBbk :04/09/05 23:59 ID:03GBM3/q
>>42
漏れの相場感は低脳だがコンピュータは賢いんだぜ!

これまでに30個ぐらいアイデアを出してシステム組んだけどまともに機能したのは2個だけだった。
つまり、もれは、コンピュータ様に診断してもらわなけりゃ、ほとんど損する手法しか思いつかない糞野郎ってわけだな。

俺は、この機能するスイングきゅうりシステム+トレンドかぼちゃシステムにかけたい。
そして、年2倍を目指す!

Slippageの統計測定と自動売買ルーチンとかの動作チェックのために明日から10万ほど投入しても試すつもり。
ドキドキするぜ。本格運用まであと少しだぜ


>>40
たしかに経験的には、浅い損切りは、利益を減らすね。
利益も重要だけど最大DDも重要。資金戦略にかかわるはず。
一発で死なないためにも深い損切りでも設けたほうがいいと思うけどどうか?
なかなかいいプロフィットファクターだしてるね。



45 :15:04/09/06 01:19 ID:qKK1V8gd
詳しそうな人一杯キタキタキタキタ━━━(゚∀゚≡(゚∀゚≡゚∀゚)≡゚∀゚)━━━━!!

15の銘柄別の結果をよくよく見てみると
最大負けトレード -49.65%
最大ドローダウン -67.72%
だって。
十分に分散させないと非常に危険ですね。

>>40 さんとおなじで私のも損切りは無しです。
一定日数経過による手仕舞いだけ。
手仕舞いまでの日数はバックテストで一番よさそうなのを探したんだけど・・・ダメかな。

損切りをつけると25に書いたみたいに大損はしなくなった。大勝ちも少なくなったけど。


>買い条件で一切触れていない無関係の指標を売り条件で設定したりしてると
>実際に買い始めてバックテストとはかけ離れた数字になったりする。

そうなの?じゃダメかも orz


システムトレードを始めるとしたら11月からを考えていますが
自分の中で強気と弱気が交錯しますね。うむむ

でもやってみないとわからないことってあるから
多分やると思う。がんばりますよ。
八百屋さんもがんばろー


46 :山師さん:04/09/06 08:55 ID:vQQRuCcc
>>40

銘柄グループで東証1部を指定してるのに、なんでプロフィットファクターの数値が
わかるの?
特定の銘柄のレポートでしか表示されなくない?

>過去15ヶ月間ということなら17倍前後にはなってます。

この15ヶ月間実際にシステムで運用して、種を17倍にしたって事? だとしたら
キミは本物。

47 :26:04/09/06 15:51 ID:1fXq/PRY
>>46
>特定の銘柄のレポートでしか表示されなくない?

そうですね。ですから、Excelに落として、損益率でソートして
プラスの銘柄、マイナスの銘柄ごとの合計を出して計算しました。

>この15ヶ月間実際にシステムで運用して、種を17倍にしたって事?

そういうことです。
ただ、種銭が大きくなってきたので、次の15ヶ月間で同じだけ儲けられるか
といったら、とても無理だと思います。シグナルが出て買いにいっても、
大きく買おうとすると、自分の売買がマーケットインバクトになってしまうことも
あるので、効率的な資産運用は難しいです。

48 :山師さん:04/09/06 19:51 ID:qO/MgbEb
>>26
あんたは神

49 :山師さん:04/09/07 00:48 ID:pIjMEsi0
バックテストに使ってるデータってどうやって手に入れるの?
ソフトについてるの?

50 :山師さん:04/09/07 00:53 ID:YxGcz3Az
>>49
過去データついてるよ
あとは四季報みたいに毎日ダウンロードする感じ

51 :山師さん:04/09/07 07:55 ID:MeFYC4jE
>自分の売買がマーケットインバクトになってしまうことも

売買シグナルってそんな一瞬だけのものなん?
売りはともかく、買いなら前場と後場に分けるとか
シナリオに沿わなかったら後場は控えるとか。

52 :八百屋 ◆lhM8WiMBbk :04/09/07 08:06 ID:Ecu9DOUp
昨日は、帰ってみると、リアルタイムデータを取るルーチンが逝っててうまく機能しなかった。
今日は、デバッグしてリトライ!

>>47

システムを実際に運用して17倍近く行ってるのは初めて聞いた。
俺がネットで探し回って見たmaxが年に2倍ぐらいなんだよな。
さらに、シミュレーションによる資産曲線と滑らかに繋がるんですよね。素晴らしい
カウンタートレードの方がいいのかな。今は順張りだけど最終的には、逆張りと並列運用したい
正直、逆張りはそれほど儲からないのではないかと直感で決め付けていた。考えを改めねば・・・

>>40
15さんのシステムも大爆発するかもしませんぜ!!

>>49
俺はヒストリカルデータはヤフーから取ってる。「時系列データ」ってところからとる。
分割調整もやってくれるし便利だよ。4値+修正終値をとってくる。
あと、ファンダメン情報もヤフーから。
信用買残は、インフォシークにとりにいく。
リアルタイムデータは、RSSでとる。


53 :山師さん:04/09/07 09:10 ID:8XBqBGzv
よっぽどうまくシステムを作れば逆張りのほうが儲かるのかもしれないが
普通は順張りだろ。

54 :山師さん:04/09/07 09:25 ID:ukqASTGw
トレンドフォロー型のシステムのほうが作りやすいのは事実だろうね。
でも、全体的に上昇傾向がある現在の市場では、トレンドフォロー型システムの
評価が実際より高くなりがち。正確な評価が難しいという面もある。

大暴落が起きてもへっちゃらなように、最大損失率は重く受け止めて、
システムを改善していかないといけないんじゃないかな。


55 :山師さん:04/09/07 09:36 ID:n7zD+4MZ
いろいろ組み合わせて運用するのがベスト

56 :果物屋:04/09/07 09:39 ID:ARxMcu52
>>52
八百屋さん。
リアルタイムデータは、RSSでとる。 のRSSってどこの事ですか?
教えて下さいm(_ _)m

57 :山師さん:04/09/07 09:42 ID:n7zD+4MZ
楽天証券のExcelでリアルタイムデータを取得できるサービスだよ

58 :果物屋:04/09/07 09:49 ID:ARxMcu52
>>57さん
ありがとうございます\(⌒_⌒)/

59 :山師さん:04/09/07 12:20 ID:w0Q14fK6
>>44
システムに食べ物の名前をつけるのは止めたほうがいい。
スープにして食われてしまうかもしれん。

60 :山師さん:04/09/07 13:47 ID:mp9cHCke
http://blog.livedoor.jp/kabukabukabu1/#top
ここの株日記面白い!

61 :山師さん:04/09/07 13:48 ID:n7zD+4MZ
俺はシステムにお菓子の名前付けてる
これならスープにされずに済むからw

62 :('A`)〜:04/09/07 14:10 ID:bFA/62ju
スープの名前つけたらいいんじゃない?
豚汁、味噌汁、漢汁・・・

63 :山師さん:04/09/07 16:03 ID:GxJVAV3y
なんていうソフトつかっているんですか?


64 :山師さん:04/09/07 17:14 ID:5rJ6ScOR
トレンドフォローっていうと、やはりタートルズみたいなブレイクアウトが主になりますよね。
作りやすいですか?

65 :山師さん:04/09/07 17:16 ID:5rJ6ScOR
トレンドフォローは勝率が低いっていうイメージが強いんですけど。

66 :山師さん:04/09/07 17:22 ID:n7zD+4MZ
タートルズはシンプルだから作るのも簡単
ただし、勝率で40%切る場合が多い
そのかわり勝つときはでかい

67 :山師さん:04/09/07 17:25 ID:5rJ6ScOR
私は逆張りのほうが作りやすいです。 普通そうだと思ってました。

68 :山師さん:04/09/07 17:30 ID:n7zD+4MZ
俺も運用は逆張りがメイン
ただ、逆張りだと勝率高いけど利益率低い
いろんなシステムの本を読んだけど、カウンターよりトレンドフォローの方が普通みたいだよ

69 :山師さん:04/09/07 17:38 ID:5rJ6ScOR
そうなんだ。 始めて知った。 トレンドフォロー型のパフォーマンスってだいたい
どのくらいが普通ですか?
私の使ってる逆張り型だと、平均して約2週間で7%程度です。 これだと低いのかな。

70 :山師さん:04/09/07 17:51 ID:n7zD+4MZ
結局はどこで決済するかで決まるけど、
タートルズの場合だと買ってから
n日以内の安値を下回れば返済売りってやり方だから、利益は青天井
何%とは一概にいえない
何年運用してるかにもよるだろうけど、2週間で7%なら優秀だと思う

71 :山師さん:04/09/07 18:04 ID:5rJ6ScOR
勝率が低いと月々でマイナスが出る場合とかも多くなって精神的に
良くないのではないか、という事もあり、トレンドフォローはあまり勉強して
こなかったけど、すこし勉強してみようかな。。


72 :山師さん:04/09/07 18:16 ID:n7zD+4MZ
さっきも書いたけど、
特徴が異なる複数のシステムを組み合わせるのが
一番いいやり方だと思う
トレンドフォローでドローダウンを更新している間に
カウンタートレードで失った資金を補てんする。
カウンタートレードでなかなか利益が出ないときには
トレンドフォローで一発大きい利益を出す
そうやってお互いの欠点を補完しあうこともできるから


73 :山師さん:04/09/07 18:30 ID:5rJ6ScOR
まさにその通りですな。 ブレイクアウトを基本として、あとはどんな指標を使うものなのか。
1からはじめなくては。

74 : :04/09/07 22:31 ID:3AhxedqQ
ざっと1から見てみたけど、みんな忙しいシステムだな

漏れのシステムなんか年に数回しか売買サインがでねぇよ
順張りとか逆張りとかの考え方自体が無いシステムだからな

75 :山師さん:04/09/07 22:35 ID:fTdMlrCH
居れなんか約2年に1回しかシグナルが出ないシステム持ってるぞ。 出たときの
破壊力は抜群。

76 :八百屋 ◆lhM8WiMBbk :04/09/08 00:01 ID:IvAVWNC3
>>53>>54

基本的には、順張りは利益出しやすいよな。
ただ、将来は逆張りをはりたいなと思う。

システムの利点は何か?それは、
1、ルールの客観性(マーケットが変質しない限り)収益はコンスタント
2、バックテストで前もって性能評価ができる
3、人間が簡単には気づかないルールを気づくことができる。
だろう。ここでこの話を出したのは、「3」で、底を示す複雑なシグナルがあるんじゃないかってこと。
底は人間がやっても見つけるの難しいよな。順張りは(トレンドラインとか)裁量でやってもできたりする。
カーブフィッティングの魔におびえながらもニューラルネットワークとか使えるんじゃないかと思う。

>>56-58
果物屋さん。儲かって真っ赤?RSSは便利ですよ。ただ、不安定(?)なにが難点。ときどき更新がとまったりする。
なんでやろうか。

>>59-63
グハァ。きゅうりすーぷ、かぼちゃスープ、俺汁はいかがですか。
車の名前に改名しようかな

>>64-73
上にも書いてる方が居るけど、トレンドフォロー型の戦略の勝率は、手仕舞いのアルゴリズムで決まると思って間違いない。
リターンの期待値がmaxに来るのが30〜40%なんだと思う。証明はできないが。酔歩理論で近似的な説明はできるかもしれん

>>74-75
手数料との折り合いはあるけど、シグナル数が多いければ多いほど有利だと思う。中心極限定理よりリスクが小さくなるから。
ただ、1/√Nでしかリスクは減らないので、ある程度増えると、リスクの減りは小さくなる。そこらへんが折り合いかな。


77 :山師さん:04/09/08 00:11 ID:DDcpoun7
やはり順張りのほうが利益を出しやすい訳か。。

78 :山師さん:04/09/08 00:33 ID:tKdfKKjZ
>>69
移動平均交差ベースのトレンドフォロー型だけどバックテストで一ヶ月2.5%ってところ。
勝率47%、プロフィットファクターは1.95、ペイオフレシオは2.18。
銘柄は30個強にしぼっている。好きな銘柄をある程度業種を分散させて選択した。
実運用は先月からだから、まだ結果は出てない。

以前から取り組んできた銘柄で以前と変わらないスタイルで、
そこそこ勝てるシステムを作りたくてトレンドフォローを選択した。
でも、取り組んだ実感として、株式のシステムトレードで本当に強いのは、
幅広い銘柄を対象にした逆張りだと思う。

79 :山師さん:04/09/08 08:58 ID:WSugdQ4A
Excelで買い専門のシステムを製作して検証中の者です。
まだVBAを使いこなせていないので、東証1部全銘柄の過去データを
使った検証は出来ていません。>>15さんと>>26さんが羨ましいです。
だって、1銘柄毎の検証では統計上の有意性が…… ○| ̄|_

ちなみにソフトバンク過去3年(タイムスケールは日足)で
買いシグナルが、6回……これって少な過ぎでしょうか?

ちなみにシミュレーションでの取引毎の損益率(1 = 100%)。

-01.0101010%
+96.9196920%
-02.3255814%
+19.4029851%

最後の買いシグナルは直近の最高値付近(2004/09/01)で出ました。
まだ売りシグナルは出ていないので、この仕掛けが成功するか
失敗するか、生暖かく見守ってみようと思います。

80 :79:04/09/08 09:17 ID:WSugdQ4A
すごいミスを書き込んでしまいました。
ソフトバンク・テクノロジーとソフトバンクを間違えました(死

9984ソフトバンクの売買シミュレーションはこっちでした。

-02.4938875
+22.429078
+05.7312253
+55.6043956
+19.4954128
+04.0723982
-00.3752345

81 :実運用者:04/09/08 12:14 ID:IwqVqXBI
15さんのシステムの最大の問題点は、バックテストを東証1部全銘柄という大量の
銘柄を対象としたストップロスなしの逆張りシステムだということだと思う。

逆張りだから、相場全体が大きく下げたときなど、おそらく大量の銘柄に買いシ
グナルが出る。バックテストでは、それをすべて買ったことにして計算している
から、そういうテスト結果が残せるのだが、実運用では資金量の制限と発注の
技術的な制約から、それは不可能。
その結果、実運用時のトータルの成績は大きく落ち込むはずだ。

全銘柄をひっくるめてテストすると、よくこの罠に嵌る。
全銘柄を対象にする代わりに、ETFや225先物を対象にテストしてみれば、
まったく違った結果になるはず。

「全銘柄対象、ストップロスなしの逆張り」でいいんだったら、たとえば、25日移動
平均からの乖離率が−25%以下で買い、という単純なシステムだけでも、かなり
いいバックテスト結果を残せるよ。

82 :1:04/09/08 12:55 ID:wl/N5Jxc
ということで、以下はsageていきましょう。

83 :山師さん:04/09/08 13:47 ID:1kUoorV3
なんで下げるんだ?

84 :山師さん:04/09/08 14:12 ID:wrIvN2OR
クソスレの悪寒

85 :山師さん:04/09/08 15:08 ID:R5IkrJPu
>>81
>「全銘柄対象、ストップロスなしの逆張り」でいいんだったら、たとえば、25日移動
>平均からの乖離率が−25%以下で買い、という単純なシステムだけでも、かなり
>いいバックテスト結果を残せるよ。

そのとおりだし、その欠陥もわかるのだが、だからといって

>全銘柄を対象にする代わりに、ETFや225先物を対象にテスト

というのもちょっと違うんじゃないかと思う。個別銘柄と指数とじゃ
まったくボラティリティーが異なるのでは?
225じゃ25日移動平均乖離マイナス25%どころかマイナス15%にすら
ほとんどまったくならない。10%を超えることすら年に数回あるかないかだろう?
個別銘柄の値動きの良いものだとまったく事情は異なる。
指数を利用してシステムを最適化しても意味ないんじゃないかと思うんだが?

86 :74:04/09/08 15:50 ID:nI4lo1L5
>>76
>シグナル数が多いければ多いほど有利だと思う。中心極限定理よりリスクが小さくなるから。
つまり、多すぎるシグナルは屁理屈の域を出ないとも言える訳で。
サイコロを三千回も振れば偶数・奇数が出た数はほぼ同じになるってのと(ry


売買サインが少なくとも勝率が高い方が有効なシステムと考える。

漏れの場合は上げ、下げを予測しないシステムなんで、八百屋さんのシステムとは概念からして違うがね

87 :山師さん:04/09/08 19:46 ID:JIcnfuhG
売買回数が少なくて勝率が高いほうがいいのはわかるが、
シグナルが少ないシステムの欠点はバックテストの回数がどうしても少ないので
本当に信じていいのか信憑性が乏しいことかな

88 :山師さん:04/09/08 20:28 ID:hkWDcAc0
ここ読んでると、システムトレードに興味が湧いてきました。
皆さんどんなソフトを使っていますか?
私、株取引関係のソフトは一つも使ったことないんですが・・・こんな私でもシステム取引始められるんですかね?。

もちろん、いいソフトがあったら、ちゃんとお金だして買うつもりです。

89 :山師さん:04/09/08 21:03 ID:f6Q9hdtk
システムトレードの道は修羅の道。 そう簡単にバックテスト通り儲かるもんじゃない。

90 :山師さん:04/09/08 21:04 ID:t3fx4/uE
トレステ買って使いこなせず、はい、高価なチャートソフト。

91 :八百屋 ◆lhM8WiMBbk :04/09/08 21:20 ID:ZIW/HcXV
>>88
グハハ。システムの世界にいらっしゃい。勉強したり閃いたことがあればトレードに支障が無い程度に教えてくれな。
こんなソフトが有名だよ。

パイロン http://www.pylonsoft.com/?vc=0402016 日本では使ってる人が多い?
PROTA http://protra.sourceforge.jp/ 無料
トレードステーション http://www.tradestation.com/default_2.shtm 世界標準

>>86-87
ふむ、おれは、深く理解できない人間だから勘違いしてるのかも試練。
中心極限定理は、どんな分布をものでも、平均の分布を考えれば、平均値はそのまま分散が小さくなっていくという定理。
平均さえ少しでもよければ必ず儲かるってわけだな。いかさまサイコロで1が少しでやすけりゃ、何回もやると最後は1が多く出る
書いてみて気づいた。初めから、凄い良い分布を持ってれば、平均しなくてもいいわけね(してもいいけど)
あと、>>87たんのいうように、検証の難しさはあるね。でも100回ぐらいシグナル出れば検証は十分という気もする。
ぐはぁ、考えが浅かったよ

>>81 >>85
たしかに、「銘柄平均」は意味があるのか?とは思うね。銘柄で明らかに値動きの質が違うのあるし
しかし、いまはそれの追求はせず平均をとってる。

>>78 >>79
統計値は分からないけど、なかなか良い結果ですね!!逆張り系ですか?

>>77
と漏れは思う

>>89
そのとおりだな。意味の説明できるルールでなければそうなりやすいのだと思う。


92 :山師さん:04/09/08 23:10 ID:T7EtjcKj
15ヶ月で種を17倍にしたなんていうカキコがあると、その気になっちゃう人も出てくるねw
デイトレで言うと、ガイアに出てた28歳デイトレーダーくらい希少な人だよ。

93 :山師さん:04/09/08 23:22 ID:d13189Je
思うに、手数料とスリッページは真剣に考慮するべきだね。
薄利多売戦略は、現実にはここで破綻することが多いんだ。
(手数料が安い特定の証券会社の口座でないと利益が出ない、等の
制約が発生する。証券会社の都合に振り回される投資なんて!)
勝率を追い求めて薄利多売になること自体は結構だが、目標は「満足」ではなく「利益」だからね。
私なら、勝率よりは最長連続敗北取引数と、その損失率を知りたいところだね。

94 :山師さん:04/09/08 23:37 ID:u0f9iTxW
勝つシステムより負けないシステムだよな。

95 :山師さん:04/09/08 23:43 ID:d13189Je
システムの改善方法として、指標の交換や最適化の前にやるべきなのは、
勝敗のパターンの特定であると考える。
それは退屈だが効果的な作業だ。

まず確認すべきなのは、スランプ期間の存在だ。
どんなシステムにも、たいてい利益を出せなくなっている期間がある。
それは下降トレンドの期間であったり、値動きが乏しい局面であったり、大暴落であったり、システムによって様々だ。
この負けパターンがはっきりしていればいるほど、システムの改善は容易だ。

96 :山師さん:04/09/08 23:55 ID:d13189Je
次に、勝ち負けの連続に注目したい。それは何故か?

勝率や利益率など、統計的な評価を語っていると忘れてしまいそうになるだろうが、
それは「相場は連続しており、試行は独立では無い」ためだ。

勝ち負けの連続は、決してランダムなものではない。
まさにこの点に、天才トレーダー達が無意識に行なう巧妙なリスク・マネジメントの本質があるのだ。
例えば、勝ちの後に勝ちが続く確率が統計的な常識より数パーセント高いシステムならば、
状況に応じてリスクを多め(または少なめ)に取ることで、
損益率を数パーセント改善出来るだろう。

97 :山師さん:04/09/09 00:18 ID:gLDwvsbU
最後に、運用を視野に入れたシステムを構築するなら
リスク管理を避けて通ることは出来ない。

『ザ・ブラックボックス・システムを運用中のA君。
偶然、バックテストでの最悪の損失と同じくらいの大損失が発生!
なんてこった。資金は50%に減ってしまった。
元の資金にまで戻すには、100%の利益が必要だ!
本当にこのシステムで100%も稼げるのか?稼げるとして、何日かかる?
A君は結論する。「このシステムは駄目だ!もっといいのを探そう!」』

……さて、ここでクイズ!
50%ものリスクを背負うという決断をしたのは、一体誰?

98 :山師さん:04/09/09 00:18 ID:xq67/Wr+
>例えば、勝ちの後に勝ちが続く確率が統計的な常識より数パーセント高いシステムならば、

それって、実際にはどうやって判定するんですか?

99 :山師さん:04/09/09 00:25 ID:rC3vAV1X
>>96
PLフィルターなんて好例だな。あれだけでブレイクアウトシステムの勝率も利益もかなりあがる

100 :山師さん:04/09/09 00:28 ID:gLDwvsbU
このように、損失率と利益率の重みは全く違う。
決して、相殺してめでたしめでたしとはならない。

50%の利益は「良かったね」だが、
50%の損失は、「さようなら」なのだ。

もちろんリスク管理だけで勝つことは不可能だ。
しかし、リスク管理無しでは生き残れないこともまた、確かなのである。

101 :山師さん:04/09/09 00:40 ID:huO+swom
システムトレードで利益を出すのは幻想です。
利益が出たとしても、運が良かっただけです。
短期的な株価の動きはランダムです。
優良銘柄をバイアンドホールドが最強です。

102 :山師さん:04/09/09 00:45 ID:xq67/Wr+
短期的な株価の動きがランダムなわけないだろ?
俺がある低位の品薄株を明日10万株買って10%値を上げたとして、
それは俺の恣意ではないのか?

103 :山師さん:04/09/09 01:05 ID:4rKAeUDX
>>91
システムトレードの難しさは、だいたいの市販ソフトが一括前払い、返品不可である事に象徴されている。
要するに、ソフトを購入してシステムトレードの困難さを知られた後で金は取れない。


104 :山師さん:04/09/09 09:14 ID:YkK8ACjN
>>101
ランダムウォーカーは研究室に帰れ。


あと、平均回帰派と正規分布派には、
改宗をお勧めする。それだけ。

105 :山師さん:04/09/09 10:15 ID:gLDwvsbU
コンセプトは単純に。

最適ではなく堅牢を目指せ。

待つのもシステム。

決してお金を失うな。
システムに従え。

106 :山師さん:04/09/09 10:20 ID:+cMXavDO
自分の作ったシステムを信じられるかって重要だよな

107 :山師さん:04/09/09 10:40 ID:oLhQhBiD
鳴り物入りで登場したあるシステム
某自称システムトレーダーの作ったものだったのだ。
数年のバックテストと、その後の数ヶ月のつもり商いはばっちりだったが、
実際に運用し出したらほとんど利益も損失も出ない、ランダム糞システムだった。

おれはそれみてから、そういうシステムをつくろうとか調べようとかいう気が
まったく無くなったよ。

生のチャート見て、人間がパターン認識する方法はなかなかシステム化
できないけど、これがやっぱり一番儲かるね

108 :実運用者:04/09/09 11:56 ID:vDSXMCbK
>>85
>というのもちょっと違うんじゃないかと思う。個別銘柄と指数とじゃ
>まったくボラティリティーが異なるのでは?
>225じゃ25日移動平均乖離マイナス25%どころかマイナス15%にすら
>ほとんどまったくならない。10%を超えることすら年に数回あるかないかだろう?
>個別銘柄の値動きの良いものだとまったく事情は異なる。
>指数を利用してシステムを最適化しても意味ないんじゃないかと思うんだが?

すまん。確かにおっしゃるとおりです。言葉足らずでした。

言いたかったことは、ETFや225先物、トピ先物は、銘柄全体の平均と考える
ことはできるけれども、全銘柄を対象にしたテストと先物を対象にしたテスト
では、結果がまったく異なるよ、ということが言いたかっただけです。

まぁ、当たり前のことだけれど、元投稿の人はシステム経験が比較的浅いの
ではと思われたので。そうでなかったら、ゴメン>元投稿の人。


109 : :04/09/09 12:00 ID:G0KCcygP
大和証券のソフトはできませんか?<システムトレー

勝ち負け何%とかたくさんでてるけどさ

110 :山師さん:04/09/09 16:39 ID:tgLDdcxx
>>103

トレーディングシステム用のソフトに限らず普通のソフトでも一括前払い、返品不可なので、これらは何も象徴していない。

>>109
言ってる意味が良く分からないのですが

111 :山師さん:04/09/09 17:19 ID:4bP58mJp
>>110
たとえば株の達人は1ヶ月の無料お試し期間がある。
料金は導入初期費用として31500円、後は月々7350円のデータ料。

112 :山師さん:04/09/09 18:08 ID:I4qVY1Rn
1ヶ月無料で使って、気に入らなければ契約しないで済む。
高額ソフトであれば当然のシステムだよね。

113 :山師さん:04/09/09 18:20 ID:gLDwvsbU
107
  所  詮  自  称

114 :山師さん:04/09/09 18:22 ID:gLDwvsbU
市販システムは最適化しすぎのゴミ。

115 :山師さん:04/09/09 18:24 ID:I4qVY1Rn
知能があるならsageを覚えろw

116 : :04/09/09 18:45 ID:48McXcGn
>>87
バックテストはせいぜい過去一年分のデータでしかやらん
バックテストの回数は充分だとは思う。

100回のシグナルが1年間で出たとして、その中で最良と言える10回を選び出せばどうしても少なくなる訳で

117 :山師さん:04/09/09 18:45 ID:l+zr2CE3
システムトレード研究所 Part7  先物板
http://money3.2ch.net/test/read.cgi/deal/1090086693/


118 :八百屋 ◆lhM8WiMBbk :04/09/09 23:36 ID:PnnpqmdP
自動売買システム稼動から2日目。ついにシグナルがでました。で、負けました(涙)
スリッページが1%で微妙に勝ってるはずのところを落とした。

原因は何か?まず、きゅうりシステムは日中足を使ったスイング(〜デイトレ)なんだけど、
値動きを監視して指示をだすわけ。
注文を通すまで15秒(ADSLなんで遅い)で、実際に執行されるのが15秒くらい。
この遅さもあるのかもしれない。だけど最大の原因は、流動性に乏しさのようだ。
いままでは、銘柄を選ぶときに流動性を図る指標として、単位時間あたりの値動きの回数みたいなのを
規格化して用いてたんだ。これが良くなかった。
みんなは、流動性を図る指標はどんなものを用いてる?
そこで、もれは、出来高÷単位株数という指標を作って銘柄をフィルタしてみた。
すると、なんとパフォーマンス(Kレシオ)まで改善した。さらに執行誤差も減れば言うこと無いんだが・・・

これで明日からスリッページの測定をやり直します

119 :八百屋 ◆lhM8WiMBbk :04/09/10 00:05 ID:7v6wXk6H
>>93
そうやね。手数料に関しては、コスモ証券を使うことを想定して月に50回になるようにチューンしてる。
問題は、スリッページやなぁ。いま、実験をしながら測定してるところ。20回ぐらいやれば誤差15%ぐらいで決まるかなと。
ちなみに俺は、勝率は悪いけど、1回あたりの期待値正です。これを何回もやればそこに収束することが期待されるわけ。

>>95 参考になります。おっしゃるとおりですね。
「漏れの場合は、下げ相場で負けやすい。だから、空売りも絡めてやろう。」
こんな感じですかね。

>>96 >>99
「トレンドがある=個々の試行の独立性が無い」てことやもんな。これは、ランダムウォークは無いってことになる

俺はランダムウォーカー派ではないが、PLフィルターが有効なのは不思議でしょうがない。意味が理解できない
あれの心は、一回大きなトレンドがくればしばらく来ないって意味?

>>97  グハァ。アフォの漏れには全然答えがわからないっす

>>98 リスク管理は重要だよな。漏れもかなり研究してる。そこ次第で資産曲線のなめらかさがかなり変わるよな。
ただ、優位性のある仕掛けと手仕舞いがあっての話だ

>>101-103 ランダムウォークはナンセンスだが、仮に市場がランダムウォークとすると、
株価の予想ができないだけど、それでもシステマティックな手法で利益をあげることはできるとおもう。

>>107 俺はパターン認識の仕掛けルールを作りたくてしょうがない。ニューラルネットワークが最適





120 :山師さん:04/09/10 00:24 ID:U22bYsRj
>>118
漏れは売買高の移動平均。これの1%以上は買わない。
1トレードの平均利益率によっては、スリッページ1%だとやばくないかい?

121 :山師さん:04/09/10 14:51:37 ID:YN2qZESW
出来高が1%以上で買わないの?出来高が多いほうがいいと思うのだけど

122 :山師さん:04/09/10 15:01:15 ID:GBMSquqg
読解力ゼロ

123 :山師さん:04/09/10 16:52:25 ID:rsXttI7t
>>119

ニューラルネットワークなら、ここ。
ttp://datamining.fc2web.com/

今までのところ、あまりうまくいっているとは思えない。

124 :山師さん:04/09/10 17:20:00 ID:kgFn/91L
>>123
シミュレーションでは2年で828万も儲かってるのに
実際にやると1年で20万しか儲かってないところがカワイイな

125 :山師さん:04/09/10 18:18:12 ID:DucAF4kD
>>123
やばい傾向が取引履歴から見えるぞ。
最近はほぼ日計りになってる。
シミュレーションでは日ばかりなんてほとんど無いのに。
9/1から9/7にかけて売のみであるのに日計りが続く、ストップロスでもない。
恐らくルール通りに取引してない。
こういうことするとギャップが全部取れなくなる。

後もう一つ分かるのは、逆張りだってことだな。
にもかかわらず勝率が悪いな。
ちょっとやばいね。

126 :山師さん:04/09/10 18:19:51 ID:DucAF4kD
あー9/1から9/7じゃないな見間違えた。
ま、言いたいことは変わらんけど。

127 :山師さん:04/09/10 19:09:39 ID:QDxZIxO+
デイトレでシステム売買してる素人って実際いるんだね。 プロを相手にしなければならない土俵に自ら登るなんて。





(´,_ゝ`)プッ


128 :山師さん:04/09/10 22:40:39 ID:7j4yIEaw
http://www.3rdtrading.jp/index.html

どうよ?

129 :山師さん:04/09/10 23:10:32 ID:OxVTXMd7
そんなもんじゃないっすか

130 :山師さん:04/09/10 23:13:14 ID:M1Lz+BY9
正常な思考能力があれば、デイトレなんか考慮の対象外だろ。

一日のボラティリティは最大何パーセント?
資金が手数料に消えていく割合は?
発注から約定までのタイムラグは?
暴騰暴落に対する防衛策は?
フロアの中の人に勝てると思う根拠は何?

追証の準備は済ませたか?
バーンスタイン様へのお祈りは?
部屋の隅でガタガタ震えながら思惑外れのポジションを損切る心の準備はオーケー?

まあ、M・I・Q読む時間はあるかもしれないから読めば?オススメ。

131 :山師さん:04/09/10 23:40:51 ID:DucAF4kD
>>127,130
誰に言ってんの?

132 :山師さん:04/09/10 23:52:26 ID:iKrWcSiu
>>131
デイで勝てない奴が遠吠えしてるんじゃない?

133 :山師さん:04/09/10 23:54:09 ID:4P0zTuqI
デイトレで勝負=低脳の証

134 :sage:04/09/11 01:11:18 ID:+U1fy+NT
>>132
この地合いでデイで利益出せないやつはいないだろ。


135 :山師さん:04/09/11 01:11:58 ID:+U1fy+NT
名前欄にsageを入れる馬鹿はいても。

136 :山師さん:04/09/11 01:34:56 ID:sfZgc6r8
ひとりでボケてツッコミかよw

137 :1:04/09/11 01:43:16 ID:C2HTL3zc
そろそろネタ切れかな

138 :山師さん:04/09/11 06:04:12 ID:iNzoBBoo
ボックス圏を定期的に上下している銘柄を見つける
アルゴリズムを教えて下さい。

139 :山師さん:04/09/11 06:25:19 ID:oSolqQ7B
>>138 FFT


140 :八百屋 ◆lhM8WiMBbk :04/09/11 07:29:24 ID:sk/7iIdq
このスレの刺激を受けて、日足スイング逆張システムの開発を始めたよ
全銘柄まわすルーチンを書かないといけないので検証を始められるようになるのは来週かな。


>>138-139
そうやね。時系列をFFTして、二乗して逆変換すると、ウィナーヒンチン定理より
自己相関関数がでるよな。これのピークのSNを計算すれば望みの指標がえられるんじゃないすかね。

>>127-130
デイトレのシステムは興味ある。おたくらの言うように難しいとは思うけど。
デイトレでは、板データがキーなんだろうがこれの長期的情報が手に入らないのが問題。

>>123-126
ニューロは、説明変数、中間素子数、反復回数が重要なんだが、これらの選択を誤るとたちまち
カーブフィッティングに陥るよな。重要なことは、意味のある説明変数を選ぶこと。
この辺は、あらゆるシステムで共通と思うけどね。
システムの戦略の心を言葉で説明できなければならない。最適化されたシステムは何も説明できない

>>120
マーケットインパクトの推定にもつかえそうだね



141 :('A`)〜:04/09/11 07:36:43 ID:eGMoeaI4
>138
FFTは何やら難しそうなので他の方法ここで一緒に考えよう
使えそうな指標は
・ハイローバンド(名前違うかもしらんが 過去N日間の高値と安値)
・移動平均乖離率
・移動平均
この3つを使えば出来そうな気がする。

この先考えるののマンドクセ('A`)

142 :('A`)〜:04/09/11 07:39:42 ID:eGMoeaI4
140で見事な回答されて141の書き込みがあまりに恥ずかしいので
続きを考えてみるよ
( `A')    
/(ヘ ωヾ

143 :八百屋 ◆lhM8WiMBbk :04/09/11 07:46:36 ID:sk/7iIdq
>>141-142

グハァ、書き込む時間がかぶったようだな。FFTの方法は、検証してないし、システム開発ソフトでは計算できないかもしれない
だから、141さんのアプローチも興味あるです。時間ができたらその方向で何か考えてみるよ

144 :山師さん:04/09/11 07:54:33 ID:iNzoBBoo
>>139-140
ありがとうございます。
つまり周波数が分散してない銘柄を選べばいいわけですね。

145 :('A`)〜:04/09/11 08:15:16 ID:eGMoeaI4
>143
フォローありがとう

ハイバンド・ローバンドそれぞれのN日平均と現在の数値と
ハイバンド・ローバンドとの乖離率を出して
2つの乖離率をミキサーにかければおいしいジュースが出来上がりそう

でも、これだと「ボックス圏かもしれない銘柄」を抽出できても
ゴミがいっぱい混じるな
抽出した後、目視するスクリーニングには使えそうだけど
システムに組み込むにはアレってことか

146 :山師さん:04/09/11 09:08:09 ID:aVMSRh6V
システムトレードか...
売買アルゴリズムを決め、バックテスト、フォワードテストによって有効性を
確かめてから、実際に市場で運用してみる手法だね。
それが有効である条件としては、少なくとも、「経験的にたどり着ける手法
ではないこと」が必要だろうね。
実際に市場で売買しているうちに自然にたどり着ける手法であれば、これまでに
必ず誰かが発見し、裁定を行い、その結果有効性が消滅してるはず。
成功する手法であるためには、少なくとも「分析すべきデータ量やそれを処理する
アルゴリズムが複雑すぎて、人間の手ではとても取得できないような指標を用いる」
とか、「短期的には損をする確率が高いので、その有効性に相当な確信がなければ
使い続けることができない」とかいった、普通では超えられない「参入障壁」を持った
アルゴリズムであることが必要だろうね。しかも、単に分析・実行が難しいだけじゃなく、
実際に有効なものでなければならないわけだし。
ま、以上のことは当然といえば当然の話だけど、自分を客観的に見るってのはかなり
難しいことだからなぁ。システムトレードを行ううえで最大の敵は、例え客観的には
平凡な手法でも「こんな手法、こんな分析は自分くらいしかできない」とすぐに驕って
しまう自分自身かもしれない。

147 :山師さん:04/09/11 09:58:39 ID:wxV8R1OS
ボックスだと確認した次の瞬間にブレイクしちゃうことが多そうだ。
過去にボックス相場を形成した事例を調べて、その直前に何らかのサインがあるならば、
それを再現するようにシステムを組めばいいと思う。
確認できるシステムだけ作ってもしょうがないからな。

148 :('A`)〜:04/09/11 11:54:49 ID:eGMoeaI4
145のをスクリーニングにかけてみた
なんかそれらしいものはひっかかるんだけど偶然かもしれないw

当日のハイバンドとN日間ハイバンド平均との乖離率の絶対値
当日のローバンドとN日間ローバンド平均との乖離率の絶対値
この2つの絶対値を足して 数値が低いものほどボックスの可能性が高いんじゃないかと
試してみたんだけどさ どうなんだろ

149 :山師さん:04/09/11 12:23:26 ID:sNFFSCAJ
>>147
それが良さそう。

真の先行指標以上に強いものはないからね。ちなみに、

偽の先行指標 …… 一見未来を予言しているように見えるが、
             そうでないときにも騙しのシグナルが出てしまう指標。
             普通のトレーダーが信じている、実は信じるに足りない指標。

真の先行指標 …… 一見未来をハズしているように見えるが、
             シグナルが出たときにはほぼ確実にそうなる指標。
             普通のトレーダーが信じていない、実は信じるに足る指標。

ってことね。ここがシステムとレーダーの優位性かな。

150 :山師さん:04/09/11 13:03:52 ID:sNFFSCAJ
亀レスいくよ。まず、>>25

>>>21
>なるほどThanks
>期間を1年ごとに分けてパフォーマンスを見てみたら、
>年ごとに勝率・利益率にかなりバラツキがあることがわかった。

つまり、基本コンセプトに問題があった、と。

>ストップ条件を細かく設定し、損しないように組みなおしてみた。
>その結果、
>勝率はそれほど変わらず、
>トレード期間は10日前後に短縮、
>平均利益率は半分位にダウン
>その代わり、年ごとの利益率のばらつきを少なくすることができた。
>大損することが少なくなり、信頼性は増したように思う。

システム設計時には知り得るはずの無い情報を使って最適化したの?
それをカーブフィッテングというんだよ。

>複数のパラメータを掛け合わせ
>このわずかな差が圧倒的なパフォーマンスの違いを生むかもしれない・・・

堅牢性の無いシステムを運用するのは無謀だ。
何度か損を出した後で、「あのときパラメタを0.0001%高く(低く)設定しておけば……」と悔やむことになる。

ふーむ。少し辛口だったかな。

151 :山師さん:04/09/11 13:10:50 ID:sNFFSCAJ
次に、>>32

>たとえば、買い条件で一切触れていない無関係の指標を売り条件で設定したりしてると
>実際に買い始めてバックテストとはかけ離れた数字になったりする。

市場参加者の一部はたった一つの指標を信仰しているみたいだけど、
仕掛けと手仕舞いで異なった指標を組み合わせることは有効だよ。

君が言うように「かけ離れた結果」になるのには、別の原因がある。
テスト期間が短すぎるんだ。例えば、「1年分」じゃぜんぜん足りないと思うね。

テスト期間が短いと、統計的に十分な条件での試行が行えない。
そうすると、指標の組み合わせ自体が、テスト期間へのカーブフィッティングになってしまうんだ。
結果として得られるのは、「その短いテスト期間で最も有効だった組み合わせ」に過ぎない。
だから、期間を倍にしてテストをすれば、結果は正反対になってしまうかもしれない。

より有効なテスト手法は、最初はテスト期間を長くして有効そうな指標の
組み合わせをリストアップし、その後で、テスト期間を短くして、短期的な成績に
ばらつきが無いか確認する方法だ。
(ただし、ばらつきを確認したからといって、パラメタを弄って最適化しては意味が無い。
 やろうとしているのは完成したシステムの評価であって、客観的な評価をだいなしにする
 パラメタの最適化ではないのだ)

この方法なら、まず、カーブフィッティングを避けて指標の組み合わせの有効性を評価し、
次に、その指標の組み合わせが常に有効なものかを評価することができるだろう。

152 :山師さん:04/09/11 15:34:13 ID:LeG5L/+z
>>151
>市場参加者の一部はたった一つの指標を信仰しているみたいだけど、
>仕掛けと手仕舞いで異なった指標を組み合わせることは有効だよ。

たとえば、買い条件でブレイクアウトとRCIを使用、売り条件で一目均衡表とRSIを使用しても
バックテストの結果がよかったら有効な訳?
システムの整合性を保つためには、買い、売り両方で共通した指標を用いる事が重要だよ。

>君が言うように「かけ離れた結果」になるのには、別の原因がある。
>テスト期間が短すぎるんだ。例えば、「1年分」じゃぜんぜん足りないと思うね。

10年分以上のデータで検証してるに決まってるだろ。


153 :山師さん:04/09/11 15:55:07 ID:8uyedHgi
>>152
いつも思うのだが、例えば10年以上前と
今とではトレード環境も参加者もかなり違い、
その分析が有効なのだろうか?
個人デイトレーダーの出現は、ここ4,5年だろう。
結構、市場の動向に影響を与えていると思うのだが。

154 :山師さん:04/09/11 15:56:16 ID:xobsBKbn
>システムの整合性を保つためには、買い、売り両方で共通した指標を用いる事が重要だよ。

そうかな?極めて疑問だ。

155 :山師さん:04/09/11 16:17:20 ID:iNzoBBoo
ハイバンドとローバンドをどう定義するかが難しい。

156 :山師さん:04/09/11 16:19:59 ID:LeG5L/+z
>そうかな?極めて疑問だ。

どう疑問なのかを書きなさい。

157 :山師さん:04/09/11 16:24:54 ID:LeG5L/+z
>>153
そうだな。 カウンター型だと、よく1997年より前と後で明らかにシグナルの出現趣向が
違ったりする。

158 :1:04/09/11 16:27:17 ID:LeG5L/+z
ちなみに1です。

159 :山師さん:04/09/11 17:46:54 ID:1Fu0sFS7
良スレ

160 :山師さん:04/09/11 18:43:54 ID:aqATe+KX
>>152
>たとえば、買い条件でブレイクアウトとRCIを使用、売り条件で一目均衡表とRSIを使用しても
>バックテストの結果がよかったら有効な訳?
>システムの整合性を保つためには、買い、売り両方で共通した指標を用いる事が重要だよ。

その認識は正しくもあり、間違ってもいる。
指標の共起を避けるべきなのは当然だが、それよりはるかに重要なのは、
一貫した、説明可能な戦略があることだ。

買い条件
 ブレイクアウト …… 過去の最高値、最安値を越えること。
 RCI …… 順位相関係数。日付と値動きの相関性を指数化して割高・割安を判断する。

売り条件
 一目均衡表 …… 相場は値幅ではなくて時間であるという指標。
            解釈の方法が多いため、このスレでは「一目均衡表」と言うだけでは説明不足だろう。
 RSI …… 株価の変動から買われすぎ売られすぎの状況を読み取り、
       反転に備えた売買のタイミングを見つける。


161 :山師さん:04/09/11 18:44:14 ID:aqATe+KX
>>152続き
ブレイクアウトでの買いは、開始した値動きが同じ方向に継続することを前提としている。
RCIでの買いは、相対的に割安である場合に買うという考え方だ。
この戦略では、「相対的に割安で、開始した値動きが同じ方向に継続する」という前提で買うことになる。

一目均衡表は、時間を基礎に置く考え方だ。一目均衡表の中のどの解釈を採用するのにせよ、
値動きをベースとした他の指標との組み合わせには、軽油と重油の違いくらいに慎重になるべきだ。
また、RSIは、相対的な売られ過ぎ、買われ過ぎを示す指標だ。

どうして「相対的に割安で、開始した値動きが同じ方向に継続する」という前提で買ったのに、
「相対的な売られ過ぎ、買われ過ぎ」で売ることが有効な組み合わせに成り得るのか。
絶対的な価格変動で買い、相対的な判断で売ることが、何故正しいと言えるのか?
私なら、説明不能なこのシステムをそもそも作らないか、偶然作ったとしても廃棄するだろう。

前提が破綻しており、他人に説明することが出来ない指標の組み合わせは、それ自体間違っているのだ。
そして、相場では正しい者しか生き残れないのだ。

162 :1:04/09/11 18:55:18 ID:LeG5L/+z
>>160-161

だから、たとえばの例として挙げただけだよ。 説明のつく指標の組み合わせであれば
買いと売りでまったく別の指標を組み合わせてもかまわないというなら、たとえの例を
挙げてくれ。
盛り上げるために。

163 :山師さん:04/09/11 19:03:19 ID:aqATe+KX
>>152続き(これで最後)
あえて説明するなら、こうかな。

「買うとき、人は半絶対的な(チャートは通常、相対的な対数表示じゃないし、
表示する必要の無い価格軸はスペース削減のため切り取られているからね)チャートを見て買う」

「売るとき、人は買い値からの相対的な値上がり、値下がりで売る」

その意味で、ブレイクアウトで買い、RSIで売るという戦略は説明可能だ。
問題は、RCI、一目均衡表。そして、(説明されていないだけかもしれないが)
フィルタが無い、ということだ。

このシステムでは、ほぼブレイクアウトがあるたびに売買していることになる。
従って、絶対的には小さな値動き(しかし、相対的には安値であり、ブレイクアウトを何度も
繰り返していることは確かだ)で売買をすることになりかねない。
注意すべきなのは、そういう値動きが常にトレンドの発生を誘うわけではないということだ。
少し考えてみても、少し上がって、少し下げるということのほうが多い。
だから結局は、指標の中では比較的反応の早いRSIでの売りシグナルが全てということになる。
売り注文の執行速度が、致命的な問題になってくるだろう。

そしてたぶん、現実での注文執行の遅さには、失望することになるだろう。

164 :山師さん:04/09/11 20:09:37 ID:98zWB10P
ヌッシー降臨激しくキボン!

165 :146:04/09/11 20:28:32 ID:aVMSRh6V
>>145
>>146
横レスだが、「売りと買いに同じ指標を用いるべきか?」という問題についての
考えを述べさせてくれ。
俺の考えでは、同じ指標を用いるべきかは、使う指標の性質によると思う。
まず、その指標が「割安度(割高度)」を表しており、安く買って高く売る、
という戦略に組み込まれているならば、同じ指標を用いるべきだろう。
その場合は、モノサシ自体をコロコロ変えてしまったら、その戦略には客観的な
有効性は何もなくなってしまう。
一方、その指標が「買い時(売り時)」をチャートパターンから読み取るための
ものならば、買いと売りで指標を変えるのはアリだろう。というか、その場合、
買いの場合だけ考えても、複数の指標を用いても良いと思う。これは、言ってみれば、
パターン認識をするにあたって、そのときに最適なアルゴリズムを選択していくような
ものだから、むしろ有効な戦略といえると思うね。
まとめれば、その指標が「静的特性」を表すものならば単一のものを使うべきだし、
「動的特性」を表すものならたくさんの指標を使うのも有効、ということ。
俺は、以上のように思うよ。

166 :146:04/09/11 20:30:54 ID:aVMSRh6V
アンカー間違えた。>>154>>156へのレスね。

167 :山師さん:04/09/11 21:10:56 ID:aqATe+KX
>>162
そうだなあ……

長期モメンタム上昇中のブレイクアウトで買って、
パラボリックで売るというのはどうかな?

今思いついただけで検証していないがw

168 :山師さん:04/09/12 06:38:23 ID:vzNwwD3x
原理原則は兎も角
売りと買いで違う指標を使うことが
バックテストと運用時に大きな差が生じるってことの
理由にはならんだろう。




169 :山師さん:04/09/12 09:15:28 ID:Pa/+FJMM
>>168
そうとも言い切れないんじゃないかな?
売り買いで違う指標を選択すれば、その分余計な自由度が増す。
それは、パラメータを増やしたのと似たようなもんだから、
カーブフィッティングに陥る危険性は増すと思うけど。

170 :八百屋 ◆lhM8WiMBbk :04/09/12 09:35:53 ID:RZzRbKlK
売り買いの話はもちろん、ロングでの仕掛けと手仕舞いという意味ですよな?
単純に言うと、固定比率ストップとかトレイリングストップみたいなのが考えられるけどどうでしょうか。
仕掛けアルゴリズムに一切依存しない。

あと、漏れが思うに、ageとsageは非対称である可能性が高い
だから、異なる指標を用いるのが優位である可能性が残されてると思うな。

カーブフィッティングはあるね。危険性は高まるでしょう。でも、注意すればよい。
パラメータ2〜3個で意味のあるアルゴリズムだったらそれでも大丈夫だとおもうけどね。

171 :1:04/09/12 10:47:46 ID:iAU31WCI
>>167
検証してからカキコめよ。

172 :山師さん:04/09/12 11:02:06 ID:duI+iIRx
>>171
今検証してるから待っててね♥

173 :山師さん:04/09/13 07:25:06 ID:5mijajWZ
たぶん誰もが通る道なんだろうな……。

[テスト条件]
ストラテジー 胃が痛くなる戦略 タイプ 現物取引
銘柄グループ 東証1部
テスト期間 1992/01/01〜2003/12/31 売買株数 金額を指定 1,000,000 最低手数料 2,000
[テスト結果]
総銘柄数 1554
有効銘柄数 (有効率) 281 ( 18.08%) 総トレード数 546
勝ち銘柄数 (勝率) 174 ( 61.92%) 勝ちトレード数 (勝率) 274 ( 50.18%)
負け銘柄数 (負率) 107 ( 38.08%) 負けトレード数 (負率) 272 ( 49.82%)
銘柄平均利益 225,226.65 トレード平均利益 115,913.35
トレード平均期間 24.29日


174 :山師さん:04/09/13 07:26:07 ID:5mijajWZ
[条件別の成績・仕掛け] トレード数 勝率 平均損益 平均期間
買い条件(2) 546 (100.00%) 50.18% 115,913.35 24.29
[条件別の成績・手仕舞い] トレード数 勝率 平均損益 平均期間
売り条件(2) 328 ( 60.07%) 74.09% 207,733.72 33.79
ストップ条件(1) 189 ( 34.62%) 1.06% -144,921.40 7.27
ストップ条件(3) 25 ( 4.58%) 100.00% 855,864.36 28.52
最終日 4 ( 0.73%) 100.00% 286,391.25 23.50
[損益率の分布]
20%以上 158 ( 28.94%)
15%以上 20%未満 27 ( 4.95%)
10%以上 15%未満 18 ( 3.30%)
5%以上 10%未満 37 ( 6.78%)
0%以上 5%未満 34 ( 6.23%)
-5%以上 0%未満 54 ( 9.89%)
-10%以上 -5%未満 48 ( 8.79%)
-15%以上 -10%未満 88 ( 16.12%)
-20%以上 -15%未満 43 ( 7.88%)
-20%未満 39 ( 7.14%)

175 :山師さん:04/09/13 08:22:49 ID:sQQdnENV
12年間でトレード数546って

176 :八百屋 ◆lhM8WiMBbk :04/09/13 08:48:08 ID:nLe6/60x
やっと、複数銘柄同時監視のコードを書き終えて
逆張り戦略の構築を始めたよ

で、勝率76%ペイオフレシオが5が出せることが分かって浮かれたけどなんとシグナル数が10年でたったの60回。
すくねーよな。>>15さんや、神>>27さんは2000回近くシグナルがでている。
そのソフト(パイロン?)を使ったことは無いんだけど、その回数はどういう意味?全ての銘柄をぶんまわした結果のみ?
つまり、ありえないくらいの複数のポジションを同時にとっているような期間があるとおもうのだけどそれでOK?

漏れ場合は、マネーマネジメントをまだ組み込んでないから、常にポジションは最大1個。だから、少ないとも考えられるわけ。

シグナル発生頻度は、1つのリアライゼーションで比較すべきだと思うけどどうよ?
実際に運用すると、月平均にどれくらい取引になる?

>>173

順張り?このタイプの戦略は、辛抱強さが必要だよな。

177 :山師さん:04/09/13 12:37:50 ID:sQQdnENV
>そのソフト(パイロン?)を使ったことは無いんだけど、その回数はどういう意味?全ての銘柄をぶんまわした結果のみ?
>つまり、ありえないくらいの複数のポジションを同時にとっているような期間があるとおもうのだけどそれでOK?


その通り。 

178 :山師さん:04/09/13 12:47:51 ID:sQQdnENV
たとえば逆張りタイプのシステムにおいて12年間で約2000トレードだと、同時期に
100以上のポジションをとるような事になる場合もある。
それに気が付いていない >>15 を、このまま気付かせないでおきたかった。

179 :山師さん:04/09/13 22:50:39 ID:LSnl4zH0
パイロン買ってみたけどさ、何でADXがあんな変な扱いされてるの?

仮にもシステムトレーディング関連のソフト作って売るならさー、
まともなシステムトレーディング関連の本くらい読めよー。

180 :山師さん:04/09/13 22:53:10 ID:puwYzxAH
>>177-178 を読め。 あんなので検証しても、ほとんどあてにならん。

181 :山師さん:04/09/13 23:00:30 ID:puwYzxAH
信じてるヤシが沢山いる。 27の罪は重いな。

182 :山師さん:04/09/13 23:21:32 ID:LSnl4zH0
まあ高いカネ払ったんだし、仕掛け手法と手仕舞い手法の単体テストとかに使ってみるさ。
検証結果を表やグラフにして、科学的かつ論理的なアプローチってやつを気取ってみるかな。
フィルタ系、トリガー系の指標がかなり貧弱だから、複合条件のテストは難しそうだが。

それにしても、リスク管理はストップのみ、銘柄選定は手動、運用系のルール設定機能は一切無し、か。
パイロンで夢見て、銘柄選定もリスク管理も何もせずに賭け過ぎて、相場から退場してく奴って多いんじゃないか?

183 :山師さん:04/09/13 23:51:13 ID:LSnl4zH0
ちなみに、フィルタ系の指標ってのは「設計したシステムが得意な期間」以外を
計画的に無視するための指標ね。そのぶん信頼性と資金的余裕が増える。
ボラティリティや出来高、移動平均の上昇中、とかが有名かな。
メタ視点の指標だから、指標そのものでなく「指標の変動」等を使わないと
フィルタ指標にはならない。
トリガー系ってのは、「もし過去一週間に20%以上の暴落があれば」みたいに、ある条件を満たして以降一定期間ずっとシグナルを出し続けるようなやつね。
状況に応じた振る舞いを設計できることが利点。

184 :山師さん:04/09/14 00:07:28 ID:Oftj2L7s
移動平均線の角度すら指定できないからね。 あれでどうやってシステムを
組めというのか。
あんなの使うより株式関連の専門書を買いまくったほうがお金を有効に使える。

185 : :04/09/14 00:21:19 ID:Yx0lbCg8
ぶっちゃけEminiで勝てるシステム作れれば億万長者になれるんだけどね。
取引量でかすぎで億程度じゃインパクトならないし。
だれかこっそり教えてくれないかしら?
アメ公のサイトはEminiで勝てる!ってのがごろごろしてるけどうさんくせー

186 :27:04/09/14 04:06:00 ID:6cGfW90o
ネタです。 気がつくまで時間がかかりましたねw

187 :山師さん:04/09/14 04:07:35 ID:365yresf
パイロンは、要望するとけっこう対応してくれるよ。

いままでに寄せられたご要望
http://www.pylonsoft.com/support/tech/request.html

対応済みのご要望
http://www.pylonsoft.com/support/tech/done.html

188 :山師さん:04/09/14 12:02:33 ID:1wkf6RU0
損益レシオは何故重要なのか。

それはな、運用時のリスクを一定に(投資はギャンブルじゃないからな)保つためには、
「想定される最大ドローダウンに比例して掛け金の割合を減らさないといけない」からだ。
リスクを一定にするために掛け金を減らせば、総投資資金あたりの利益率はそれだけ減る。
だから投資利益率を最大ドローダウンで割って、戦略の有効性をリスクを基準に客観的に比較できるようにするわけだ。
まあ、システムトレーディングの常識だよな。

ところで、何で損益レシオが出力されないんだろうね?>パイロン

189 :山師さん:04/09/14 12:42:27 ID:9Nvt/fKS
ここに書くなよ。 低脳な作者にメールしろ。

190 :山師さん:04/09/14 15:04:08 ID:qHxi6K8y
こんなのはどうでしょう。

[テスト条件]
ストラテジー  信ずるものは..  タイプ 信用取引
銘柄グループ 信用銘柄
テスト期間 1992/01/01〜2003/12/31 売買株数 金額を指定 1,000,000
バージョン 1.17 テスト日時 04/05/31 19:30:35

[テスト結果]
総銘柄数 2687
有効銘柄数 (有効率) 1660 ( 61.78%) 総トレード数 2865

勝ち銘柄数 (勝率) 1610 ( 96.97%) 勝ちトレード数 (勝率) 2744 ( 95.79%)
負け銘柄数 (負率) 50 ( 3.03%) 負けトレード数 (負率) 121 ( 4.21%)

銘柄平均利益 802,051.74 トレード平均利益 97,448.16
トレード平均期間 5.17日



191 :山師さん:04/09/14 15:04:42 ID:qHxi6K8y
----------------------------------------------------------------------------------------------
[条件別の成績・仕掛け] トレード数 勝率 平均損益 平均期間
買い条件(1) 2865 (100.00%) 95.79% 97,448.16 5.17
売り条件(1) 0 ( 0.00%) 0.00% 0.00 0.00

[条件別の成績・手仕舞い] トレード数 勝率 平均損益 平均期間
買い条件(1) 0 ( 0.00%) 0.00% 0.00 0.00
売り条件(1) 2856 ( 99.68%) 95.36% 98,558.74 5.10
最終日 9 ( 0.32%) 95.95% 82,085.78 8.15



192 :山師さん:04/09/14 15:08:23 ID:qHxi6K8y
この1年2ヶ月で、資金を35倍にしました。 

193 :山師さん:04/09/14 15:11:29 ID:qHxi6K8y
と書いて信じるほうがアホ。

194 :山師さん:04/09/14 19:00:27 ID:s+jtaelv
>>190
このシステムおもろいな。
10年間一度のシグナルを待ち続けて10万の利益か。

195 :山師さん:04/09/14 22:03:58 ID:jzv60jgZ
どっかの数学者が株やって破産した。
ということは数学者でもない君達がいくらシステム組んでも無駄なんじゃ?
俺もいろいろシステム作ったけど負けてる。
恐らく俺らの組んだシステムなんか証券マンはほとんど知っていて
それを逆手に取られているんだと思う。

196 :山師さん:04/09/14 22:07:45 ID:JGcA5pOp
数学者は数学の専門家だけど、株式投資の専門家じゃないと思うんだが。。。
数学的解析をすることはあっても、数学だけで解析できるものじゃないし。

システムトレードに数学を軽視するつもりは全くないけど、数学だけで勝てるものじゃないと思う。。。

197 :山師さん:04/09/14 22:23:54 ID:365yresf
>>195
仲間発見。俺も初めて投入したシステムで損出まくり。orz

198 :山師さん:04/09/14 22:42:33 ID:jzv60jgZ
>>196
このスレを読んでると勝率7割〜9割という数字が出ている。
この数字は数学しか使ってないと思われる。
数学以外の事を入れると数字なんて出ないからね。

ていうか数字以外を入れてシステムなんて出来るの?


199 :山師さん:04/09/14 22:59:27 ID:JGcA5pOp
もちろんシステムに数学を軽視するつもりはないのですが。

まぁシステムの勝率と利益は別問題だったりしますよね。
7〜9割の勝率を誇るシステムが構築できたとしても、
一度に100以上のポジをとるような非現実的なケースが含まれていたりすることもあるので、
勝率だけで計ることができないのは、もちろん198氏も気づいてらっしゃることだと思いますし。

また勝率が高くても、たった一度の負けで全ての利益を食い尽くすことだってありますし。
売る・買う・休むの他にポジの大きさを調整することだって大切ですし。

仮にそれらをクリアするような検証ができたとして、その上で高い勝率と予想利益額が見込めたとして、
そのことが保証するのは、過去の検証データ期間において利益が出ることであって、
将来の相場において利益が出ることを保証するものではない訳で。
もちろん、過去のデータと将来の相場に一定の相関性はあると思いますが。

と、システムは難しいねー、ということをいいたかっただけなので、スルーしちゃって下さいm(_ _)m

200 :山師さん:04/09/14 23:33:36 ID:EjvKIsmx
>また勝率が高くても、たった一度の負けで全ての利益を食い尽くすことだってありますし。

一度にたくさん賭けすぎです:)

破産したくなければ、リスク(最悪のケースで失われる金額)は
総資金の1%以下に抑えておきましょう。

201 :山師さん:04/09/14 23:45:46 ID:JGcA5pOp
>>200
忠告感謝です。
私はそんなにたくさんの額を一度に賭けないのですが、
優れたトレーダー(だった人)が破産するのは、
たった一度の負けで食い尽くしてしまったせいかと思って書きました。
チキンなので大丈夫だと思いますが、肝に銘じておきます。

皆さん乙でした。
明日が皆さんにとってもいい一日でありますように。

202 :山師さん:04/09/14 23:46:27 ID:EjvKIsmx
こういうの作りました。

[テスト結果]
総銘柄数 1554
有効銘柄数 (有効率) 1478 ( 95.11%) 総トレード数 20738
勝ち銘柄数 (勝率) 618 ( 41.81%) 勝ちトレード数 (勝率) 6829 ( 32.93%)
負け銘柄数 (負率) 860 ( 58.19%) 負けトレード数 (負率) 13909 ( 67.07%)
銘柄平均利益 155,993.96 トレード平均利益 11,117.71
トレード平均期間 71.96日

[損益率の分布]
20%以上 2165 ( 10.44%) ← ここに、1700%〜1000%〜500%〜100%〜20% が入っているw
15%以上 20%未満 583 ( 2.81%)
10%以上 15%未満 838 ( 4.04%)
5%以上 10%未満 1270 ( 6.12%)
0%以上 5%未満 1905 ( 9.19%)
-5%以上 0%未満 3393 ( 16.36%)
-10%以上 -5%未満 3184 ( 15.35%)
-15%以上 -10%未満 6916 ( 33.35%)
-20%以上 -15%未満 440 ( 2.12%)
-20%未満 44 ( 0.21%)

損益率が偏りまくっているのが特長で、銘柄選定次第で勝率と利益率は
かなり向上すると思っています。その検証が今後の課題です。

203 :山師さん:04/09/15 00:01:36 ID:RL1xj6pu
まー、バックテストで無敵の勝率を誇ってもねぇ。
バックテストの最大の問題は、実際のキャッシュフローが生じないこと。
ぶっちゃけ、株式市場で大きな利益を上げようとすれば、他の市場参加者から
利益をもらうしかない。が、バックテストでは、(当たり前だが)自分のために
損してくれた人などいない。しょせんバーチャだからね。これは、スリッページを
考慮すればいいような単純な問題じゃあないよ。実際の相手には、知力も戦略も
あるんだから。
システムトレーダーは、他の市場参加者が、ガードも反撃もせずにタコ殴り
させてくれると思ってしまいがちな部分はあるんじゃないかなぁ。

204 :山師さん:04/09/15 01:13:37 ID:Az2NgU/s
>>194
レポートの読み方もわからんアフォはうせろ。

205 :山師さん:04/09/15 01:26:52 ID:rM/u+FRT
72日間持ち続けて平均利益が1万か
ドローダウンがえらいことになってそうだな

206 :山師さん:04/09/15 02:25:27 ID:Az2NgU/s
システムトレードで資産を増やすのは、とても難しい。 プロのトレーダーの中で、コンスタントに利益を挙げ続けているのはほんの数%。
素人になると、1%にも満たない。

高額なソフトを売りつけている人たちは、その事をよく知っている。
ソフトを売った金でファンダメンタル重視の投資をしてるよ。 きっと。


207 :山師さん:04/09/15 07:48:25 ID:jwjulL/Z
>>205
このシステムだと最大ドローダウンは重要じゃないと思う。なぜなら、偏っているから。
以下は私の持論。興味が無い人は読み飛ばしてね。

トレーディング・システムの開発は、薬品の開発のような化学実験に似ていると思う。
いきあたりばったりでは上手くいかず、計画的に、意図を持って行われる時にこそ
上手くいく、という点で。

『無敵のシステム』。 開発の目的がそれであることは間違いない。

しかし、確率的に考えれば当然のことだけど、構築中のシステムが全くの偶然に、
たった一つの指標を戯れに組み込んだだけで、雷に打たれたように無敵のシステムになることは「無い」。
そういう偶然に期待するのは、宝くじに期待するより性質が悪いものだ。

では、どんな過程を経て、無敵のシステムは生まれるのか。

     『 「無敵なモノ」 は 「変なモノ」 から生まれる。 それが人であれ、システムであれ。 』

失敗作のように見えるが、それでいて損にはなっておらず、結果が偏りまくっている。
そんなシステムがあるとしよう。

そういう「変な」システムは捨てるべきではない。もっと深く分析しなければならない。
何故損になっていないのか? 何処で利益を出しているのか?
得意な状況に共通する要素は何か? 致命的な弱点は改善可能なのか?
まるでゴミの山を漁るような行為に思えるかもしれないが、
上辺だけを眺めて価値ある原石を打ち捨ててしまうよりは遥かにマシだ。


208 :山師さん:04/09/15 07:49:42 ID:jwjulL/Z
分析の結果、弱点が明確であり、システマチックに補完が可能であるならば、
それはたちまち無敵のシステムに変わる。「変なモノ」は「無敵なモノ」に成る。

弱点の補い方は様々で、PLフィルタであったり、より複雑な統計フィルタであったり、
動的なリスク管理であったり、大雑把なファンダメンタルであったりする。
もちろん、恣意的な判断を伴うものをシステムとは呼べないから、
何らかの形でシステムに統合可能な方法であることが前提だけどね。

たぶんシステム開発は、あのエジソンがやったように、地道な努力と進歩の
積み重ねから成るものなんだと思う。私が知っている教訓はこうだ。

「結果が驚くほど偏っていれば、無敵のシステムになる可能性がある」

以上が私の持論。興味が無い人は忘れてね。

>>206
コンスタントに利益を上げ続けているトレーダーが、数%もいるのか!?
しかも、素人でも1%も!?

努力する甲斐があるというものだw

209 :山師さん:04/09/15 08:21:08 ID:XVv82aGd
>>208
>コンスタントに利益を上げ続けているトレーダーが、数%もいるのか!?
>しかも、素人でも1%も!?
>
>努力する甲斐があるというものだw
こういう考えを持てる奴が成功する可能性を持ってるんだろうね。
もちろん可能性にすぎないけど(w

210 :山師さん:04/09/15 08:35:43 ID:f6aktsWO
>>208
>しかも、素人でも1%も!?

1%にも満たない。 と書いてるのがわからんか。
こんな読解力の無い馬鹿に、可能性など無い。

211 :つっこんどこう:04/09/15 08:42:42 ID:f6aktsWO
>>207
>トレーディング・システムの開発は、薬品の開発のような化学実験に似ていると思う。
>いきあたりばったりでは上手くいかず、計画的に、意図を持って行われる時にこそ
>上手くいく、という点で。


はぁ?????  科学の歴史はセレンディピティ(偶然の発見)の歴史だぞ。


212 :八百屋 ◆lhM8WiMBbk :04/09/15 08:46:22 ID:Gn01wguj
システムが成功するかどうかの話について少し

言葉尻や証明されてない推測によるステートメントはおいといても、
システム通りに事が運ばないことは十分にありうるだろうね。
理由は以下の通り

(1)カーブフィッチング
...⇒フォワードテストである程度予期可能
(2)スリッページ
...⇒スリッページの測定によりこれもバックテストに反映可能
(3)マーケットへのバックリアクション
???

問題は、(3)だね。>>203が指摘してるけど、マーケットを動かすほど資金が入れば、自己の利益を
減らす方向に作用するだろう。しかもこの効果は、バックテストでは一切検証できない。

システムトレーダーとしての正しい姿勢は、バックリアクションが効かない程度の資金で市場に参加することだな
相手をたこ殴りにするんじゃなくて、蚊になって血を少しずつ吸い取るほうがいいかと。財布から金を抜き取るときは
長期にわたってジワジワやるだろ?そういうことだ。



213 :山師さん:04/09/15 08:47:27 ID:XVv82aGd
目的意識を持った奴が偶然発見したにすぎないと思うのだが。
目的外のものをハッケンしたケースも多いけど、漫然とした奴が発見したケースは知らない。

214 :八百屋 ◆lhM8WiMBbk :04/09/15 08:55:46 ID:Gn01wguj
発見方法(発想法)はシステムトレードに限らない一般論じゃねーすっか。

既知のパラダイムを越えたブレイクスルーには偶然は必要じゃねーっすか。
しかし、偶然といっても莫大な知識・経験・努力によって成し遂げられてる。


215 :山師さん:04/09/15 08:56:55 ID:f6aktsWO
>>213
マラリアの特効薬「キニーネ」
いわずとしれた「ペニシリン」
最近では 「バイアグラ」 

これらがどんなきっかけで作られたか知ってるか?

216 :山師さん:04/09/15 09:12:41 ID:XVv82aGd
>>215
ペニシリンくらいなら知ってるけど、他は詳しくないっす。

発見は偶然だけど、発見した奴は目的意識を持って膨大な知識・経験・努力を投じていたと思うが。
何らかの目的意識を持った奴が本来の意図と異なるものを発見しただけで、
漫然と暮らす奴が偶然に発見し、さらに利益ベースに乗せた訳じゃないんじゃねーのかなぁ

217 :山師さん:04/09/15 09:21:13 ID:f6aktsWO
たとえば「キニーネ」は、山の中をさまよっていたインディアンが淀んだ水溜りを
見つけた時、あまりの喉の渇きにその淵に倒れこんで水を飲んだ。 ひと口飲んで見ると、水が苦い。

よく見ると、そばにあった、当時は毒だと言われていたキナノキの樹皮。
これで死ぬかも知れないと思ったが、喉の渇きをいやすことが最優先だった彼は、飲みつづけた。
結果して命に別状はなかった。
それどころか、逆に熱が下がり、元気が戻った。  彼は村に戻り、この奇跡的な回復のことを
みんなに話したのがきっかけ。

どこが目的意識を持って膨大な知識・経験・努力を投じたんだよ。 喉が渇いたインディアンが
汚い水飲んだだけだよ馬鹿。

思い込みのみで新年語るな低脳。


218 :202:04/09/15 09:23:10 ID:r18anP94
ふーむ、思った通りだ。>>202のコンセプトは悪くない。

[テスト結果](ちなみに、期間は2年間)
総銘柄数 194
有効銘柄数 (有効率) 177 ( 91.24%) 総トレード数 540
勝ち銘柄数 (勝率) 102 ( 57.63%) 勝ちトレード数 (勝率) 242 ( 44.81%)
負け銘柄数 (負率) 75 ( 42.37%) 負けトレード数 (負率) 298 ( 55.19%)
銘柄平均利益 72,909.77 トレード平均利益 23,898.20 トレード平均期間 66.76日
[損益率の分布]
20%以上 59 ( 10.93%)
15%以上 20%未満 20 ( 3.70%)
10%以上 15%未満 32 ( 5.93%)
5%以上 10%未満 63 ( 11.67%)
0%以上 5%未満 68 ( 12.59%)
-5%以上 0%未満 98 ( 18.15%)
-10%以上 -5%未満 86 ( 15.93%)
-15%以上 -10%未満 113 ( 20.93%)
-20%以上 -15%未満 1 ( 0.19%)
-20%未満 0 ( 0.00%)

単純に、システムの得意銘柄(過去数年間に良い成績を収めた銘柄)のみを
対象にしてシステムを稼動させただけで、勝率が向上し、最大ドローダウンは
-33.70%にまで減少した。このシステムには明らかな銘柄継続性があるようだ。
ということは、合理的なファンダメンタル・フィルタを併用すれば、運用に耐え得る
性能を保証できるかもしれない。

>>212
全銘柄から有望銘柄をスクリーニング出来るという利点を生かして分散投資すればいい。
リスクも減少させるという利点もあるから、一石二鳥。

219 :山師さん:04/09/15 09:29:07 ID:XVv82aGd
>>217
で、それを商品化したのは誰?

220 :山師さん:04/09/15 09:29:36 ID:f6aktsWO
ちなみに「キニーネ」の成分はほぼすべてがキナノキの樹皮。 膨大な知識・経験・努力を投じる
余地などほとんど無い。


221 :山師さん:04/09/15 09:38:56 ID:f6aktsWO
馬鹿相手にして、なんか空しい。

222 :山師さん:04/09/15 10:31:31 ID:XVv82aGd
そのインディアンは飲んだ後にどうして気づいたんだろうね?

223 :魔術師:04/09/15 10:35:23 ID:1lHFUq/2
「発見や発明は簡単だが、それで成功する奴は滅多にいない。」
君はその理由を知っているかい?

努力しないからさ。
大抵の人間は他人に変人と呼ばれることを嫌って、
チャンスを見つけても本気で努力しようとしない。
それが、成功を遠ざけているとも知らずにね。

いつだって、人一倍努力する変人が世界を塗り変えてきた。
彼ら彼女らはただの人間として生まれたが、英雄と呼ばれ、
魔術師と呼ばれ、そして変人と呼ばれた。

私は「それ」になろうと決めたのだ。普通の人生では退屈だからな。

224 :山師さん:04/09/15 10:37:43 ID:XVv82aGd
まー俺は馬鹿でいいや。すれ違いなので消えます。
f6aktsWO氏もみんなも乙です。
システムでもファンダでもみんな稼げますように。

225 :山師さん:04/09/15 10:38:14 ID:XVv82aGd
>>224
「みんな稼げますように」→「みんなが」

226 :八百屋 ◆lhM8WiMBbk :04/09/15 12:22:55 ID:7JJqblFA
>>218
うーむ、得意銘柄フィルターは、成績向上が約束されてるけど。未来の情報を含むから現実的にはキビスィそうだな。
直前1年間の成績とかをフィルターに使うとかすれば大丈夫そうやな。

ファンダメンタルフィルターは検討の価値があると思う。
漏れは、小型株は除外するフィルターをかけてる。ファンダメンタルは基礎情報は取得してるけども、研究は手付かずだな。


227 :山師さん:04/09/15 15:31:16 ID:/LuI8ooH
>>222
お前よりは頭がよかったんだろ。

228 :山師さん:04/09/15 16:40:45 ID:/LuI8ooH
タートル実験は、普通の人を訓練して時間をかけずに大きく勝たせることができることを証明しました。
しかしながら、その初期の実験から何年も後に、面白い証拠が蓄積しました。私たちが会った何人かの
タートル(例えば、ジェリー・パーカー)は偉大な勝者になりましたが、別の何人かのタートルは悲惨な
敗者になりました。私たちは、文字通り無一文になって負債を抱えている一人のデニスの元学生も
知っています。

-- タートルトレーダー



タートルトレーダーは、失敗したタートルズの例として、
1995-1996年に、他のトレンドフォロワーが大きな利益を
あげている時期に80%以上の運用資産を失った人、
1990年代中盤にS&Pの自由裁量取引を試みて破綻した人、
教えられたよりも低い収益を狙って99%の資産を失った人
の例を挙げている。


多分、システムトレードで成功し続ける人は、1%を遥かに下回る。


229 :山師さん:04/09/15 19:38:35 ID:rM/u+FRT
何%が勝ってるとか負けてるとか、小事起動でもいい

230 :203:04/09/15 20:43:37 ID:RL1xj6pu
ふむ。このスレは八百屋氏がいい味出してるね。本来なら、あんまり
適切なことを書くのは利敵行為になりかねないから、少しはセーブ
しなきゃならないんだが、もうちょっとだけ書いてみようか。
>>212
マーケットインパクトの大きさは、たいした問題じゃないよ。
たとえ1000円でも、市場から抜くには誰かを損させないとダメ。
で、自分に利益を献上してくれた人がいたとして、その人が何も
対策を講じない、なんて考えるのは楽観的に過ぎる。ましてや、
そのスキのある人から、自分だけが利益をもらえる立場にある、
なんて考えるのも傲慢すぎ。今回利益を提供してくれた人は、
何らかの対策を講じないことには、みんなからカモられ、資金が
尽きて潰れる。そして、何らかの対策を講じてくれば、スキがなくなって
自分も儲けられなくなる。

つまりだな、システムトレードを使い、一定のアルゴリズムで儲け続ける
ためには、無反省に同じパターンで損し続ける人が、入れ替わり立ちかわり
出てくることが必要だってことだが・・・そんなことってあるだろうかね?
普通、損したら、傷が浅いうちに戦略を変えないかい?
しかも、八百屋氏の「蚊になる」戦略が有効であるためには、スキがある市場参加者の
弱点を、唯一自分(あるいはごくごく少数の投資家)だけが突けることが必要だしね。

まとめれば、有効なシステムが開発できるには、懲りもせず同じミスを繰り返す人と、
それに気付かない少々ボンヤリしたライバルたちが必要である、ということ。
それを期待することが、単にバックテストを回すことよりずっと難しいのは、
明らかでしょ。

・・・しかしね、それにもかかわらず、以上の問題を全てクリアした、有効なシステムは
存在するよ。株式投資は、まさに知的格闘技、ってとこだな。

231 :山師さん:04/09/15 21:13:41 ID:1lHFUq/2
なんか……セガみたいな株に引っ掛かっちゃうんだよなぁ……。

232 :山師さん:04/09/15 21:29:28 ID:9RcelYmW
>・・・しかしね、それにもかかわらず、以上の問題を全てクリアした、有効なシステムは
存在するよ。

これには同意。しかし

>マーケットインパクトの大きさは、たいした問題じゃないよ。

これはどうかなあ?
流動性のよほど高い株ならともかく、多くの株では自分の売買が
マーケットインパクトになる危険性は常にあると実感してるけど?

233 :203:04/09/15 21:37:19 ID:RL1xj6pu
>>232
ああ、これはね、マーケットインパクトが大きかろうが小さかろうが、
キャッシュフローの問題があることには変わりはない、って意味だよ。
もちろん、マーケットインパクトが大きければ、もっと大きな問題が
起こってくるよね。

234 :山師さん:04/09/15 22:43:25 ID:0ws5ZCEC
タートルズに選ばれた事で、人生が破滅した奴もいるわけだ。

235 :山師さん:04/09/15 23:46:41 ID:9mVF/Aat
>>128
おもうんだが、これのとおりにかけてれば勝てるんじゃないか

236 :山師さん:04/09/16 00:03:06 ID:HjAM2wr6
そう思うなら、会員になれよw

237 :山師さん:04/09/16 02:13:37 ID:MjRLv8JV
このスレを見た事によって、破滅する奴もいるはず。

罪なものだ。 システムトレードは。

238 :山師さん:04/09/16 06:38:20 ID:nzygzydh
カブロボ・コンテスト開催=株式売買のプログラム競う―早大など

*早稲田大学と日本IBM、野村総合研究所 <4307> は15日、株式売買プログラムの良さを競う「カブロボ・コンテスト」を開催すると発表した。 
(時事通信) - 9月15日21時3分更新

239 :山師さん:04/09/16 07:38:13 ID:npZu+uyx
http://www.jiji.com/cgi-bin/content.cgi?content=040915162151X281&genre=eco

ネタだと思って貼り付ける偽装URLを探すために時事WEB行ったら、マジだった・・・_| ̄|○

240 :山師さん:04/09/16 08:57:50 ID:yrdHg2ZU
コンテストで上位入賞したシステムからアイデアを盗んで
自己売買に応用しようっていうクソ野村の魂胆か?

241 :山師さん:04/09/16 09:29:28 ID:nBujneFP
>>238
単純なブレイクアウト・システムでも上位入賞できそうだなw

242 :山師さん:04/09/16 09:56:18 ID:VLjp5Gju
またいやらしいコンテストが始まるな。

243 :山師さん:04/09/16 10:26:41 ID:npZu+uyx
よほどおめでたい奴じゃない限り、苦労して作ったシステムを晒すバカはいないでしょ

244 :山師さん:04/09/16 10:29:54 ID:1SJV+Iy+
>>243
だからこそ、タートルズ出そうよ。
実績の無いシステムがほとんどだろうから、たぶん優勝できるって。

245 :実運用者:04/09/16 11:47:43 ID:VfCoK/yH
>>230
>つまりだな、システムトレードを使い、一定のアルゴリズムで儲け続ける
>ためには、無反省に同じパターンで損し続ける人が、入れ替わり立ちかわり
>出てくることが必要だってことだが・・・そんなことってあるだろうかね?

もう30年以上、相場に係わっているが、損するために相場に参加してきたような
人が入れ替わり立ち代り出てくる状況は、まったく変わっていないのでは?

90年のバブル崩壊で、参加者はだいぶ減ったが、最近はまた増えてきたそうだ。
低金利下の退職金の運用は株が最適なんていう知識を本で仕入れて、大手証券
会社の株式セミナーなんかに初めて参加して、営業マンに投資銘柄を聞いて、
そのとおりに投資して......。そういう人(葱カモ)が増えてきた。

小金持ちの中高年に限らず、最近はOLまで始めたそうだから、当面は我々の
利益の供給源に困ることはなさそうだよ。

246 :山師さん:04/09/16 18:56:22 ID:XlSgEEHC
>>245
そんなことはみんな知ってる。 それでも損をする。

247 :山師さん:04/09/16 22:35:00 ID:1SJV+Iy+
>>246
まさか、常識をシステム化したりはしてないよな?
検証すれば明らかだけど、相場の常識は大抵間違ってるぞ?

248 :1:04/09/16 22:48:52 ID:uUbhz45C
sageていきましょう。

249 :山師さん:04/09/16 23:30:54 ID:YGjvrP13
ファンダ最強。

250 :1:04/09/17 00:13:57 ID:FGOjffr7
良いカキコが少ないですね。 それと、ネタはほどほどに。

251 :八百屋 ◆lhM8WiMBbk :04/09/17 00:39:28 ID:YLg7wceV
>>1様 

そうか?低レベルなもれには有意義なカキコが多いけど。いろいろインスパイアされるよ。

>>230

なるほどな。蚊も増えればうざくなって蚊取り線香たくもんな。
これは、「キャッシュフローの問題」に繋がるのだろうが正直、マーケットインパクト
とキャッシュフロー問題の区別がついてないです。アフォでごめんなさい!生まれてきてごめんなさい!
この辺の問題は実運用の際に最重要となる項目だと思っているので、ちょっと勉強してみようと思います。

あと、230さんのもう1つの主張は、市場の弱点の多くは時とともに変遷するてことだよな。
これは分かる。単純に組んだシステムは、初めよくてもだんだん勝てなくなってくる。
これは、誰もが気づける弱点は、感のいい人たちが気づいてその優位性が消えるということだな。
しかし、長期間(たとえば15年以上)にわたって一貫して勝ちつづけるシステムがあれば、
誰も気づかない弱点をみつけたとみなせるとおもうがどうだろうか。
バックテストによる検証可能性に繋がる

>>実運用者さん

30年ですか。すごいっすね。システムはいつから導入したんですか?
システム本を読んでると格言のようにでてくる「システムは単純であれ」の理由にあたる事実かもしれんね。
初心者は単純なミスをする。初心者をかもるには、単純なシステムで十分。ってなかんじで。

252 :八百屋 ◆lhM8WiMBbk :04/09/17 00:41:16 ID:YLg7wceV
つまり、単純なシステムの裏を書く単純なシステムを作れということですかい。どうでしょ

253 :山師さん:04/09/17 10:29:35 ID:U+dA83xN
温故知新。
既存の単純なシステムが何故有効なのかを理解すれば、信頼性のある事実を発見できる。
移動平均は上昇相場で勝ち続けた。チャネルは乱高下相場で勝ち続けた。
最大DDが高すぎる戦略は消えていった。
長期ホルダーとランダムウォーク信者は統計上の想定を越える
大暴落をくらって死に絶えたかに見えた。
それでもまた湧いてきた。
ニューラルネットは無駄な最適化そのもので、心理学と統計学は有用だった。
人は相場から敗北を学習してきた。故に相場の常識は間違っており、従えば負けが確定した。

254 :実運用者:04/09/17 11:46:20 ID:JPFoWyYS
>>八百屋さん

1年ほど前にシステムに目覚めて、あれこれバックテストを繰り返し、一応の有用な
システムを見つけて、実際のシステム運用期間は、まだ10ヶ月ほどです。

今までの30年間は、大儲け、大損の繰り返しで、結局トータルでは大損でした。
システム運用を開始してからは、見違えるほどの成績を残せるようになりました。
買いも売りもするドテンシステムだから、下げ相場でも利益がでます。というか、
下げ相場の方が適しているみたいです。

日本で出版されている相場必勝法のような本は、昔から無数と言っていいほど出ていますが、
それらの必勝法が本当に有効なのかをどうか、信じる前に、過去のデータを使って検証してみ
る必要がありますね。

昔は、それを調べるすべはなかったけど、今はコンピュータと過去データがあるので、
検証も容易です。
で、調べると、○○式投資法なんていうのは、ほとんどダメですね。

255 :山師さん:04/09/17 11:47:24 ID:SDbBFGGT
面白い。そして恐らく、俺と相場に対する考えが一緒だ。

256 :山師さん:04/09/17 11:47:39 ID:SDbBFGGT
255は>>253

257 :山師さん:04/09/17 12:14:23 ID:oBH8Fn+b
>買いも売りもするドテンシステムだから、下げ相場でも利益がでます。というか、
下げ相場の方が適しているみたいです。

上げ相場、下げ相場というのはどうやって判断してるのですか?
こういうのは後から見れば歴然とわかることだけれども
その場その場では判然としないことがほとんどだと思うのですが?

258 :山師さん:04/09/17 12:39:46 ID:zMsYIKHd
ただ単にウリのほうが獲れてるってだけじゃなくて?

259 :矢口新:04/09/17 13:09:44 ID:FMnVOOrQ
         | 
        | 俺様は豪州メルボルン大学卒のシステムトレーダー、矢口新だ。
        | このスレのカスどもは俺様の使う月光蝶システムの前になす術もあるまい。
        \
           ̄\| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
               /)  /)
    ( . .:.::;;;._,,'/ / :::::⌒::..ヽ
     ).:.:;;.;;;.:.)  |::●_:::●:::::|    ズシーン
    ノ. ..:;;.;..ノ   (〇 〜::::〇:.|
   ( ,..‐''~ ワー  / :::::::::::::::::::..| 
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_|田|_|ロロ|_| ロロ| | | _|ロロ|_| ロロ|_|田|.|ロロ|_|田|_.| ロロ|_

260 :山師さん:04/09/17 13:44:53 ID:/zWGIE+b
>>254
駄目なシステムが見つかったらラッキーじゃん。
その反対をやればいいんでしょ。

可もなく不可もなく意味もないシステムばかりなんじゃないの

261 :山師さん:04/09/17 15:13:58 ID:d0tgKY01
>>257
雲の下ってことだろう。

262 :矢口新:04/09/17 15:34:12 ID:FMnVOOrQ
         | >>250
        | >良いカキコが少ないですね。
        | 同意だ。ここは素人ばっかでお話にならん。
        \
           ̄\| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
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263 :山師さん:04/09/17 15:51:05 ID:WMYEV5px
それではあなたに本物のシステムトレーディング論を展開してもらいましょう。

264 :203:04/09/17 18:56:53 ID:hU6py31P
お・・・面白い参加者が増えてきたね。
>>245
おお、投資歴30年!大先輩じゃないっすか。ちなみに、私の投資歴は5年ほど。ただ、
私の場合、最初からシステム開発をしてから市場に参加しました。それなりに
長い間、実市場でシステムを検証済み。

>損するために相場に参加してきたような
>人が入れ替わり立ち代り出てくる状況は、まったく変わっていないのでは?

そう、同じミスを繰り返す人たちは常にいる。でも、そのミスは、多くの人間がすぐに
気付いてしまうようなものじゃダメなんだよね。多くの人間で儲けを分けることになるから。
しかも、市場に落ちる利益を、自分の方に確実に誘導する方法を開発することも必要。
単に、市場で損する人がいることを知ってるだけじゃ、儲けられないんだよね。

265 :203:04/09/17 18:58:58 ID:hU6py31P
>>251
マーケットインパクトとキャッシュフロー問題の違いね。上手く説明できるといいけど。
まあ、広義にはキャッシュフロー問題はマーケットインパクト問題に含まれると思う。
でも、バックテストに対する影響度という意味では、両者は区別しないとダメだろうね。

一般に、マーケットインパクトってのは、売買の際に板を食い破ってしまい、現値よりも
不利な平均価格でしか取り引きできないこと・・・でOKかな?
この場合、その影響は取り引きの瞬間のみに限定され、バックテストでもスリッページ
を考慮すれば、その影響をシミュレートすることは可能だろう。
ところが、実際のキャッシュフローが生じて市場から利益を抜いてしまうと、その場に
限定されない、将来に尾を引く影響が生じることになる。

八百屋氏は、「カオス理論」というのをご存知か?カオス理論の説くところのひとつに
「バタフライ効果」というものがある。これは、北京で蝶が羽ばたくと、1年後に
ニューヨークで大雨が降る・・・かもしれない、ってもの。つまり、天候や株式市場の
ように、いろんな要因が複雑にからむものでは、ほんの少しの挙動変化があっという間に
拡大して、とんでもない影響を与えたりする、ってことだね。

具体的な事例を挙げるとすれば・・・そうだな、バックテストの期間中に、追証がかかる
瀬戸際にいる投資家がいたとしよう。で、この投資家は、今度追証がかかったら株をやめよう、
と思っていたが、結果的には資金を回復して、その後も株を続けたとしよう。
しかし、仮にその投資家に追証がかかっている時に、バックテスト中のシステムが実際に
動いていたら?ひょっとしたらその投資家から利益を抜くことで、止めをさしてしまったかも知れない。
そうしたら、その投資家がいなくなったことの影響がさらに広がって、その後の株式市場の展開
そのものが全然違うものになるかも知れない。
そういうふうにして、自分が与えた小さなインパクトが、その後の展開をまったく変えてしまう
可能性は、多くの人が思っているよりずっと高い、ってことだね。

266 :山師さん:04/09/17 21:14:51 ID:SDbBFGGT
俺は予測不可能だから市場参加者を個々に考えたりはしない。

267 :山師さん:04/09/17 23:39:56 ID:aNrjkIst
陽線と陰線だったらどっちが統計的に出やすいですか?

268 :実運用者:04/09/18 00:31:48 ID:0WBeKvFg
>>257
>上げ相場、下げ相場というのはどうやって判断してるのですか?
>こういうのは後から見れば歴然とわかることだけれども
>その場その場では判然としないことがほとんどだと思うのですが?

確かにそうですね。
特に相場の方向性を判断するように作ったシステムではないのです。
ただシステムにしたがって、売買しているだけです。結果としてうまく行って
いるとしか言いようがありませんね。

実のところ、システムの出すシグナルに忠実に従うというのが、とても難しいです。
ドテンシステムだから、たとえば売りシグナルが出たら、今まで買い持ちして
いたのを手仕舞いするだけでなく、さらに新規に売り建てるわけですが、それ
まで順調に上げてきたところで、いきない売り建てるというのは、しばしば自分
の相場観と矛盾することが多いのです。いつも、えっー、ここで売るの?まだ
上げそうじゃんとか、ここで買うの?まだ下がありそうだなぁ、と思うことが多
いです。

ときどき、裁量を働かせますが、たいていはシステムの判断の方が正しいですね。

269 :山師さん:04/09/18 02:25:43 ID:SlI77SY5
なんか同じ内容の掲示ばかりだな>>実運用者

270 :八百屋 ◆lhM8WiMBbk :04/09/18 10:52:21 ID:tqBIp4K2
>>267
2004年で、総銘柄まわすと陽線は39%  陰線が42%。出来高が一定数以上であるものだけにフィルターすると47% 46%となった
σは、1%未満(0.3%程度)

>>253
それが正しいとすると相場は、実にユニバーサルだといえそうだな。
常識を信じて同じ過ちを繰り返す敗者が何度も再生すると。
かれらを駆動するのは?心理学と相場の常識。これが変わらない限り
(おそらくユニバーサルでしょう)勝者でありつづけられる方法があるってわけか。

すまん、意味が全れてないかもしれんが、。

>>254
システムを導入して勝てるようになったそうですが、何がもっとも効いて勝てるように
なったんですか?誰にも頼まれてないけどシステムの利点を考えたわけっすよ>>76
1と3どっちが効いてますか?
実運用者さんのカキコを見る限り自分の直感と逆のシグナルをだすようなので3ですかね。

>>265
カオス理論、聞きかじったことあるよ。大学生のときに複素力学系とか勉強した。
全然、しっくりこなかった(死)初期条件、誤差が無限に拡大されて予測不能というやつですよね。
カオティックの現象が起こる条件、その影響、どうやって評価するのだろうか?
また、難題を知ってしまった。(T△T)
資金の流れ(キャッシュフロー?)が増減の擾乱に対して安定かどうかを理論的に考えればいいわけな。

>>268
sageとageが非対称性と理解すればいいんですかね。




271 :山師さん:04/09/18 13:40:46 ID:7IFFzh5j
>>270
>それが正しいとすると相場は、実にユニバーサルだといえそうだな。

その通り。
完璧なランダムウォークなどといったものは存在しない。
完璧な乱数が存在しないようにね。

>>265

複雑系、カオス、フラクタル等は、現時点では実際の売買システムには応用出来ないと思う。
カオスモデルは完璧な予測を否定するが、だからといってランダムウォークが正しいという理由にはならない。
天気予報を見れば分かるとおり、確率的な予測は決して不能ではないんだ。

>>76
>3、人間が簡単には気づかないルールを気づくことができる。

非常に興味深いことに、これは普遍的な成功のルールでもある。
億万長者に成功の理由をインタビューして書かれた本の中で、
多くのミリオネアが成功の理由として「人が見落としている収益機会を
発見できたこと」を理由に挙げている。

多分、これは成功に関する真理なのだろうね。


272 :138:04/09/19 12:55:42 ID:GDar1eUw
>>139
FFTボックス圏銘柄を抽出するプログラムを作ってみました。
抽出結果は以下の通りでした。
9月17日から過去128日間(=2004.3.17)で検出しました。
1802
3405
3865
5016
6507
6751
7102
8074
8332
8759
9205
9681


273 :山師さん:04/09/19 13:31:23 ID:7AZ3aHyp
なかなか優秀じゃん。
値幅でフィルター掛けると更によいかも。

274 :山師さん:04/09/19 13:47:25 ID:uGGj/Ari
某システムを開発した。勝率50%。
ただし、7〜8%以上勝つ確率と3%以上負ける確率が5:5。
ちょいと明日から使ってみるわ。

パイロンは場中の損切りの検証ができないんだよなぁ…。

275 :山師さん:04/09/19 15:54:12 ID:LPuopeZs
>>274
ストラテジーエディタのストップの設定のところで、含み損(終値)では
なくて、含み損(日中)にしたのではだめですか?


276 :山師さん:04/09/19 16:09:15 ID:4ommtLnT
>>275
その日の終値で売るか、次の日の始値で売るかしかできない。
とことん実投資には役に立たないゴミ。

277 :山師さん:04/09/19 16:40:06 ID:LPuopeZs
>>276
ホントだ。なんだこりゃ、使えん...

278 :山師さん:04/09/19 17:30:30 ID:4ommtLnT
前から思っていたけれど、本格的にエクセルの勉強をする決心をした。
騙されてクソソフトを買わされた代金は、その決心の動機付け料として諦める。

一括前払いな訳だよな。

279 :('A`)〜:04/09/19 17:54:29 ID:ApPx3ftN

日本株でシステム組めるようなソフトって今はパイロンってソフトしかないの?
海外にはいろいろよさげなソフトあるのになぁ

280 :山師さん:04/09/19 20:41:07 ID:HTt0ovd2
株の運用結果を競うプログラミング・コンテスト開催
http://live13.2ch.net/test/read.cgi/stock/1095255585/

281 :山師さん:04/09/19 20:44:51 ID:HUabhGbt
KabuRoboに中級者以上として登録すると、開発用のJavaソースが実質タダで貰える。
クラス設計は一部(口座資金がプリミティブ型におさまるわけねぇだろ)を除いて
かなりまともだから、データを自前で用意すればいろいろシミュレーションできそうだよ。
マジオススメ。

282 :山師さん:04/09/19 20:54:12 ID:HUabhGbt
市販ソフトの大半がクズなのを知っていて、
その上であえて購入した私から言わせてもらうと、
まあ、パイロンは及第点のソフトだね。
一般的な指標や戦略の簡単な検証に使えるという点で、なかなか有用だったよ。
30個の指標の振る舞いに精通するために、一体何冊の本を読み、
幾つの講演会に参加する必要があると思う?
その無駄な時間を考えたら、金を払った甲斐があったってものさ。

まあ、ソレはソレとして。
私の逆鱗に触れた点については要望の束を送りつけてやるから
覚悟しておけ。
いち顧客の真摯な声を無視してくれるなよ?

283 :203:04/09/19 21:20:06 ID:ITv5K66r
>>270
多体系に関する知見によると、あるモノがChaoticな振る舞いをするための
条件は、「そのモノに影響を与えるモノが2つ以上あること」だよ。
例えば、太陽がひとつなら惑星の軌道は安定だが、太陽が二つあると惑星の軌道
はChaoticになる(そういや、俺の卒論のテーマはそんなんだったなぁ・・・)。
で、株はといえば、業績、平均株価、為替相場、金利動向、財務状態・・・etc.
影響を与えるものはものすごく多いから、株価がChaoticな振る舞いをすることは
学界でも常識になってるよ。

>>271
>カオスモデルは完璧な予測を否定するが、だからといってランダムウォークが正しいという理由にはならない。
その通り。でも、それは逆に言えば、仮に株価変動がマルコフ過程でなくても、
株価予想が可能であるとは限らないことを示している。ご存知の通り、カオスは
決定論的なものと非決定論的なものの間にあり、「予測可能」と「予測不可能」という
二律背反の間を滑らかにつないでいる。それは、実際には、一定期間の間はある程度の
予測は可能だが、それ以降はまるで予測不可能になる、という形で現れる。
ま、明日の天気予報はけっこう当たるけど、長期予報はまるで当たらない、みたいなもん。

システムトレードスレだから、このことのバックテストへの影響を書いておくと、
統計的に有意な結果を得ようとして長い期間のシミュレーションをすればするほど、
また、多くの仮想取り引きを繰り返せば繰り返すほど、実際のキャッシュフローが
無いことによる現実とのズレが大きくなってしまう、というジレンマを引き起こす
ことだね。だから俺は、バックテストは話半分に止めておいて、実際の市場での
長期に渡る検証を重視してる。ただ、ちゃんとした結果が出るのには、めちゃめちゃ
長い時間がかかっちまうけどね。

284 :山師さん:04/09/19 21:59:20 ID:LPuopeZs
>>279
パンローリングのチャートギャラリーは、エクセルやビジュアルベーシックから
データにアクセスできるようですよ。

FCHARTのようなマクロコマンドが使えるソフトでも、ある程度のことはできるんじゃ
ないでしょうか。

日中足を使うことができるソフトについては、よく知りません。


285 :山師さん:04/09/19 22:06:10 ID:HUabhGbt
>>283
そうだね。カオス的な振る舞いでは、期間に対して予測可能性が偏って分布していることになる。
優秀なトレーダーほど確信の度合いをコロコロ変えるのは、それが理由だろうね。

カオスの説明として長期の天気予報は確かに良い例だと思うんだが、しかし例外もあると思うんだな。
おそらく、来年も、再来年も、晴れの日のほうがそれ以外の日よりも多いだろう。
それは北京で蝶がはばたいても変えられない統計的な傾向だ。

286 :山師さん:04/09/19 22:33:01 ID:HUabhGbt
同様に、長期的な投資戦略がカオスによって否定されるわけでは無いと思う。
常にそうするのは非効率的だと思うけれどね。

システムのテストについて。
最適化要素が無いにも関わらず極端に偏った損益分布を示すシステムは、
やはり現実にも有効である可能性が高いと考える。

実際の問題は、検証の正当性(パイロンを使うなら、少し頭を使わないといけない…)、
確実な売買執行、リスク管理、システムの改善不足かな。
大抵のシステムには明白な欠陥がある。
なぜなら、自分のシステムを正しく疑う姿勢を持つ人は、極めて少ないからだ。

287 :八百屋 ◆lhM8WiMBbk :04/09/19 23:56:12 ID:+os+GwoN
グハァ。最近、野菜くってなくてお肌があれまくってる!

>>271
確かカオティックな時系列の短期予測可能性は数学的には証明されてるよな。
カオティックな時系列かどうかは、リャプノフ指数で判断するのだっけ。
時系列データがカオス時系列かどうかは、調べる必要があるな。
203の言うカオスは広義な意味のカオスだろうが。

>>272
お!いいね。もう遅いかもしれないけど、スペクトルを求めるにはFFTよりも
精度のいいのがあるよ。最大エンツォロピー法
http://lib-www.lanl.gov/numerical/PDF4.gif
「ロケット工学投資法」でもFFTとの比較があったような。鋭いピークを出すのが得意なエントロピー計算法。

>>274-277,289
パイロンってスクリプトで組めないの?柔軟には組めないね・・。
使ったこと無いけどプロトラとかどう?スクリプトはいけるとあるが。

>>278
俺はC++Builder使ってるよ。コンパイル遅いし最適化甘いし糞。VCLライブラリ使ってるから
今さら移行できんのだよなー。
今は、C#とかEXCELのVBAみたいな効率的なのがあるからいいね。

>>280-281
たしかに他人のコードには少し興味がある

>>282
たしかに気軽に検証できるのはいいなぁ。。。テクニカル指標の検証も結構、マンドクサかったよ




288 :山師さん:04/09/20 00:09:56 ID:0B0WlAmJ
>>282
取り入れて欲しい機能については半年前から何通かに分けて要望を出しているが、一つも反映されん。
前金で代金取ってるから、作者はまるでやる気なし。

289 :八百屋 ◆lhM8WiMBbk :04/09/20 00:12:45 ID:BnQ4hZay
みすった、野菜くいてー
鋭いピークを出すのが得意なエントロピー計算法。 ⇒鋭いピークを出すのが得意なスペクトル計算法。
あと、これは、世間の常識ではなくて俺の理解な。

>>283
グハァ。203さんは物理の素養がありそうだな。漏れは素人ながら学生のときに猿みたいに物理の本を読んだよ!
3体問題、多体問題ってやつな。
物理の本を読んで感銘したことがある。多体も多体、アホほど多体になると逆に簡単になるんだな。例えば、理想気体は10^24個の系だけ
ど2パラメータで完全に理解できる。統計力学の教えるところ。集団効果が十分に効くようになると簡単になると。
多くも無く少なくも無く中間のところが難しい!相場はまさにそうなのかもな。
中間である条件は?3個以上の系で、個体の擾乱が全システムに影響する。まさに相場じゃねぇか・・・。

>>285
そうだな。カオティックな予測しにくい部分と明らかな統計優位性があっても不思議じゃねぇな。
それは分かるが・・・

>>286
長期的戦略はどうだろうか?やはり難しいんじゃねぇかと思うんだがなー。
時間が長くなればなるほど予測可能性とか自己相関は小さくなりそうだがなー。
フラクタル説を信じれば関係ないんだろうが・・・。
俺は知らないのと直感で否定してるだけで深いところで未知の戦略があるのかも知れねぇ・・・


290 :山師さん:04/09/20 00:20:30 ID:VVF/lXRS
>>281
ソースどこにあるの?

291 :山師さん:04/09/20 00:31:43 ID:KlEbS/+a
>>290
ページの上のほうのリンクにマウスを乗せると、すぐ下のリンクが切り替わる構造になっている。
その中のどこかに「開発者の方へ」みたいなページがあって、
そのページの上のほうに、確かダウンロード用のボタンがあったはず。

292 :山師さん:04/09/20 00:43:31 ID:Za8RmDYp
マルチポストでスマソ
Wealth-Labでヤフーから日本株のデータ読み込めたと思うけど
どうやってやるんだった

293 :山師さん:04/09/20 00:58:31 ID:KlEbS/+a
最初に謝ればageでマルチポストしても許されると思っている
脳に致命的な欠陥を抱えた最悪の馬鹿は放置するという方向で。

294 :山師さん:04/09/20 01:12:55 ID:Za8RmDYp
わかんねーならレスすんなよ、ザコが。

295 :('A`)〜:04/09/20 09:16:16 ID:hHnXrLba
>284
ありがとうございます。チャートギャラリーとFチャート覗いてみます。
Fチャートはチャートスレで荒れていたので、
完全にスルーしてしまっていました。

>287
すみません。プロトラについてもう少し教えてください。
検索してみたのですが、それらしきものが見つかりませんでした。


今はomegaというチャートソフトで簡単な検証して
DBに入れたデータをエクセルとVBからグルグルかき回して計算しています。


296 :AKI ◆xeiS7sSils :04/09/20 18:20:24 ID:YDRicHK9
バックテストでかなり満足のいく結果が得られた。

マーケットインパクトをおさえるために
出来高1000単元以上を安定して獲得している
銘柄を対象にまわしたんだけど、どうかな。

シグナルは1ヶ月22営業日として平均30回程度。


297 :山師さん:04/09/20 18:36:42 ID:MvUAOGj7
平均投資日数も利益率も書かずに、どうかな。 って言われてもw

298 :AKI ◆xeiS7sSils :04/09/20 19:11:50 ID:YDRicHK9
失礼しました。

投資日数:1日(寄り→終値換算)
月間平均利益率:124%
勝率:65.2%

バックテスト期間は直近2年間です。


299 :山師さん:04/09/20 20:06:58 ID:MvUAOGj7
まあ、いいんじゃない。 がんばって。

300 :山師さん:04/09/20 21:35:42 ID:hFmA6U8y
月間利益というのは何を基準に算出してるわけ?
シグナルが出て買いにいったとしても、資金の何パーセントを
購入代金として割り当てるかによって、リターンはまったく
違ってくると思うのだが?

301 :山師さん:04/09/20 21:38:01 ID:MvUAOGj7
>>300
いいだろ別に。 本人の好きにさせてやろう。 ガンバッテ>>298

302 :山師さん:04/09/20 21:53:33 ID:hFmA6U8y
それこそ訊いても「いいだろ別に」?
意地悪で訊いてるわけでもなければ、>>298氏を否定してるわけでも
なんでもない。後学のためにどういうことなのか訊いてみたかったから
そうしただけなのだが?
横合いから入ってきて、俺の質問をすら妨げるあんたの振る舞いこそ
おせっかいじゃないかね?

303 :山師さん:04/09/20 22:21:55 ID:MvUAOGj7
今、298はいい気分なんだよ。 お前の後学の為にジャマをしてやるな。

304 :山師さん:04/09/20 22:24:25 ID:MvUAOGj7
嬉しくて嬉しくて仕方がないから、訳のわからん中途半端な検証結果を自慢してる訳。
ほっとけよ。

305 :AKI ◆xeiS7sSils :04/09/20 22:36:46 ID:YDRicHK9
中途半端な検証結果ですみません。

一応、シグナルに沿って売買に行ったと仮定した銘柄の

( 終値 - 始値 ) / 始値

で出した変動率を1ヶ月ごとに足した数値 → 月間平均利益率
として出したんだけど算出方法としてヘンでしょうか。

月の半ばだけど、

日付 : トレード回数 : 変動率
2004/08/12 : 1回 : 0.044171779
2004/08/13 : 8回 : 0.09056631
2004/08/17 : 2回 : 0.095109027
2004/08/19 : 1回 : -0.004366812
2004/08/31 : 2回 : -0.000622249
2004/09/09 : 6回 : 0.012881726
2004/09/10 : 2回 : -0.003030303
2004/09/15 : 6回 : 0.026030819
2004/09/16 : 4回 : 0.366141656

直近の変動率は、まぁこんな感じです。


306 :AKI ◆xeiS7sSils :04/09/20 22:46:26 ID:YDRicHK9
あ、2004/09/16間違えた。
0.008409219 でした。

無能の自己レスになっちまった


307 :山師さん:04/09/20 23:05:52 ID:KYtEpsbh
うーむ。
暴騰の予測って難しい……。

308 :山師さん:04/09/20 23:08:58 ID:YkXlnkAS
システムで利益を上げ続けるより、長期投資で利益を上げ続けるほうが遥かに簡単。
歴史が証明している。

309 :山師さん:04/09/20 23:18:41 ID:KYtEpsbh
>>308
私は長期投資しないわけではありませんよ。
ただ、理由があって、期間あたりの利益を最大化
しなければならないのです。

ですから今日は、暴騰を的確に捉えるための
投資タイミングについて研究しました。
それについては、一応の成果を出せたと思います。

来週からは、銘柄選定の研究に移ろうと思っていたところです。
端的に言って、どんな企業が伸びるとお思いですか?

詳しくお聞かせ願えれば幸いです。

310 :山師さん:04/09/20 23:25:33 ID:wzgj47yY
★長期投資家のための小屋 二軒目★
http://live13.2ch.net/test/read.cgi/stock/1090457703/


311 :山師さん:04/09/20 23:53:38 ID:eadiGaOi
システムの対象銘柄をシグナルチェッカーで調べたら、過去、同時期に同じ銘柄を
何度も何度も買い建ててる。。
ほんとに使えなさ過ぎるぞ、このソフト。 意図的に実際の投資をしづらくしている
としか思えない。
漏れも自作しようかな。。

312 :203:04/09/21 00:29:58 ID:EIZjeKvl
>>289
>203さんは物理の素養がありそうだな。
あはは。まあ、元々俺は物理科出身だからねー。オチコボレだったけど。
でも、今はむしろコンピュータの方が専門。株関係のシステムも、全部
自分でC++使って組んでるよ。仕事の片手間だから、ロクなもんは作れ
ないけどね。
>フラクタル説を信じれば関係ないんだろうが・・・。
株のチャートパターンに、フラクタルの自己相似性があることは確かみたい
だね。ただ、海岸線とかと同じように、自然物の自己相似性はアバウトだから、
自己相似性があれば長期予測が可能、とはならなさそう。チャートのフラクタル
次元を計算して、何かしらの指標に使おうとする向きもあるようだけど、あんまり
上手くいってないようだよ。

>>308
確かに、きちんとリスクコントロールをしたうえでの長期投資は、ほぼ確実に
利益が得られることが知られてるね。ただし、その期待収益率は、過去の実績で
年率平均10〜16%程度。それでも一般人から見れば十分高利率だけど、「1年で
2倍3倍当たり前」のここ株板ではどうかな〜w

313 :292:04/09/21 00:32:09 ID:5+kpVm0o
自己解決しますた
皆様おせわになりますた

314 :203:04/09/21 00:36:45 ID:EIZjeKvl
>>311
それはいい。自作すると、何でも自分の好きなようにできて楽しいよ。
ちゃんと作るとめちゃめちゃ手間かかるけど。
俺、作りかけのシステムだらけだ・・・半期決算が来る前に、
ファンダメンタル情報のダウンローダを完成させないと。今のままじゃ、
中間期情報がダウンロードできないからなぁ。

315 :山師さん:04/09/21 00:38:39 ID:15/bCIHj
あっちの8かとおもったら違うのか

316 :203:04/09/21 00:46:46 ID:EIZjeKvl
>>315
それって俺のこと?
確かに俺は、投資一般板のカオススレの8だけど。

317 :山師さん:04/09/21 09:51:26 ID:bVg6PXkd
悲しいときー!
    悲しいときー!

連休中、必死で作り上げたオリジナルの指標が、
何故か某指標とほとんど同じ動きをしてたときー!
    連休中、必死で作り上げたオリジナルの指標が、
    何故か某指標とほとんど同じ動きをしてたときー!

悲しいときー!
    悲しいときー!

318 :山師さん:04/09/21 09:55:24 ID:MPw+sLsO
>>317
_| ̄|●

319 :山師さん:04/09/21 18:14:37 ID:VrZ3zSRX
>>295
プロトラ=Protra
http://protra.sourceforge.jp/

320 :275:04/09/21 20:40:20 ID:xB7zuQhq
>>287
ちょっと間があいちゃいましたが、八百屋さんはパイロン持っていないんでしたっけ?

パイロンでは、簡易プログラムを組むのには大変便利なのですが、少し複雑なことを
したいと思うと、お手上げですね。

今回の問題は、スクリプトは関係なくて、システムの検証時に、ロスカットが寄り付きの
成り行きでしかできないということなので、パイロンの作成元に対応してもらうしか
どうしようもないですね。

私もC++でやっていますが、プログラム組むのは結構私にとっては重労働なので、
結局エクセルと併用という感じになっています。
プログラム作成のスキルと知識の無さが、悲しいです。


321 :山師さん:04/09/21 21:43:41 ID:spEscuSl
もーいいよ。 うんざり。   消えろ。

322 :('A`)〜:04/09/22 09:10:05 ID:owy3eKsk
>319
ありがとう これってまだ開発続いてたんだね
7月頃見つけて ずいぶん更新されてないから
放棄されたものだと思ってたよ

>321
すみません そうします

323 :202:04/09/23 09:21:15 ID:zMQd6Ing
何とか勝率5割にできますた。

[テスト条件] テスト期間 2003/01/01〜2004/12/31 売買株数 金額を指定 1,000,000
[テスト結果] 総銘柄数 145 有効銘柄数 (有効率) 54 ( 37.24%) 総トレード数 87 勝ち銘柄数 (勝率) 31 ( 57.41%) 勝ちトレード数 (勝率) 46 ( 52.87%)
負け銘柄数 (負率) 23 ( 42.59%) 負けトレード数 (負率) 41 ( 47.13%)
銘柄平均利益 99,986.24 トレード平均利益 62,060.43 トレード平均期間 85.41日
[損益率の分布]
  20%以上 16 ( 18.39%)
  15%以上 20%未満 6 ( 6.90%)
  10%以上 15%未満 5 ( 5.75%)
  5%以上 10%未満 3 ( 3.45%)
  0%以上 5%未満 16 ( 18.39%)
 -5%以上 0%未満 20 ( 22.99%)
-10%以上 -5%未満 13 ( 14.94%)
-15%以上 -10%未満 8 ( 9.20%)
-20%以上 -15%未満 0 ( 0.00%)
-20%未満 0 ( 0.00%)

324 :山師さん:04/09/23 14:48:50 ID:aR4lBVAb
はいはい。 よくできました。


がんばって。

325 :山師さん:04/09/23 15:07:16 ID:Sp6qXt/5
>今回の問題は、スクリプトは関係なくて、システムの検証時に、ロスカットが寄り付きの
成り行きでしかできないということなので、

プログラミング的にそれに対応するのって、かなりの労力を要することなの?
詳しい人、教えてくれませんか?

326 :山師さん:04/09/23 15:14:16 ID:aR4lBVAb
>>325
簡単に決まってるだろ。 しかし、作者は対応しない。
ウソだと思うならメールで要求して見ろ。

バージョンアップでは、素人を誘い込む為の子供だまし機能をいくつか付加する
だけ。 支払いは全額前金で、金を取ったらあとはほったらかし。

327 :山師さん:04/09/23 15:30:40 ID:Sp6qXt/5
簡単なのに対応しないというのはどういうことなのだろう?
ユーザーの間でも対応希望の人は多いだろうし、対応すれば新たなユーザーを
「誘い込む」要素にも成り得ると思うんだけど?

328 :山師さん:04/09/23 15:39:10 ID:aR4lBVAb
>>327
そう思うなら作者に聞いて見ろよ。  えらく理屈っぽい奴だぞ。
最後には「努力します」で終わり。

329 :山師さん:04/09/23 16:18:28 ID:TrxgiIq1
BNP株照りウハウハ

330 :八百屋 ◆lhM8WiMBbk :04/09/24 07:09:24 ID:m7rnvOM2
>>あき
寄り仕掛け引け手仕舞いなんすか?つまり、陽線を65%の確率で予言したということ?
なかなか凄いな。陽線の出現を高確率で予言できるパターンがあれば、デイトレ的に使えると
思って一時研究したことあるよ。しかし、60%弱しかいけなかった。日中足を考慮しないと
無理なのかなと思ってたのだが。

>>312
漏れの場合はフラクタル性は、ある時間スケールでのシステムを開発すれば他のスケールでも有効になると
いうことに意義を見出してるよ。時間スケールの分散効果が期待できるわけ。ただ、1チックが見えるスケールになると
離散効果が効くんだろうな。あと、ギャップもフラクタル性を破る可能性があるという意味で極めて重要だと理解している。

俺が物理に期待しているのは、非平衡統計物理。確率過程とか使えないかと思ってる。考える暇がねぇが・・
あと、妄想炸裂だが、マーケットの温度、エントロピーとか定義してみたいな

>>320
π論もってないんすよ。お金に余裕があれば一度使ってみたいな。簡単に検証できるのが何よりいいな。
言語系の問題は、安易に組むとアルゴリズムとかの構築が殺人的に面倒なんだよな。不毛なところに時間とられるし・・

>>321
グハァ

>>322
調子どうすか

>>323
どういうシステム?85日ポジションを持つの?



331 :山師さん:04/09/24 08:15:33 ID:3bagegld
グハァ

謎の叫びw

332 :202:04/09/24 09:14:03 ID:G8ANWlJ/
>>330
順張りシステムです。
目標通りにトレンドに乗れることは良いのですが、
それと引き替えにトレード期間が延びまくり……。
要するにトレンドの傾きが収益率の限界点になってしまうのですよ。
こればっかりは市場やセクタの勢い次第ですから……
今はそっち方面からのアプローチを研究中です。

333 :山師さん:04/09/24 11:10:46 ID:DQCdsMx7
3勝1敗(勝率75%)のシステムができたとする。
結果を詳細に見てみるとある銘柄群だけが利益を出し、
別の銘柄郡はほぼ常に損を出している。

では、ということで「勝てる」銘柄郡を対象に
スクリーニングをかけてしまう。

この行為っていうのはいわゆる
カーブフィッティングになってしまうのかな?

トレードする前に「勝てる」銘柄郡(つまり未来の情報)を
実際にはわかるわけないしな。しかしバックテストでは
あきらかに、勝てる銘柄と負ける銘柄があるわけだ。

なんか俺自身こんがらがってきたが、みんなはどう思います?

334 : :04/09/24 14:03:15 ID:vZAXanPh
>>333
負ける可能性は切り捨てるのが普通だろ

335 :山師さん:04/09/24 18:22:42 ID:SlYPvepy
やりたいようにシステムが作動してるなら問題ないと思う。
ある商品では平気で他の商品なら駄目と言うのは多々ある。
尤も、どうしてか分からないけど、この銘柄郡でなら利益が出てるってのは危険。

336 :山師さん:04/09/24 19:21:46 ID:sgYxICL3
>>335の後半が言ってることだろ。。

337 :333:04/09/24 22:46:15 ID:DQCdsMx7
なるほど。そうか、「カーブフィッティング」云々とか難しく
考えすぎていたのか!
ちょいと実弾投入してみます。

338 :八百屋 ◆lhM8WiMBbk :04/09/24 23:29:52 ID:oopD8uwa
>>331
グハァ

>>332
総合的に推察するに、
持ち合いのあとにショボイトレンドに達したようなのも大量にあるわけ?
勝ちパターンとか負けパターンはどんな感じよ。
トレンドの傾きは銘柄依存が大きいね。
ところで、トレンドはどう定義する?これは大きな問題だな。


>>333-337

単純に考えるとカーブフィッティングいうより未来の情報先取りに近い感じはあるな。
儲かると分かるものに絞るわけだすぃな。フォワードテストではっきりするわな。

339 :333:04/09/24 23:48:18 ID:aEEqgApS
何度もスマン。
>>338
フォワードテストの件だが、このスレの157、「1997年以前と以後で
カウンター型のシステムの出現趣向が違う」とあり、実際にパイロンで
やってみると確かに1997年を境にバックテストの結果がガラッと変わる。

だから今いちフォワードテストが信頼性がないように思うんだが…。



340 :山師さん:04/09/25 02:11:05 ID:S5C/Vey9
カウンター型の出現趣向が1997年を境にガラッと変わったのは周知の事実。 あれから8年。
そろそろまた相場が転換する時期だろ。

341 :('A`)〜 ◆6slB5Nprrg :04/09/25 04:59:16 ID:IUY0XyaQ
>330
protraを入れて今、株価を更新してるところなんですが
ずーっと止まってます('A`)
止まってる時間にまったりスクリプトでも覚えていきますです はい

342 :八百屋 ◆lhM8WiMBbk :04/09/25 07:44:39 ID:OyTVZ5y6
>>339
システムの大前提は、相場の特性がバックテストを行ってから今後しばらくは維持されるてことだよな?
なけりゃーバックテストやるのは、サイコロの目を統計的に予測するようなものだ
そして、システムは、銘柄選択まで全てを含んでシステムになると思うのだが、そうだとすると、
バックテスト結果という未来の情報を入れてはだめという気がするな。例えば、安直な方法では、
直近1年の成績から次の1年の銘柄を選ぶってこともできるはずだ。

あと、相場の特性が変わったときはシステムが機能しなくなるのが残念ながらどうしようもねーなー
フォワードチェストの信頼性との関係はどうかな?

>>340
そうだな。97年かどうかは曖昧だけどそれ前後に変わってくるな。何があったのかな。
有名な本が出版されたとか、ネット取引が始まったとか。

>>341
ダウソ□ードは結構時間かかったようなきがするな。一回やたことあるけど。
つーか、朝はえぇ



343 :山師さん:04/09/25 07:57:16 ID:sAp3Do5c
相場環境が変わると、プロのトレーダーでもその後数年間は
成績がガタ落ちになる。
システムの構築を目指して150年分のチャートを解析した研究家が、4年後に
ファンダメンタル重視の投資しかしなくなったりするのはそのせい。

97年に相場環境がガラッと変わった理由は、ハッキリしていない。 というか、
相場環境の変化で理由がハッキリしているものなど一つもない。

344 :八百屋 ◆lhM8WiMBbk :04/09/25 08:06:15 ID:OyTVZ5y6
>>343
いち早く変化を察知するのは重要だな。年ごとの各種相場の観測量の統計誤差以上のズレが確認できるようにチェックするようにしている。
ズレがあるシステムは放置!

どうしても物事に理由を求めるのは漏れの悪い癖かも試練。カオティックと一言で片付けられるのかも奈

345 :山師さん:04/09/25 08:17:47 ID:UBQ7AVGG
>>343
変わった原因は、ネット取引に決まってるだろ。
顔の見えない相手が瞬時に注文できるようになった。
一個人がデイトレできるようになって、昔とは別次元のゲームになりつつある。

346 :山師さん:04/09/25 09:03:37 ID:RSihWTxp
>>345
97年以前も、常に数年単位で相場性向は変化している。 後付けで理由をつける
専門家もいるが、結局のところ結論は出ていない。

347 :203:04/09/25 09:15:58 ID:a/BHYMN+
>>330
>漏れの場合はフラクタル性は、ある時間スケールでのシステムを開発すれば他のスケールでも有効になる
あー、そういうことね。統計的な性質がミクロとマクロで似通うだろう、って
話か。それは期待できるね、確かに。
ちなみに、統計力学を投資理論に持ち込むのは、クオンツの間では結構前から流行ってるようだよ。
実は、俺も非平衡系の統計力学は投資理論に組み込んでる。
熱伝導方程式など、こちょこちょといじってみると面白いかもよ。
・・・いや、だんだんヤバい話になってきたなw

>>333
まー、常に「自分がそのシミュレーションの時点にいたらどうか?」ってのを考えながら
やるべきだからねー。実際に「勝てる」銘柄群を選好するのは避けるべきだろうね。
それだけじゃなく、「これから○○ってセクターが人気を集める」っていう今なら
分かりきってる情報も入れちゃならないんだよね。特に後者は、結構難しいことかも。

>>343
過去の相場の傾向を調べて、その傾向の継続を前提とした戦略ってのは、かなり長い期間
儲け続けることはできるかも知れない。でも、相場の転換点が来た瞬間に、それまでの
儲けをすべて吹き飛ばしてしまう危険性はあるんじゃないかなあ?その転換点そのものが
事前に予測できて逃げられる、ってんなら話は別だけど。

>>347
そうだよね。後付けでも分からないのに、ましてや予測なんかは可能なのかな・・・?

348 :山師さん:04/09/25 11:29:12 ID:OfO0qXU8
97年ごろを境にそれまでだったら倒産しなかったような会社が
倒産するようになったわな。
そのせいなのかどうかわからないけど、財務リスクの高いような銘柄が
徹底的に売り込まれるようになった。
でもどうなんだろう?バブルの時代ではどんな銘柄でも500円以上、
軒並み1000円以上だったから、良くも悪くもボラティリティーが
小さいということはあったんだろうと容易に推測できる。
それ以前の状態、日経平均が10000円前後、それ以下だった
昭和50年代とかはどうだったんだろう?
調べたいのだが、データの収集が難しくて・・・。
もしそういう時代も今みたいな傾向があったのなら、上げ下げを
繰り返しながら日経平均が20000円以下ぐらいでとどまっているうちは
97年以降の状態が概ね続くのではないかと想像するんだが?

349 :山師さん:04/09/25 11:32:38 ID:TPRyebtH
>>343
ジョージ・リロヌ「あぁしもしも、バヘットたん?リロヌだけど」
ヲーレン・バヘット「あぁ久しぶりー」
リロヌ「そろそろ日本株飽きてきたし相場環境でも変えとく?」
バヘット「いいねぇ」
…案外こんなところかも

350 :山師さん:04/09/25 15:43:30 ID:uucW34m5
>>348
今の相場環境になって8年。  10年も続く相場環境が存在しない事は歴史が
証明している。
ガラッと変わるまで秒読みでしょう。

351 :山師さん:04/09/25 16:48:21 ID:UZIh14p3
>10年も続く相場環境が存在しない事は歴史が
証明している。

本当に証明されてるのか?
ちなみに俺もカウンター狙いのシステムをいくつか作ってるけど、
確かに96年以前はシグナル数がかなり少なくなるけど、
1回のトレードあたりの平均利益はまったく落ちていない(むしろわずかだが
上なぐらい)。
カウンター狙いをしてもなかなか機会が訪れないということは、今後
起こり得るかもしれない(というか既に今年、そういう傾向が出始めている
ような気もする)が、シグナルどおりに買っても逆にばかり動いて
まったく機能しないということはあまり想像できないんだが?

352 :('A`)〜 ◆6slB5Nprrg :04/09/25 18:05:21 ID:IUY0XyaQ
>342
そうこうしてるうちにomegaチャートがバージョンアップして
なかなか面白くなってきた
また時間があったらプロトラと共にレポートします

353 :山師さん:04/09/25 19:24:44 ID:SAbFNBh4
ニューロとかフラクタルとか言ってる人は、
システムのアイデア不足だと思うね。
もっと単純なんですよ、実は。

354 :山師さん:04/09/25 21:31:06 ID:mqVFVgOk
>>353
きっと、科学的オカルティズムに洗脳されたい年頃なのでしょう。
私も学生のころに思いましたよ。

「エキスパートシステムに死角無しッ!」「ファジー理論は世界を制する理論だということをッ!」
「並列コンピューティングこそ最強なりッ!」「ニューロは学習&成長ッ!未来を予測するッ!」
「カオスを生むルールを探せッ!」「不確定性原理を捻じ伏せろッ!」
「人類誅殺スカイネット萌え〜!」「フラクタルが相場を予言するッ!」
「自己組織化する市場生態系ッ!」「量子コンピュータこそが絶対解ッ!」
「GAの力は進化のパワー!」「ベイズ定理の前に人類は絶滅するのだッ!」
「ウェーブレットに眠る可能性ッ!」「ドイツの技術力は世界一ィイイイ!!!」

と。

355 :山師さん:04/09/25 21:43:25 ID:qQLFPqXB
>>353
オラもそう思うな。
数学や物理学を駆使してシステムを作り上げれば、いいシステムが出来るはず、と
思っている人がかなりの割合で存在するように思うな。
乳ラルネットワークなんての応用したシステムで好成績を上げたなんてのは、あまり
聞かないな。せいぜいこんなもん?↓
ttp://datamining.fc2web.com/index.html

こういうところが、自然科学と違って、経済の面白いところだと思う。
すい星の軌跡の予測(計算)は誰がやっても結果は同じだが、経済の予測は、巨大な
コンピュータを使った政府やシンクタンクよりも、町工場のおっさんの勘の方が当た
ったりするところが面白い。

それと、銘柄毎に向き不向きのシステムというのは、確かにありますね。むしろ
当然と思いまする。オラのシステムも特定の銘柄専用です。しかも単純なシステムです。

356 :203:04/09/26 00:21:44 ID:r/xTzrGv
>>354
>>355
ワロタ。そうかも。でもねー、他人のスタンスを無下に否定するってのは、あんまり
良い趣味じゃないかもよ。

357 :山師さん:04/09/26 01:58:46 ID:G8qEMCI0
>>356
私は有用な情報を書いたつもりですが。

そもそも、肯定が善であり否定が悪だと誰が決めるのです?
何が有効であるかを知ることと、何が有効でないかを知ることは同様に重要なことです。
違うと思うなら調べればいい。それは最適解探索プロセスの一部だと思います。

科学万能を信じるのは勝手ですが、高額納税者や長者番付に学者が載ることは稀です。
これはつまり、世界最高峰の最新科学を熟知する人間でも、
ただそれだけで相場に勝てるわけでは無いということを示唆している。
そう考えるのが妥当です。
世の中には『KISSの法則』というものもあるくらいですからね。

それと、私はもちろん悪趣味な人間ですよ。


358 :山師さん:04/09/26 02:28:15 ID:XSVLZOjT
>>355
そのシステムがあるだけでもすごいと思う。
普通、好成績を上げるシステムを作ったとしても、
それを人に教えることで利益が損なわれるなら、教えないと思うのだが。
人知れず、存在しているのでは?

359 :山師さん:04/09/26 03:51:36 ID:m9GXe6Ks
>>351
バブル以前はカウンター冬の時代。 トレードの出現数も少ないが、利益率は
大方マイナスだよ。
相場が変わってもシステムの波と思ってマイナスのトレードを繰り返しているうちに
今までの利益を吐き出す。  で、また研究。
その繰り返し。


360 :山師さん:04/09/26 08:57:03 ID:yO+7VgRL
>>357

科学万能を信じてる奴ってこのスレにいるのかな?
科学なんて単なる知識と道具だろ。
「信じる」なんて言葉を使うこと自体が宗教的発想で気味悪いよ。


361 :山師さん:04/09/26 12:32:44 ID:2+Ks94Ws
>>359
システムトレーダーのほとんどは、その繰り返しだよな。  タートルズの相場
転換後の悲惨な末路を見ればわかるけれど、指標の変化で相場転換の時期をつかむ
のは、実際にはかなり難しい。

362 :山師さん:04/09/26 15:14:49 ID:V/9+LB1d
バブル以前に、たとえば大きく値下がりしている株を買ったとすると
リバウンドもなくそのままズルズル下がることが多かったということ?


363 :山師さん:04/09/26 17:09:41 ID:qV3NR4qb
>360
科学は宗教です。
科学が正しいなんて証明はされていません。
教祖は居ないけどね。

364 :山師さん:04/09/26 18:17:05 ID:yO+7VgRL
>>363

あなたが考えている科学というのは科学全体のほんの一部だと思うよ。
だから、信じるとか信じないとかいう発想になるんだな。
もっと視野を広げた方がいいですよ。

石器や火の発見、車輪の発明、マッチやライター、蒸気機関、航空機
まで「信じる」とか「信じない」とか言ってたら変でしょ?



365 :飽き ◆xeiS7sSils :04/09/26 18:51:40 ID:WE8taTfq
>>八百屋さん
寄り仕掛けの引け手仕舞い作戦です。
実際には、貸借銘柄の空売り専用 = 陰線予言なのだけど。
今まで作ったなかでも、結構強力なほうだと自負できるよ。
まぁ全銘柄で抽出できる分、陽線予言60%弱ってほうがすごいと思うけどね。
(ラリー氏は70%?だったっけか)

飽きは、毎年1000万資金の回転運用、勝率80%超で

年度   利益     日数   回数   平均投資日数
2002   2160000   62    27    2.30
2003   3080000   97    37    2.62
2004   2330000   75    28    2.68 継続中

というトレードの3年目になるんだけど、
これを上回るシステムの開発が目標で、
日々アイデアをしぼる作業をしてる。

366 :山師さん:04/09/26 18:54:50 ID:ZO34sJKp
>>364
ネタにマジレスしなくてイイヨ!

367 :山師さん:04/09/26 19:27:50 ID:meWCpoRh
>>365
資金1000万で利益2〜300万かよ。  デイトレなら、1年半で300万を
1億8000万にした奴もいるぞ。

長期投資でも、中級者で年間だいたい1.5倍にはするだろ。
他のやり方見つけたほうがいいよ。 そのくらいの儲け、相場が変わったら
一瞬で消える。

368 :山師さん:04/09/26 21:50:12 ID:YXEPQDEF
>>367
喪前いつから相場張ってんの?
まあせいぜい頑張ってな

369 :山師さん:04/09/26 22:01:27 ID:si8/UHbV
>>368
汚魔餌が生まれる前からだよヴォーケ。

370 : :04/09/26 23:11:04 ID:NmdVTmIA
>>364
発明は科学の副産物です。

371 :山師さん:04/09/26 23:50:01 ID:N/Fclmgq
1000万スタートで年利50%で回すと仮定する。
10年で5億5千万を突破。
20年で330億を突破。
30年で1兆9千億を突破。
40年で110兆を突破。
まぁ、30年後ぐらいに、君は伝説になるよ。>>367

372 :山師さん:04/09/26 23:57:35 ID:AohJWrQN
>>371
そんな銀行金利みたいに増えてゆく訳ないだろ。
儲かる時に儲けないと利益が残らないという事だよ低脳。

373 :山師さん:04/09/27 01:08:19 ID:4lypLGip
>>367
一部の例外で、そのやり方が正しいと結論できるわけではない。
同じやり方で死んでいる奴がたくさんいるなら、その確率も考える必要がある。
>>365のやりかたが、成功率90%なら、その方がいいかもしれない。

>>371
むちゃくちゃ言うなよ。自分が市場に影響を与えるほどになると、
システムトレードは不可能になる。仕手側になって釣りをするしかないんだよ。


374 :371:04/09/27 01:33:20 ID:Ed88EdYV
367を穴の開くほど睨み付けてから俺の書いた文章の意味を読み取れ

375 :山師さん:04/09/27 02:59:06 ID:mm/T9uZ+
>374
おまえがヘリクツ君な事が、よく読み取れる。

376 :山師さん:04/09/27 03:42:22 ID:RYcBciT6
>>374
今思ったのだが、年利50%で回してても、ゲイツには勝てんのだな。
マイクロソフトが設立されたのって30年前。ゲイツの資産は5兆円。


377 :山師さん:04/09/27 05:46:23 ID:Blh+f4Wh
おまえら、ここに移動しろ。

http://money3.2ch.net/test/read.cgi/deal/1090086693/

378 :山師さん:04/09/27 10:00:26 ID:boAqauGu
>>377
とても歴史のある素晴らしいスレッドのようですね。

だ が 、 お 前 の 口 調 が 気 に 入 ら な い 。

379 :山師さん:04/09/27 13:59:30 ID:mStjIUPq
>377
移動しろというなら板の名前ぐらい書け!

380 :山師さん:04/09/27 15:08:46 ID:cabnUwLf
RSIやMACDの指定したポイント等で売買出来るシステム作ろうと思うんだけど、欲しい人居る?とりあえず日中足のゴールデンクロスで発注するソフトをベースにしようとは思ってるんだけど

381 :山師さん:04/09/27 15:20:49 ID:kLkURxks
僕のシステムはファンダメンタルをカテゴリに分類して
指数化してあるから、どの程度のシグナルなのか数値化して知らせてくれるよ。

382 :山師さん:04/09/27 17:07:12 ID:7WHjJng0
>364
>石器や火の発見、車輪の発明、マッチやライター、蒸気機関、航空機

事実や物は科学ではなく、科学の結果です。
その結果が明日も存在していると誰も証明できません。


383 :山師さん:04/09/27 17:20:13 ID:NnTu0BEa
>>382
申し訳ないが、科学の論争はよそでやってもらえないか?すれ違いだしさ。

384 :山師さん:04/09/27 17:44:38 ID:q/I8clys
>>380
欲しいです!!m(_ _)m

385 :364:04/09/27 19:08:00 ID:5nKIgZWA
>>382

いったい何しにこのスレに来てるのかね?
あなたのような発想しかできない人にお薦めのスレ、こちらへどうぞ。
http://life6.2ch.net/test/read.cgi/psy/1066741683/


386 :八百屋 ◆lhM8WiMBbk :04/09/28 09:24:07 ID:h5hhlhOA
>>347
熱伝導方程式は、ランダムウォーク理論の産物だもんな。実際の相場はトレンドがあるのでスモルコフスキー方程式(外力場の中の拡散方程式)のような拡張が必要だな。
ロケット工学では電信方程式とかいってたが・・・本の中では言ってるだけでぜんぜん使ってない(爆死)

>>353-360
まあ、シンプルな方法で良いアルゴリズムがあるし開発可能なのは正しいと思うよ。実際に漏れの開発したバックテスト上機能してると考えられるシステムはきわめてシンプルだし。
ただ、それが、数理・物理的アプローチによるシステムの否定にはならんよ。じゃあ、なぜそういう方向に突き進むかって?おもしれーから(糞)儲かるシステムとは別の話
ただし仮にも良いシステムがみつかれば、他の人には知られにくい戦略になって有利かもな

>>365
そうだな、明らかに陽線と陰線の出現傾向は違うもんな。上がりにくく下げやすいつーか。
年利20〜30%ですか!安定してるし使えるね〜

>>367
つーか、デイとれと比較するのはどうかと思うぞ。長期投資よりもリスク分散ができているのでその点は有利だな



387 :山師さん:04/09/28 09:33:48 ID:EPYzCWWn
なんかPLフィルターの意味が分かった気がする。

ブレイクアウト系のシステムの場合、上昇区間だけ取り出せるように作るより、
上昇区間と下降区間を交互に取り出せるように作るほうが簡単なんだな。

だから後からPLフィルタかけて、片方だけ取り出す、と。

388 :八百屋 ◆lhM8WiMBbk :04/09/28 09:46:30 ID:h5hhlhOA
>>365
平均損益、PRはどれくらいになる?

>>387
俺もPLフィルターがよくわからんかった。でもその解説でもわからん・・・もう少し分かりやすく!

最近は、システムの開発よりもシステムの評価方法を徹底的に洗いなおしてる。
特に、市場特性の変動に対するイナーシャを評価する指標を開発したい。

今年12月に小額の実弾テスト。来年1月から実弾込める予定。間に合うかなー。

389 :山師さん:04/09/28 10:33:02 ID:J0u+TUeS
>>388
ブレイクアウト系システムの場合、大きな価格変動があった直後の
シグナルが、致命的な問題になる。
そのシグナルは、地震において本震の後の余震を検出したようなもの。
本来望んでいるシグナル(強力なトレンドの開始)とは
全く意味合いが違い、それ故、信頼性も極めて低い。
従って、大勝ち(大きな価格変動)の後のシグナルを無視する、
という方針が有効な対処法になるみたい。

それが、PLフィルタ。

390 :山師さん:04/09/28 10:54:55 ID:J0u+TUeS
この問題をシグナルの式だけで解決することは難しい。
たぶん、そう認識することが重要なんじゃないかな。

391 :山師さん:04/09/28 16:48:34 ID:uEcIYv+/
今、カウンター型のシステム運用をしている奴はとんでもない事になってそうだな。
だからファンダにしろって言ったろ。

392 :山師さん:04/09/28 18:36:09 ID:QqkJACCP
>>391
いや、むしろこういう時はカウンターの方がどちらかというと
いいんじゃないか?これ以上さがらんだろう、っていうところにシグナル
が出たところでエントリーするから、そこから下がってもそれほど
傷は深くないかと。

まぁさらに下がったら狼狽投げする奴もいるし、一概には言えんが。
まして損切りできないのは自爆行為だがね。

393 :山師さん:04/09/28 21:13:23 ID:HvykddJb
>>389
>従って、大勝ち(大きな価格変動)の後のシグナルを無視する、

これって、昔から格言のように言われていることと同じことだよね。
「大勝ちのあとは休め」って。

394 :山師さん:04/09/29 06:16:26 ID:GTcfvYMI
>>393
そうだね。
でも重要なのは、正しいとされている相場の格言のうち、何割が本当に正しいか?
ということであって、偶然当てはまった格言だけを持ってくることは後講釈でしか
無いんだよね。

同様に。
全ての一般的なシグナルに言える事だけど、

重要なのは、正しいとされているシグナルのうち、何割が本当に正しいか?
ということであって、偶然当てはまったシグナルだけを持ってくることは後講釈でしか
無いんだよね。

シグナルの数が多いと言って喜んでいる幸せな人は、不幸になる前に
さっさと評価方法を変えることだ。もし評価方法が分からないなら……
そんな状態で「自分は正しいシステムを作ることが出来る」と信じていること自体が、
滑稽だよ。

395 :山師さん:04/09/29 06:57:08 ID:hlWIT9V4
>>392
だいたいのカウンターシステムは、とっくに買いシグナルが出ている。 ここから戻しても
大損だろ。

396 :山師さんの野望:04/09/29 09:07:39 ID:HF7Y8tGQ
優れたカウンターシステムは下落の後半にならないとシグナルは出てこない
と思うが…?
漏れのシステムもシグナルがピピッと出始めたのは28日の
市場分からだったが…。


397 :山師さん:04/09/29 17:49:19 ID:hlWIT9V4
優れたカウンターシステム=鈍感なシステム

398 :山師さん:04/09/29 19:09:59 ID:qsITs56d
>397
YES
急騰する場面では天井でつかみそうなシステムだなw

399 :山師さん:04/09/29 19:14:24 ID:wXRFYAgF
カウンターシステムの意味わかってる?

400 :山師さん:04/09/29 20:42:19 ID:gP4gwfxx
>.399
あ、良く¥読まなかった世
下げ相場にしか通用しない糞システムのことを語ってたのか
アホ臭いシステムはおやめなさい

401 :山師さん:04/09/29 20:54:52 ID:5qIOkycV
いや逆に下げ相場ではなかなか通用しないわけだが・・・。
やっぱり何もわかってなかったみたいだね。

402 :山師さん:04/09/30 00:29:43 ID:Uge41BXX
カウンター型のシステムって今勝ちまくってるんじゃない?
他の奴等に作らせないために叩いてるんではないかと思う。

403 ::04/09/30 02:24:13 ID:TuWk7y5q
アホがアホ呼ぶ2ちゃんねる。

404 :山師さん:04/09/30 06:18:26 ID:XvB27lK9
>>402
そうならどれほどいいか。

。・゚・(ノД`)・゚・。

405 :山師さん:04/10/01 19:48:48 ID:c0T65BSt
>401
アホ、カウンターシステムが下げ相場以外でいいわけないだろ。
ちゃんと検証できてるのか、クズ。
ソフトはナニ遣ってるんだ?


406 :山師さん:04/10/01 19:50:15 ID:c0T65BSt
>402
今って、ここ数ヶ月か?
思いっきり下げトレンドだからな、あり得るが

407 :山師さん:04/10/03 17:40:07 ID:i3FDEf/N
一市場/単一銘柄でのスペキュレーションのシステムではなくて、
複数市場/複数銘柄の相関を使って、たとえばコンバージョントレーディング、
、マーケットニュートラル、準裁定的なシステム作ったり、使っている人いる?


408 :山師さん:04/10/04 09:55:44 ID:cUkyLR6t
>>407
それは簡単すぎるので後回し。

だって市場相関って割算でしょ?
試しにTOPIX銘柄の数値をTOPIXで割ってから、指標使ってみなよ。
笑えるから。

409 :八百屋 ◆lhM8WiMBbk :04/10/04 10:11:05 ID:boGg6qTn

>>407
個別の鞘取りの是非も含めて両建て手法の研究は是非してみたいね。ニュートラルな戦略は安定性高そうだしな。


410 :山師さん:04/10/04 10:30:07 ID:cUkyLR6t
両建ては手数料が倍になるだけ。ドテンは所持リスクが増えるだけ。

411 :山師さん:04/10/04 10:34:36 ID:cUkyLR6t
どっちに動くか分からないうちからポジション抱えててどうするのさ。
別の投資機会が生まれて、消えていくのを、黙って見過ごすのか?
ありえない。

412 :山師さん:04/10/04 19:48:32 ID:uH3smTHN
簡単すぎるとか、両建てとか、ポジション抱えてどうするとか言ってる奴は、
自分の勉強不足をさらしてるだけだな。

市場相関が割算? ボラタリティもなんも考慮せずにただ割る君にとってはそうかも知れないな。

413 :山師さん:04/10/04 20:04:00 ID:6mMYckz5
ボラタリティ
ディトレ

414 :山師さん:04/10/04 21:23:47 ID:cUkyLR6t
>>412
ボラティリティねぇ。

片仮名使えば見かけは立派だが、所詮は標準偏差とその仲間。
足算と引算と割算を使えば簡単に求まるものじゃないか。

大半の指標も同じように四則演算から導かれたものだ。
君こそあまりにも基本を軽視しすぎじゃないかね?

415 :山師さん:04/10/04 23:48:22 ID:eX96fuw+
どっちもバカ。 やはりシステムは株より先物のほうが、良質な人材が集るな。
レベル低くて笑っちゃうよ。

416 :山師さん:04/10/05 02:02:55 ID:41ynqGyr
>>414
なにがいいたいの?微分積分と三角関数が含まれない四則演算による分析は低級だとでも言いたいのかな。
フーリエ変換が入れば簡単ではないので良いと?
基本を軽視しすぎとか、わけのわからないこと言ってるが、簡単すぎるので後回しとか言ってるのも君だな。

417 :山師さん:04/10/05 07:34:22 ID:aRMsgnjs
>>415
なんだ。あのスレの住人か。道理で会話にならないわけだ。

>>416
一体、どこをどう読んだらそういう結論になるのかね?

数学的な高尚さと分析結果の信頼性に相関など無いと
言っているんだよ。過ぎたるは及ばざるの如し。
グランドピアノを用意したって、釘は打てない。

重要なのは、演算を適用する相手を間違えないことだ。
データの使い方を間違えていれば、微分しようが積分しようが、
フーリエ変換しようがラプラス変換しようが、何の意味も無いのだからな。

ちなみに、市場相関が「簡単過ぎる」と言うのは「演算を適用する
相手が明白だ」という意味で言ったのだよ。

『一匹の白鯨を捕まえるより、鰯の群れを捕まえるほうが容易い』
こんなことは常識じゃないか。
にもかかわらず、市場相関のほうが難しいと思う根拠は何だね?

418 :八百屋 ◆lhM8WiMBbk :04/10/05 09:22:50 ID:vNLs95I6
>> 410

経験則だが、トレンドフォロー型である買い戦略を構築した場合、売りもある方法で同時にやっていくような戦略を作ると
リターンは減ることも少なくないけど資産曲線はなめらかになる。
直感的には理解できて、下げ相場で「買いシステム」が失敗してるときに「売りシステム」が補ってくれるみたいな。

だから、こんなシンプルな買・売の同時戦略ではなく、もう少し手の込んだことするともっとよくなるかなーとおもっておるわけ。
まだまだ、ご指摘のとおり、ここは、勉強不足です。


>>417

あんたのいうことはごもっとも。正しい。
数学なんて全部、自明の理だからな。



419 :山師さん:04/10/05 09:41:49 ID:hyl27ej6
>>418
横レスすまそ。
「買いシステム」が失敗してるときに「売りシステム」が補ってくれるとしても、
その差分だけ玉建てればいいんじゃない?

420 :山師さん:04/10/05 09:57:57 ID:IkEQyfFG
うーむ、俺もよくわからんが、買いシステムが成功してる時は
売りシステムが概して失敗してることになったりするんであれば
両建てしてるのと同じようなものであって、なんだか効率悪い
ように感じるなあ。理解が間違ってるのかもしれないけど。

421 :八百屋 ◆lhM8WiMBbk :04/10/05 10:10:57 ID:vNLs95I6
>>419-420

買と売を同じ量ではなくて傾斜付きで建てるわけ。分かりやすく言うとたとえば上げトレンドだとわかれば買を建て易くする。
「トレンドが分かればはじめから苦労しねーよ!」ってわけで論理矛盾に聞こえるが、うまい回避があるのだ。あることに着目すると失敗を補う方法ができる。




422 :山師さん:04/10/05 23:59:09 ID:41ynqGyr
>>417
まず、意味のない例え話をいくらあげつらっても、説得力のある論旨の展開にはならないよ。
君は市場相関、準裁量を簡単なものにするという「ゴール」に向かっていろいろ書いてるみたいだけどさ、
誰もどちらが高尚だとか、どちらが優れているだとか、どちらが簡単だとか、
そんな話はそもそもしていないのだよ。
スペキュレーション、つまり単一のポジションの方向性に張る戦略も、
相関等分析して、複数のポジションを組み合わせてやる戦略も、どちらがどうとは言えない。
自分は最初話を広げようとして、スペキュレーションのみではない戦略をとっている人はいるかい?
と聞いたわけだ。それを君は簡単すぎるからどうとか、INDEXで割るとか、矮小化してしまっているわけだ。
だから自分はそんな単純なもんじゃないと、普通に指摘した。和書では、まあ鞘取りという名前でいろいろあるが、
洋書でもINDEXで割ります、笑えますなんてしょうもないレベルではなしに、マーケットニュートラルだけでも何冊も
本があるな。最低限のはなしとしてボラタリティも考慮していないのか?となると、
ボラタリティも四則演算に過ぎないとか、君の論旨の運用は詭弁で発散して終わりなんだよ。わかるかい?

423 :山師さん:04/10/06 00:05:20 ID:bTcTJ4dP
>『一匹の白鯨を捕まえるより、鰯の群れを捕まえるほうが容易い』
こんなことは常識じゃないか。
にもかかわらず、市場相関のほうが難しいと思う根拠は何だね?

これもひどいな。
おそらく一匹と群れというのを、単一ポジションのスペキュレーションと複数合成ポジションに
対応させているつもりだろうが、一方は白鯨で、もう一方は鰯の群れか。めちゃくちゃだな。
こんな対応を脳内で常識的に処理してしまう人間に根拠がどうとかいう話は通用するのかな?

424 :山師さん:04/10/06 00:16:12 ID:bTcTJ4dP
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/tg/detail/-/books/4939103552/contents/ref=cm_toc_more/249-8847731-8398724
これの関連書籍でもいくつか見つかるし、洋書ならこの3倍以上見つかるはず。
基本的にはヘッジファンドで、まあ投機的なポートフォリオのリスクを減らすとか、
その辺と関わり合いが強いんだろうが、
>ちなみに、市場相関が「簡単過ぎる」と言うのは「演算を適用する
相手が明白だ」という意味で言ったのだよ。

こういう発言や、TOPIXしか頭に浮かばないようでは、勉強不足。
勉強不足なのは仕方無いかもしれないが、自覚がまるでないようなので改めて指摘しておいた。

425 :山師さん:04/10/06 08:49:13 ID:d2NfDcM/
>>423

君は煽りのセンスが無いな。

>>424

ああ。リスク管理目的での分散投資なら オプティマルf が使えるな。
尤も、個人投資なら投機リスクを分散する努力をするより、単に投機自体を
避けるべきだと思うのだけれど。

>こういう発言や、TOPIXしか頭に浮かばないようでは、勉強不足。

ここで、株板で、金利やドルや債権や原油価格の話をしろというのか。
市場間のダイバージェンスは確かに有用だが、ここで語って良いのかね?

株に直接関係あるのはせいぜい市場指数やセクタ間の相関までで、
それ以上は板違いになるのでは?

426 :山師さん:04/10/06 09:11:04 ID:bTcTJ4dP
>>425

>尤も、個人投資なら投機リスクを分散する努力をするより、単に投機自体を
避けるべきだと思うのだけれど。

意味不明。ここはシステムトレードのスレだろ?システム使って株でスペキュレーションするのは、
投機だろ。投機だからリスクを最も考慮する。その解法のひとつとしてマーケットニュートラルを初めとする概念は有効。
optimalFも脈略なしにとってつけたような感じだし、ただ言いたかっただけなんじゃないのかと。





427 :山師さん:04/10/06 09:35:19 ID:d2NfDcM/
>>426
投機?

ああ、そこが噛み合っていないんだな。
君はシステムトレードの構成要素を正しくを理解していない。

優位な戦略と、優位性を活用する運用。

それが全てだ。

投資と投機の区分なんて恣意的なものが介在する余地は無い。

428 :山師さん:04/10/06 09:38:57 ID:bTcTJ4dP
>>427
はなしをそらすなよ。

君に言いたいのはそれだけだ。

429 :山師さん:04/10/06 09:42:39 ID:bTcTJ4dP
>尤も、個人投資なら投機リスクを分散する努力をするより、単に投機自体を
避けるべきだと思うのだけれど。

>投資と投機の区分なんて恣意的なものが介在する余地は無い。

前の文では恣意的に区別しているな。君の文章はすべて論理的な一貫性がない。
最初からたどれば、四則演算に話をそらそうとしてみたり、鯨のはなしを出したり、投資と投機と
システムトレードの定義に逃避しようとしてみたり。自分でもわかってるんだろ?
自覚がないのは勉強不足だけじゃなく自分の行動原理についてもかな?

430 :山師さん:04/10/06 09:52:41 ID:v2PZzVWp
私は市場相関を戦略、トレードの優位性の視点から語った。
君は市場相関を運用、リスク管理の視点から語った。
私は前者が簡単だと言い、君は後者が難しいと言った。ただ論点がずれていただけさ。

431 :山師さん:04/10/06 10:01:44 ID:bTcTJ4dP
誰が見ても、それぞれがその視点で語っているとは見えないだろうね。
市場相関を戦略、トレードの優位性の視点から語ったら簡単になるのか?
市場相関を運用、リスク管理の視点から語っても当然複雑だろうな。
両者とも簡単すぎるということはありえない。

そもそもトレードの優位性が簡単ってことは、簡単に勝てるってことを言いたいのかな?
そうじゃないんなら一体どういう意味??

432 :山師さん:04/10/06 10:26:22 ID:v2PZzVWp
勝ち、を定義してくれたまえ。
君の評価基準に従って答えよう。

433 :山師さん:04/10/06 10:33:39 ID:bTcTJ4dP
というより、君が、
トレードの優位性が簡単ってどういう意味で書いたのかを明らかにすれば良いだけなのでは?

434 :山師さん:04/10/06 10:52:44 ID:v2PZzVWp
>>433
過去レスも読めないのか。

435 :山師さん:04/10/06 11:08:46 ID:bTcTJ4dP
市場相関を戦略、トレードの優位性の視点から語れば、それは簡単だ。

こんなあいまいな表現で納得する人はいないし、おそらく詳細に説明しても、納得できるものではないだろうね。
ちなみに君の過去レスでこの事を詳細に説明しているレスなどないよ。

436 :山師さん:04/10/06 18:36:52 ID:sDdVkm/W
それっぽくて意味のない馬鹿ばかりなり

437 :山師さん:04/10/06 18:59:37 ID:ddUNFUol
議論してる人はコテハンにしてくれよ。

438 :山師さん:04/10/06 19:15:20 ID:N+kp3QXO
議論してる人もそうでない人もsageてくれよ。

439 :山師さん:04/10/06 21:06:04 ID:lncToAhc
この人達(ageさん、sageさん)、前場は取引してないのか?
いいなぁ、株より熱中できるものがあって・・・


440 :山師さん:04/10/06 21:24:06 ID:v2PZzVWp
>>435
そうとも。こんなのは詳細に語るだけ無駄。ほのめかすくらいでちょうどいいのさ。
どうせ最後には、やれ過去10年の検証データを出せ、
やれ実際に運用して利益を上げてみろ、やれ取引の証拠を晒してみせろ、
という話になるだけだ。
馬鹿馬鹿しい。

それにしても、どうして大部分の市場参加者は個別銘柄の値動きだけを見てエントリーするのかな?
INDEXに釣られて上げているのか、INDEXを牽引して上げているのかによって、
値動きの持つ意味はだいぶ異なると思うんだがねぇ。

441 :山師さん:04/10/06 21:32:29 ID:v2PZzVWp
>>439
単に生息域(タイムスパン)が違うだけだよ。

442 :山師さん:04/10/06 21:33:52 ID:U4pVMkKz
>INDEXに釣られて上げているのか、INDEXを牽引して上げているのかによって、

そんなことどうやってわかるんだよ?

443 :山師さん:04/10/06 22:36:16 ID:bTcTJ4dP
>>440
その詭弁論法はすべての議論をうやむやにして逃げたいときに有用そうだな。

444 :山師さん:04/10/06 23:15:12 ID:awTb664P
うーん、あんま内容のない議論ばっかりだね。
まあ、そりゃそうか。株売買をゲーム論的に考えれば、

株についての有用な議論を、不特定多数が見る可能性がある掲示板で行うのは、
敗者の戦略である。なぜなら、ほぼゼロサムゲームである株式市場においては、
相手に手の内をさらす、あるいは相手の弱点を指摘することは、相手を
無駄に手強くしてしまい、自らの儲けを減らす結果になるからである

っていえるからな。つまり、あるレベル以上の株熟練者は、ここに有用な情報を
書き込んだりはしない。一方、あるレベル以下の人間は、未熟さゆえに
有用な情報を書き込むことができない。従って、このスレに有用な情報が
書き込まれることはない。

ということで、このスレには内容がないレスしか付かない。ということは、
このレス自身も内容がないってことだな(自爆

445 :山師さん:04/10/07 00:08:00 ID:ntlYrB5p
>>444
『ゲームに参加する全てのプレイヤーは常に合理的である』
というゲーム理論の大前提は、まさしくギャグそのものだよ。

人間様は全知全能の霊長類で、常に合理的な選択を行えて
当たり前。自分が知った情報を晒すはずがない、というわけか。

たぶん、ゲーム理論家はポーカーをやったことがないんだろうね。
大抵の現実的なゲームでは、「常に合理的に行動する」こと自体が、
プレイヤーを不利にしてしまうのさ。よく知られたことだが、
最高の手役に最大の金額を賭けることは、決して最善の戦略ではない。
そんな見え透いたプレーをすれば、相手は降りてしまうからねw

「1ドル札オークション」の実験は、プレイヤー自身が納得して行う行動でも、
決して合理的なものとは限らないということを教えてくれる。

「抜き打ちテストのパラドクス」は、合理的に消去法を駆使しても、
消去した時点でそのケースが「抜き打ち」になってしまうことを教えてくれる。

ゲーム理論は現実をあまりに単純化しすぎている。
彼らは研究室の中に逃避して、プレイヤーの心理の介在しない
理想のゲームを論じているのさ。


446 :山師さん :04/10/07 01:02:42 ID:XD4F1qwk
>445
ありがとう、頭の中の一部が最適化されました。

447 :山師さん:04/10/08 02:20:32 ID:eqhTuo1P
「両建ては手数料の無駄」とか>>444みたいなことを行ってる奴がいる限り、相場のプロは安泰ですね。

448 :山師さん:04/10/08 23:47:44 ID:Q73X9Iqo
弾道弾本は説明が合理的で面白いね。

449 :山師さん:04/10/11 10:47:45 ID:eCQaNdbM
ペアトレードってどうなの?今、しこしこシステムつくろうとしてるけど。
絶対収益だ、って甘い言葉に釣られたわけではなく個別銘柄への買or売よりも勝算がある気がするけど実体験あるやついる?

450 :山師さん:04/10/11 11:02:02 ID:Y8Nx1xI5
>>449
運用経験ある人からの又聞きでしかないけど・・・
キチンとシステムを作らないと単なる又裂きにしかならないよ、とw
当たっても収益は小さいし、ディフェンシブだし。

451 :山師さん:04/10/11 11:07:45 ID:GgGCSj2B
umu

452 :山師さん:04/10/12 09:23:58 ID:cm6VcXKv
>>449
ちょっとペアトレードを調べてみたけど、相場全体の変動を相殺できる点がメリットらしいね。
でも、戦略に売りを組み込んでる時点で、起こるかもしれない追証のために投資資金の
割合を減らすことは避けられない。その点では、真にマーケットニュートラルな取引ではと言えるね。

買いで上昇相場に乗れれば言うことは無いのだから、相場上昇中は買い、
下降中は(本当は売りたいけど)リスク軽減のためにペアトレード、
というのが正しいスタンスのような気がする。

ただし手数料は倍に増えるわけだから、通常のトレードよりも損益分岐点が
高くなることには注意が必要だね。1%の手数料が1%+1%=2%になれば、
勝てるはずのトレードの大半で勝てなくなる、ということも十分有り得るわけだから。

そこらへんは検証してみないことには何とも言えないけどね。

453 :452:04/10/12 09:25:11 ID:cm6VcXKv
× 割合を減らすことは避けられない。その点では、真にマーケットニュートラルな取引ではと言えるね。
○ 割合を減らすことは避けられない。その点では、真にマーケットニュートラルな取引では無いと言えるね。

ごめんタイプミスした。

454 :山師さん:04/10/12 10:09:55 ID:GDbFWATL
裁定取引の改良版みたいなイメージでおk?

455 :山師さん:04/10/12 15:46:19 ID:UE0NNthg
むしろ改悪版.

456 :山師さん:04/10/12 18:54:33 ID:GDbFWATL
へー

457 :山師さん:04/10/12 23:28:13 ID:3sAKjEm0
証券会社は慈善事業じゃなくて、商売をやっている。
ペアトレードは手数料が倍儲かる「素晴らしい商品」なのだから、
「顧客から儲ける」ため、デメリットを隠しメリットを並べ立て、
販売攻勢をかけるのは当然のことさ。


あん?「顧客を儲けさせましょう」だって?
そんなことを考える馬鹿な販売員はクビだクビだ!
さっさと手数料を搾れるだけ搾り取るんだ!!
奴らが損をしようが破産しようが、そんなことは知ったことか!!!


悲しいけどこれ現実なのよねー。

458 :山師さん:04/10/15 01:00:33 ID:MKi5aGlE


459 : :04/10/16 13:56:23 ID:mkK0gd5z
先物板のシステムスレもう駄目だな

460 :山師さん:04/10/16 14:48:47 ID:axALHpKz
>459
残念だね
残りはこんなかんじ?

システムトレードの研究スレ part1
http://live13.2ch.net/test/read.cgi/market/1084725802/

パイロン〜システムトレード
http://live13.2ch.net/test/read.cgi/stock/1097592826/

[システム]プログラム言語など学習スレ[初心者]
http://money3.2ch.net/test/read.cgi/deal/1093135975/

金融工学の専門家いらっしゃいますか?
http://science3.2ch.net/test/read.cgi/sim/952694771/

株価予測プログラム総合スレ2
http://pc5.2ch.net/test/read.cgi/tech/1067702189/

☆ 楽天証券 RSS専用 part2 ☆
http://live13.2ch.net/test/read.cgi/stock/1095919980/

461 :山師さん:04/10/19 06:11:32 ID:dyaAObks
IBM DB2 1,980円
http://www.sourcenext.com/products/db2/

どうですか?
お金に余裕のある人はこちら
Oracle 10g Standard Edition One 10万円以下
http://www.oracle.co.jp/database/seone/index.html

お金がまったく無い人は、PosgreかMySQLで。

462 :山師さん:04/10/19 09:30:23 ID:EvSGJmHp
CSVでいいと思う。

463 :山師さん:04/10/20 02:27:08 ID:3b5pD7lj
最近少しトレンドフォローシステムの設計に飽きてきたので、
今日は逆張りシステムを設計してみました。
高周波成分に基づく売買では低周波成分に基づく売買の
完全に逆をやれば良いと気付くのに少し時間がかかりました。
それで、逆張りの手仕舞いの方法がよくわかりません。
M.I.Q.を参考にしてMAとのクロスを使っていますが、
もっといい方法があったら内緒で教えて下さい。お願いします。

464 :山師さん:04/10/20 06:02:34 ID:r+az1C1n
長期の下げトレンドを経験した者から言わせてもらうと
逆張りは損切の連続で怖いというイメージがある。

465 :山師さん:04/10/20 22:49:02 ID:HRtZmnCU
んだんだ。システムトレードは考えれば考えるほど
最適化の罠にはまっていくような気がする。

アイデア不足?ここで聞くのもまた罠か。

466 :山師さん:04/10/21 13:45:18 ID:0SG4r/4l
園名処置が見苦しい。

467 :山師さん:04/10/24 23:41:51 ID:JQNB6mSJ
>>464
いつごろをイメージして言ってます?

468 :山師さん:04/10/25 06:57:48 ID:GOZ2qDei
>>467
2000年末頃〜2003年春頃まで。
2000年末頃から株をやりはじめました。
あまりいい時期じゃなかった。

469 :将来的に考えている人:04/10/25 12:34:58 ID:CoRbjG09
なぁーんだ。長期って言うから、1990〜2003年くらいかと思った。

470 :山師さん:04/10/25 13:10:05 ID:PV5Pp9Xi
長期のトレンドが続くと、逆張りは損切の連続になる。
長期のボックス相場が続くと、順張りは損切の連続になる。

そしてトレンドとボックスのどっちが多いかといえば、ボックスのほうが多いんじゃない?

471 :山師さん:04/10/25 14:40:26 ID:mnAJTnxJ
単純に2000〜2003年というけど、その間にもかなりの上げ相場は
あったし、暴騰した銘柄も数限りないわな。

472 :山師さん:04/10/25 16:52:32 ID:LRoN0Bw/
そうはいってもやっぱり2002年の空気は異常だったよ。

473 :山師さん:04/10/26 10:01:27 ID:ypTYxhi8
モードの判別って、例のアルゴリズムじゃダメなの?

474 :八百屋 ◆lhM8WiMBbk :04/10/27 08:13:43 ID:+DCsAnjZ
>>473

遅延は避けられないんじゃないかな

475 :473:04/10/27 10:03:17 ID:l9fxMhHa
遅延かぁ…。
株のトレンドって長短入り交じってるから、遅延はもろに勝率に影響しますね…。

例のアレとは違うトレンド判定法も考えているんですけど、未だ検証中です。
シグナル化が難しい……。

476 :八百屋 ◆lhM8WiMBbk :04/10/27 10:51:57 ID:TfEzQJTv
漏れもトレンド判定は研究中で、成果がでてないです。かなり研究したのだけど。

サイクルモードであったとしても、1/4波長の段階では、トレンドと区別がつかないわけで。
この遅延は除去できない。

漏れの見た文献の中では、ロケット工学投資法とTFブレイクアウトがこの種の試みをしてるけど、チェックすると
前者は少なくとも日本株では機能してなかったし、後者も遅延が大きくて使えない。


477 :山師さん:04/10/28 00:30:49 ID:iWZ1USai
先物じゃないんだから出来高使え

478 :山師さん:04/10/28 06:49:08 ID:9hCSXSBr
で結局、移動平均でいいや、ってなる。

479 :山師さん:04/10/28 10:07:06 ID:iWZ1USai
「なぜトレンドは生まれるのだろうか?」

480 :八百屋 ◆lhM8WiMBbk :04/10/28 10:39:04 ID:Lc6PTm5j
>>477

トレンド判定に結びつく結果はでてないけど出来高は独自に研究してるよ。
よくしられてるのは、VRとOBだっけ。確かに世間一般では、あまり使われてない気もするな。

>>478

移動平均の傾きつまりROCは使えるよな

>>479
重要な問いに株価は何故決まるかというのもあるな。もちろん答えは需給のバランス。
需給が何故変化するか。それは人間の心理。株価があがると皆思えばあがるし、逆も然り。
テクニカル派が多いであろう短期売買では、チャートを見て人間がどういう心理になるかが
根っこにあるわけだ。だから、有名なテクニカル手法が意味をもつし、機能しなくなったりもするのだろうな。



481 :相場サーファー(地場):04/10/28 18:29:52 ID:QJKxkwIU
勘ダメンタル テクニ勘  これ最強。

一応移動平均と天と先は使うけど。

あとは風と波を感じるだけなりぃ〜。

いい波北===!!



482 :山師さん:04/10/28 19:15:01 ID:Lmb+mVqe
裁定的な手法が生まれてきたのは、ギアリングの問題があるからでしょう。
マーケット・ニュートラル的な手法は、先物や金融派生商品などが主流
ですよね。

あっという間に投資額が吹っ飛ぶから、マーケット・ニュートラルな方法を
用いたい。だが、ギアリングが効いてるから、サヤ程度でも儲かる。
そういう視点で見てる人が少なければ、アノマリーも散在する。
散在するという点では今の株式でもそうですが、ギアリングを用いて取引
できる立場にいる人(ファンドなど)は少ない、と。
こんな所じゃないでしょうか。

483 :山師さん:04/10/29 08:45:56 ID:FkcC1ria
>>480
そう。出来高分析は不当に無視されています。

多くのシステムトレードの書籍は先物系のシステムを論じており、
株式市場特有の性格をあまり考慮していません。
『ロケット工学投資法』もその一つで、遅延の除去等、技術的に
参考になる点は多いものの、穿った視点に立てば
「先物システムの部品紹介(詳細なシステム検証・資金運用論抜き)」です。

私は天邪鬼なので、あの本の中で一番有用なエッセンスは、むしろ
「エーラース氏とあろうものが理論抜きでやっているッ!」部分だと感じました。
古今東西、理論家の語る経験論というものは、極めて信憑性が
高いものです。(理論家本人は理由が分からない現象にやむなく
対応せざるを得ないわけで、屈辱を感じているかもしれませんがw)

OBV……オリジナルのOBVには単純化しすぎていて非合理的な面もありますが、
グランビル氏の発想は間違っていないと思います。
改良の叩き台として見れば上等過ぎますね。


484 :相場サーファー(地場):04/10/29 20:45:58 ID:AkwzdoHN
システムは自分で作るんが重要だぜぇ。
 
シンプルなほどいいんだ。
どんどんそぎ落としていくんだ。 
見なくてもいい物は見ない。
考えなくていいことは考えない。
損切りと利食いは同じ。

これ重要なりィ〜。 

485 :八百屋 ◆lhM8WiMBbk :04/10/31 22:45:53 ID:K9h7bkoO
>>481
グハァ。その手があったか。たしかに、ランダム売買でも数を稼げば期待値がプラスになったりして鬱になったりするぜ

>>482
個人投資家にはアノマリーをついて裁定するのはむりなんすかね。

>>483
グハァ。同じ感想だな。ロケット工学投資法は算数の読み物としては面白いが
原理が抜け落ちてるよな。(関係ねえが、訳とか論理展開のクオリティーも低いぞ)
エーラースフィルタのアイディアは使わせてもらってだけだな。

VRも所詮糞だな。RSIとかMFIと大差ない。OBVについてはノーコメント

>>484
グハァ。どの辺で波にのってるんすか。

486 :相場サーファー(地場):04/11/01 00:10:58 ID:+8dxsfWi
地元千葉。 先物。 225。 FX。 たまにNYMEX。 
でかい波がたつとこ。

487 :山師さん:04/11/01 00:50:00 ID:C77OYjRV
>>485
裁定益って知れてますからね...(^^;
ギアリングを用いないでスペキュレーションするのと、レバレッジを
効かせてアービトラージをするのは、スタンスの違いってことじゃな
いでしょうか。
裁定=無意味、ありえないとする書き込みがたまにあるので、違った
見方もあるんではないかという意味で書かせてもらいました。

とはいえ、アノマリーは小さいですし思惑通りに動くとは限りません。
スペキュレーションで大きく勝ち負けを繰りかえすのと、レバレッジ
をかけてアービーラージで小さく勝ち負けを繰りかえすのでは、効率
的市場仮説に基けば、同じようなの結果になるのかもしれませんね。

個人でも、レバレッジが効くタイプの派生商品を使って、裁定的な行
為を行なっている人はいます。勝っている人もいます。
でも、そういう人は、スペキュレーションをしても勝てる人なんだと
思います。

488 :487:04/11/01 11:13:25 ID:C77OYjRV
関係ないけど、投資一般のヘッジスレが消えちゃいました。(^^;
コンセプトとして結構気に入ってたんだけどなあ。
投資一般板って、ちょっと変わった人が多い気がします...

489 :山師さん:04/11/02 12:34:50 ID:3KXWYkXN
.dat ファイル持ってる人いたらupして。

490 :487:04/11/02 12:43:49 ID:gitzJ1WU
>>489
ヘッジスレの?

491 :山師さん:04/11/03 09:54:34 ID:vcYMKcZw
需給で価格が決まるという考え、神の見えざる手はマクロ経済にはあてはまるが、
ミクロ経済にはより具体的な価格決定原理が存在している。

492 :山師さん:04/11/03 15:40:11 ID:TApu9VB9
それはなんなんだよ?

493 :山師さん:04/11/04 21:13:12 ID:O8pH5Aap
おわりかよ!

494 :ヒント:04/11/04 22:13:09 ID:v6OPb/Fz
一日の価格変動の代表値として通常は終値が使われる。
等間隔で価格をサンプリングするためなら、別に始値でも良いはずだ。
にも関わらず人々は終値を使う。その根拠は何か?

495 :山師さん:04/11/05 08:48:31 ID:UoEdHA5F
始値の決定は僅かな時間で行なわれるが、終値の決定は5時間半を要するから、より妥当だろうという希望的観測から。

496 :山師さん:04/11/05 08:49:06 ID:UoEdHA5F
もう一つ言うと俺自身の考えではVWAPを使う方がより妥当。

497 :489:04/11/05 09:52:49 ID:T5fcYmCj
>>490
そうです。できればお願いします。

498 :487:04/11/05 10:57:34 ID:x9Z874/s
>>497
パスかけてます。落せたら消すんで言ってください。
ttp://49uper.com:8080/html/img-s/20987.zip

499 :489:04/11/05 16:28:00 ID:xZC0j9w5
>>498
ホント感謝です。落しました。

500 :489:04/11/05 16:41:04 ID:xZC0j9w5
>>498
度々すいませんが、パス教えてください。

501 :487:04/11/05 16:42:42 ID:x9Z874/s
何かIDが違うんで、1日消さないで置いときます。
パスは、489氏のIDですよ。

502 :487:04/11/05 16:43:36 ID:x9Z874/s
ああ、連投済みません。>>497における489氏のIDです。(^^;

503 :489:04/11/05 16:53:15 ID:xZC0j9w5
ありがとうございました。解凍できました。

504 :山師さん:04/11/06 21:33:21 ID:uCqaM4rt
>>498
横から頂きました。どうもです。

505 :山師さん:04/11/07 11:48:15 ID:d5OXdodf
>>498
頂きました。  このお人よしがw

506 :山師さん:04/11/08 23:29:17 ID:CGV55mW4
頂けませんでした。またの機会をお待ちしております。

あと、最近気付いたことを備忘カキコ。

通常、遅延はトレードの敵である。
しかし、移動平均乖離率、モメンタム、ボリンジャーバンド等、
一定の遅延を利用して価格変動を標準化するタイプの指標もまた存在する。
あまり代わり映えがしない価格と同相の指標ではあるものの、
少し視点を変えて、最適な遅延幅を見つけてみるというのも
面白い挑戦かもしれない。

507 :山師さん:04/11/09 01:14:56 ID:RbPrWyDz
>>506

最適な遅延幅を見つけてしまうこと自体が、
フィッティングのような気がするのは漏れだけ?

移動平均乖離は、銘柄ごとに標準偏差のフィルタ使って
仕掛ければ確かに勝率は上がったけど。


508 :山師さん:04/11/09 23:04:45 ID:u8z1bxQS
>>507
固定幅ならね。

509 :山師さん:04/11/12 00:31:26 ID:Habnnsi/
儲かってまっか?

510 :      :04/11/12 01:19:18 ID:dJvwyyTL
バカは繰り返しますね。

511 :山師さん:04/11/13 23:28:04 ID:XC/G0mVV
>>509
あきまへん

512 :山師さん:04/11/14 23:24:06 ID:QGiMYcH/
>>509
週足チャートしか見ない単純なシステムだけど、儲かってるよ
仕掛けて一ヶ月以内に結果出れば良いやと思ってやってるから
放置してる期間が長いし、気が楽。

513 :山師さん:04/11/15 01:13:33 ID:dh3EFgep
個別株ですか

514 :山師さん:04/11/15 14:11:21 ID:kJ9rpISN
>>513
個別株のシステムって訳じゃないけど、
決算が集中する月は銘柄選びも楽だな
下方修正しそうな銘柄を週足チャートで選んで売り
日々のブレなんか気にしない
最大6ヶ月放置

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